金融工程學(xué)題庫(kù).docx

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1、單選題1、下列短期金融工具，通常情況下，哪個(gè)利率最高？（A）A.公司短期債券B.短期國(guó)庫(kù)券C.貨幣市場(chǎng)基金D.同業(yè)拆借2、某人在銀行存入五年期定期存款1000元，年利率5%，請(qǐng)計(jì)算該筆存款五年后的本利和。（C）A.1284元B.1276元C.1250元D.1265元3.某人擬存入銀行一筆錢(qián)，以備在5年內(nèi)每年年末以2000元的等額款項(xiàng)支付租金，銀行的年復(fù)利率為10%，現(xiàn)在應(yīng)該存入銀行的款項(xiàng)是多少？（B）·A.10000.00元·B.7581.57元·C.8339.73元·D.12210.20元4.企業(yè)四年內(nèi)每年末存入銀行1000

2、0元，銀行的年利率為9%，四年后銀行可以提取多少錢(qián)？（D）·A.40000.00元·B.45400.00元·C.49847.11元·D.45731.29元5.某企業(yè)以10%年利率投資款項(xiàng)元，期限5年，求到期后的本利和是多少？（A）·A.元·B.元·C.元·D.元6.歐洲美元是指（?C?）·A.存放于歐洲的美元存款·B.歐洲國(guó)家發(fā)行的一種美元債券·C.存放于美國(guó)以外的美元存款·D.美國(guó)在歐洲發(fā)行的美元債券7.專(zhuān)門(mén)融通一年以?xún)?nèi)短期資金的場(chǎng)所稱(chēng)之為（??D?）?！.現(xiàn)貨市場(chǎng)·B.期貨市場(chǎng)·C.資本市場(chǎng)·D.貨幣市場(chǎng)8、在進(jìn)行期貨交

3、易的時(shí)候，需要支付保證金的是（A）·A.期貨空頭和期貨多頭·B.期貨空頭·C.期貨多頭·D.都不用9、某投資者買(mǎi)入100手中金所5年期國(guó)債期貨合約，若當(dāng)天收盤(pán)結(jié)算后他的保證金賬戶(hù)有350萬(wàn)元，該合約結(jié)算價(jià)為92.820元，次日該合約下跌，結(jié)算價(jià)為92.520元，該投資者的保證金比例是3%，那么為維持該持倉(cāng)，該投資者應(yīng)該（B?）·A.追繳30萬(wàn)·B.無(wú)需追繳·C.追繳9000·D.追繳3萬(wàn)10、投資者購(gòu)入了浮動(dòng)利率債券，因擔(dān)心浮動(dòng)利率下行而降低利息收入，則該投資者應(yīng)該在互換市場(chǎng)上（C）。·A.介入貨幣互換的多頭·B.介入貨幣互換

4、的空頭·C.利用利率互換將浮動(dòng)利率轉(zhuǎn)化為固定利率·D.利用利率互換將固定利率轉(zhuǎn)化為浮動(dòng)利率11、有同樣到期日的公司的債券、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券和公司債券的信用違約互換（CDS）三者之間的大致關(guān)系是（?A）?！.持有公司債券并買(mǎi)入公司債券的CDS相當(dāng)于持有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券·B.賣(mài)出公司債券并買(mǎi)入公司債券的CDS相當(dāng)于持有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券·C.持有公司債券相當(dāng)于持有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券并買(mǎi)入公司債券的CDS·D.賣(mài)出公司債券相當(dāng)于持有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券并賣(mài)出公司債券的CDS12、某投資者買(mǎi)入一手看跌期權(quán)，該期權(quán)可令投資者賣(mài)出100股標(biāo)的股票。行權(quán)價(jià)為70元，當(dāng)前股票價(jià)

5、格為65元，該期權(quán)價(jià)格為7元。期權(quán)到期日，股票價(jià)格為55元，不考慮交易成本，投資者行權(quán)凈收益為（D）元?！.-300·B.500·C.300·D.80013、看跌期權(quán)的空頭，擁有在一定時(shí)間內(nèi)（B）。·A.買(mǎi)入標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利·B.買(mǎi)入標(biāo)的資產(chǎn)的潛在義務(wù)·C.賣(mài)出標(biāo)的資產(chǎn)的潛在義務(wù)·D.賣(mài)出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利14、構(gòu)建無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合時(shí)，衍生品及其標(biāo)的資產(chǎn)應(yīng)該（C）·A.都為空頭·B.都為多頭·C.視情況而定·D.一多一空15、關(guān)于套利組合的特征，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（C）·A.套利組合中任何資產(chǎn)的購(gòu)買(mǎi)都是通過(guò)其他資產(chǎn)的賣(mài)空來(lái)融資·B.套利組

6、合是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的·C.套利組合中通常只包含風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)·D.若套利組合含有衍生產(chǎn)品，則組合通常包含對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)資產(chǎn)16、無(wú)股息的歐式看漲期權(quán)價(jià)格下限為（C??）·A.股票價(jià)格加上執(zhí)行價(jià)格·B.股票價(jià)格加上執(zhí)行價(jià)格的貼現(xiàn)值·C.股票價(jià)格減去執(zhí)行價(jià)格的貼現(xiàn)值·D.股票價(jià)格減去執(zhí)行價(jià)格17、無(wú)股息股票的歐式看跌期權(quán)價(jià)格下限為??（B?）·A.股票價(jià)格加上執(zhí)行價(jià)格·B.執(zhí)行價(jià)格的貼現(xiàn)值減去股票價(jià)格·C.執(zhí)行價(jià)格減去股票價(jià)格·D.股票價(jià)格加上執(zhí)行價(jià)格的貼現(xiàn)值18、二叉樹(shù)定價(jià)結(jié)果與BSM定價(jià)結(jié)果之間的關(guān)系是?（A）·A.當(dāng)二叉樹(shù)步數(shù)趨于無(wú)窮時(shí)，兩者

7、差別趨于0·B.一步二叉樹(shù)結(jié)果與BSM公式給的結(jié)果是一致的·C.當(dāng)二叉樹(shù)步數(shù)趨于無(wú)窮時(shí)，兩者差別趨于無(wú)窮19、某行權(quán)價(jià)為210元的看跌期權(quán)，對(duì)應(yīng)的標(biāo)的資產(chǎn)當(dāng)前價(jià)格為207元。當(dāng)前該期權(quán)的權(quán)利金為8元。該期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為（?B?）元?！.3·B.5·C.8·D.1120、下列期權(quán)中，時(shí)間價(jià)值最大是（?B?）?！.行權(quán)價(jià)為12的看漲期權(quán)，其權(quán)利金為2，標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格為13.5·B.行權(quán)價(jià)為23的看漲期權(quán)，其權(quán)利金為3，標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格為23·C.行權(quán)價(jià)為15的看跌期權(quán)，其權(quán)利金為2，標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格為1421、其他條件不變，看漲期

8、權(quán)理論價(jià)值隨行權(quán)價(jià)格的上升而（??）、隨標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率的上升而（?A?）?！.下降、上升·B.下降、下降·C.上升、下降·D.上升、上升22、根據(jù)平價(jià)關(guān)系式，持有歐式看跌期權(quán)和股票，同時(shí)賣(mài)空歐式看漲期權(quán)的收益等于?（B??）·A.看跌期權(quán)的收益·B.零息債券的收益·C.