我國商業(yè)銀行小額貸款業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)探究

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1、我國商業(yè)銀行小額貸款業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)探究　　[摘要]本文首先對(duì)小額貸款的概念進(jìn)行界定，從審查、評(píng)價(jià)、定價(jià)和管理四個(gè)方面分析了小額貸款業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)行機(jī)制，然后運(yùn)用博弈均衡的思想構(gòu)建了一個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)模型，得到小額貸款業(yè)務(wù)的違約率與貸款本金、利率、貸款客戶的生產(chǎn)收益率以及違約的信用懲罰之間的關(guān)系，最后提出了商業(yè)銀行防范與管理小額貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的一些建議。[關(guān)鍵詞]商業(yè)銀行；小額貸款；信用風(fēng)險(xiǎn)；博弈均衡中圖分類號(hào)：F832文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A1小額貸款概念界定小額貸款是指通過正規(guī)金融機(jī)構(gòu)，持續(xù)有效地向那些具有一定

2、償債能力但從未或很少從正規(guī)金融機(jī)構(gòu)獲得融資的微小經(jīng)濟(jì)體（包括貧困農(nóng)戶、城市個(gè)體工商戶等非法人機(jī)構(gòu)）所提供的一種額度小、期限短、利率較高、可分期付款、具有生產(chǎn)經(jīng)營性質(zhì)的持續(xù)性貸款服務(wù)。[1]小額貸款的宗旨是通過一系列的金融服務(wù)為貧困農(nóng)戶和個(gè)體工商戶提供獲得自我就業(yè)和自我發(fā)展的機(jī)會(huì)，促使其脫離貧困，走向發(fā)展。2我國商業(yè)銀行小額貸款業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)行機(jī)制2.1以關(guān)系型信貸和軟信息為基礎(chǔ)的信用風(fēng)險(xiǎn)審查機(jī)制8信息不透明和不對(duì)稱是貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的主要來源，尤其是小額貸款，銀行與客戶之間的信息不對(duì)稱現(xiàn)象更為嚴(yán)重。

3、首先，小額貸款屬于關(guān)系型信貸，銀行主要通過與貸款企業(yè)或業(yè)主的多方面接觸和長(zhǎng)期交流獲得基本信息以作出貸款決策。在關(guān)系型信貸機(jī)制下，當(dāng)次交易所獲取的信息不足以支持小額貸款的決策，還需要通過持續(xù)交易來獲得連續(xù)性的信息，并從連續(xù)性信息中分離出可靠信息；其次，小額貸款決策所參照的信息是軟信息，在直接信息難以獲取的情況下，小額貸款只能通過客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系渠道和非業(yè)務(wù)關(guān)系渠道等間接渠道收集客戶經(jīng)營狀況、管理能力、社會(huì)信譽(yù)、人際關(guān)系等難以量化的軟信息，軟信息管理具有社會(huì)性、多元性和間接性等特征。商業(yè)銀行小額貸款業(yè)

4、務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)審查不夠直接和精細(xì)，但以關(guān)系型信貸和軟信息為基礎(chǔ)的信用風(fēng)險(xiǎn)審查機(jī)制仍是有一定效果的，它有利于增進(jìn)銀行與客戶間的信息交流，有利于銀行與客戶間長(zhǎng)期隱形契約的形成。2.2以社會(huì)資本和道德風(fēng)險(xiǎn)為核心的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)機(jī)制8普通信貸主要以貸款對(duì)象的財(cái)務(wù)信息和擔(dān)保情況作為信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的核心，而小額貸款則不具備實(shí)施財(cái)務(wù)和擔(dān)保評(píng)價(jià)的條件，因?yàn)槠滟J款對(duì)象為個(gè)體工商戶和農(nóng)戶等非法人機(jī)構(gòu)，這些機(jī)構(gòu)不具備規(guī)范的財(cái)務(wù)報(bào)表，也沒有相應(yīng)的擔(dān)保物。為了有效評(píng)價(jià)小額貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)，則需要對(duì)業(yè)主個(gè)人的信用水平、資產(chǎn)實(shí)力、社

