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1、中華女子學(xué)院本科生畢業(yè)論文開(kāi)題報(bào)告表論文名稱中文我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)證券化的風(fēng)險(xiǎn)管理英文CommercialBanksofassetsecuritizationriskmanagement題目來(lái)源A題目類型B學(xué)生姓名潘翔學(xué)號(hào)070302024專業(yè)財(cái)務(wù)管理系（部）管理學(xué)院會(huì)計(jì)系年級(jí)2007級(jí)畢業(yè)論文（設(shè)計(jì)）時(shí)間2010年10月15日至2011年4月30日選題的意義、目的和主要內(nèi)容選題意義：通過(guò)選擇該題目，我希望了解什么是資產(chǎn)證券化、我國(guó)資產(chǎn)證券化的現(xiàn)狀和存在的問(wèn)題以及解決的建議。資產(chǎn)證券化使貸款成為具有流動(dòng)性的證券，有利于盤(pán)活金
2、融資產(chǎn)，化解初始貸款人的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，改善資產(chǎn)質(zhì)量，降低融資成本，增強(qiáng)抵御金融風(fēng)險(xiǎn)的能力，對(duì)商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展起到了非常重要的作用。隨著世界經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，資產(chǎn)證券化的內(nèi)涵和品種都發(fā)生了巨大的變化。它不再被僅僅理解為商業(yè)銀行解決流動(dòng)性不足的手段，而是在更重要的意義上逐漸發(fā)展成為一種內(nèi)容豐富的理財(cái)觀念和方式。這無(wú)論是理論探討方面，或?qū)嶋H運(yùn)用方面，都大有禪益。選題目的：了解資產(chǎn)證券化的概念、商業(yè)銀行與資本證券化的關(guān)系，并從我我國(guó)資產(chǎn)證券化的現(xiàn)狀中發(fā)現(xiàn)其中的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，在此基礎(chǔ)上提出應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的建議。主要內(nèi)容：一、資產(chǎn)證券化含義及意
3、義（一）資產(chǎn)證券化含義（二）資產(chǎn)證券化的意義二、商業(yè)銀行與資本證券化的關(guān)系三、資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)分析從商業(yè)銀行與資本證券化的關(guān)系中，可以將資產(chǎn)證券化的風(fēng)險(xiǎn)分為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)兩方面：（一）系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)（二）非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)四、我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)證券化的現(xiàn)狀（一）資產(chǎn)證券化兵分兩路，銀行間債市與證券市場(chǎng)天然相隔。（二）流動(dòng)性整體過(guò)剩，銀行缺乏實(shí)施動(dòng)力。（三）利差盈利長(zhǎng)期主導(dǎo)，不舍放棄既得利益。（四）交易體系構(gòu)成缺陷，證券化定價(jià)存在問(wèn)題。五、對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)管理的建議（一）建立和完善相關(guān)的法律、政策體系（二）規(guī)范發(fā)展資產(chǎn)評(píng)估和
4、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)（三）規(guī)范各金融機(jī)構(gòu)的運(yùn)作（四）培育完善資本市場(chǎng)，放寬機(jī)構(gòu)投資者入市限制?。ㄎ澹┮?guī)范證券化主體行為，化解道德風(fēng)險(xiǎn) 課題類型：A—理論研究；B—應(yīng)用研究；C—技術(shù)開(kāi)發(fā)；D—實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)；E—其他；課題來(lái)源：A—自選；B—教師指定；C—其它參考文獻(xiàn)綜述：遲君輝在《我國(guó)資產(chǎn)證券化發(fā)展的現(xiàn)狀與風(fēng)險(xiǎn)防范分析(一)》提出資產(chǎn)證券化1969年發(fā)端于美國(guó)，房屋抵押貸款支持證券(Mortgage-BackedSecurities，簡(jiǎn)稱MBS)是其最早的形式，繼而在歐美國(guó)家如英國(guó)、法國(guó)、加拿大等國(guó)得到了迅速發(fā)展，上世紀(jì)90年代以后又