5、會(huì)關(guān)系、經(jīng)營管理能力等進(jìn)行深入考察。首先，要強(qiáng)調(diào)道德風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。由于個(gè)體工商戶和農(nóng)戶等經(jīng)營主體流動(dòng)頻繁，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)薄弱，管理能力不足，小額貸款的道德風(fēng)險(xiǎn)較大，業(yè)主社會(huì)聲譽(yù)、生活習(xí)性、家庭問題、人際關(guān)系等都可能成為其生產(chǎn)經(jīng)營能否正常運(yùn)行的關(guān)鍵性因素。所以，信貸審核人員要著重考察業(yè)主的道德風(fēng)險(xiǎn)。其次，要強(qiáng)調(diào)社會(huì)資本評(píng)價(jià)。業(yè)主的社會(huì)資本主要體現(xiàn)為其社交關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，內(nèi)部信任與合作等社會(huì)資源。站在銀行的角度，如果業(yè)主所處的社交網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部關(guān)系緊密，相互信任，資源豐富，且能形成有效的隱形約束，則其社會(huì)資本便越多，可以

6、對(duì)貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)形成補(bǔ)償。因此，信貸審核人員要尤其重視對(duì)業(yè)主的社會(huì)資本評(píng)價(jià)。2.3以定價(jià)指標(biāo)為主要工具的不完全信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)機(jī)制普通信貸以量化模型為工具，對(duì)貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行完全定價(jià)，其定價(jià)方法較為科學(xué)、合理。而小額貸款卻難以采用完全的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)方法，主要受制于兩方面的原因，一是小額貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的決定因素比普通信貸更為復(fù)雜，且各風(fēng)險(xiǎn)因素之間相互滲透，各自的權(quán)重難以確定；二是小額貸款的風(fēng)險(xiǎn)因素主要是道德風(fēng)險(xiǎn)，道德風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估具有很強(qiáng)的主觀性和隨意性，難以利用量化模型進(jìn)行精確測(cè)算。8鑒于上述原因，以定價(jià)指標(biāo)

7、為核心的不完全信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)方法在小額貸款實(shí)踐中得到廣泛應(yīng)用，常用的定價(jià)指標(biāo)有凈資產(chǎn)貸款比、存款貸款比以及存款貸款積數(shù)比等。這些定價(jià)指標(biāo)測(cè)算值越高，業(yè)主的償還貸款能力越強(qiáng)，小額貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)越低，貸款利率也應(yīng)該越低。不完全信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)方法簡(jiǎn)單易行，其測(cè)算結(jié)果也體現(xiàn)了一定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估效果，但這種方法沒有建立科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，其定價(jià)結(jié)果難免有一些不合理之處。2.4以內(nèi)生化和動(dòng)態(tài)激勵(lì)為手段的信用風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制商業(yè)銀行的普通信貸主要采用外生化的信用風(fēng)險(xiǎn)管理模式，銀行與客戶互為外部主體，而且信貸行為一般是非連

8、續(xù)性的，每一次信貸交易的成本都取決于當(dāng)次信用評(píng)價(jià)的結(jié)果。而對(duì)于貸款對(duì)象更為分散，經(jīng)營管理更加靈活，信息不透明、不對(duì)稱現(xiàn)象更為嚴(yán)重的小額貸款而言，商業(yè)銀行為了有效地管理信用風(fēng)險(xiǎn)，必須建立以內(nèi)生化和動(dòng)態(tài)激勵(lì)為手段的管理機(jī)制。首先，將銀企合作關(guān)系進(jìn)行內(nèi)化，建立內(nèi)生化的信用風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。銀行將客戶的利益內(nèi)生于其社會(huì)群體中，以提高其違約的機(jī)會(huì)成本，利用利益關(guān)聯(lián)性和社會(huì)約束力來有效防范和管理客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)。8其次，從銀行與客戶的長(zhǎng)期連續(xù)性交易出發(fā)，建立動(dòng)態(tài)激勵(lì)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。商業(yè)銀行可采用額度累進(jìn)、利率