5、被引入澳大利亞、中國(guó)香港、韓國(guó)、新加坡等亞太新興經(jīng)濟(jì)地區(qū)。發(fā)展至今，其主要形式包括金融資產(chǎn)支持證券(AssetBackedSecurities，簡(jiǎn)稱ABS)和MBS兩類，并可再繼續(xù)衍生為更多種類的金融產(chǎn)品。但在中國(guó)資產(chǎn)證券化才走過(guò)了30多年的歷程，已經(jīng)是一種成熟的融資手段。不過(guò)資產(chǎn)證券化在中國(guó)，目前不但剛開(kāi)始試點(diǎn)，而且還僅僅局限于銀行業(yè)的信貸資產(chǎn)證券化試點(diǎn)。胡濱和張超（2007）在《中國(guó)金融發(fā)展報(bào)告》中提出目前我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)證券化的現(xiàn)狀，并闡述了出現(xiàn)的原因。陳韜和李鐵軍在《資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避與防范》中指出為追求較高的收
6、益，投資者須承擔(dān)較大的風(fēng)險(xiǎn)；要想承擔(dān)較小的風(fēng)險(xiǎn)，則只能接受較低的收益。因此，在投資前應(yīng)盡可能詳盡地分析投資對(duì)象的收益、成本與風(fēng)險(xiǎn)，并且提出從兩方面規(guī)避和防范風(fēng)險(xiǎn)。在中國(guó)大學(xué)生網(wǎng)站上刊登的《資產(chǎn)證券化在我國(guó)商業(yè)銀行的應(yīng)用》一文中具體指出資產(chǎn)證券化對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行具有的現(xiàn)實(shí)意義和我國(guó)商業(yè)銀行在進(jìn)行資產(chǎn)證券化過(guò)程中應(yīng)該注意的三大問(wèn)題。在法幫網(wǎng)上刊登的《我國(guó)資產(chǎn)證券化的現(xiàn)狀與問(wèn)題分析》一文簡(jiǎn)介了資產(chǎn)證券化的概念和基本交易結(jié)構(gòu)；從資產(chǎn)證券化的市場(chǎng)分類、發(fā)展動(dòng)力、銀行動(dòng)機(jī)、產(chǎn)品定價(jià)、發(fā)起主體和基礎(chǔ)資產(chǎn)等六個(gè)方面，分析了我國(guó)資產(chǎn)證券化的現(xiàn)
7、狀和問(wèn)題，提出統(tǒng)一資產(chǎn)證券化法律和交易規(guī)則，擴(kuò)大投資人范圍，增強(qiáng)資產(chǎn)支持證券的流動(dòng)性，并注意控制風(fēng)險(xiǎn)的建議。李公科在《資產(chǎn)證券化的安全價(jià)值和投資風(fēng)險(xiǎn)防范》一文中將我國(guó)商業(yè)銀行在資產(chǎn)證券化過(guò)程中遇到的風(fēng)險(xiǎn)分為兩大類，并將這兩大類風(fēng)險(xiǎn)仔細(xì)的介紹出來(lái)。李彬在《通過(guò)次貸危機(jī)對(duì)巴塞爾新資本協(xié)議資產(chǎn)證券化框架的反思》一文中指出次貸危機(jī)為全球金融業(yè)帶來(lái)了考驗(yàn)，但也是一個(gè)重新審視金融監(jiān)管體系的機(jī)會(huì)。新巴塞爾資本協(xié)議開(kāi)始實(shí)施后，被認(rèn)為代表了銀行監(jiān)管發(fā)展新趨勢(shì)，但也受到了一些監(jiān)管當(dāng)局與國(guó)際金融機(jī)構(gòu)的質(zhì)疑。文章從次貸危機(jī)的角度出發(fā)，重新審視新協(xié)
8、議的優(yōu)點(diǎn)與缺陷（主要是新協(xié)議對(duì)資產(chǎn)證券化的利弊），并提出進(jìn)一步修訂的建議。以上文獻(xiàn)資料介紹了資產(chǎn)證券化的概念，資產(chǎn)證券化的意義，資產(chǎn)證券化與商業(yè)銀行的關(guān)系，描述了資產(chǎn)證券化的發(fā)展歷程，我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)在證券化的現(xiàn)狀和存在的問(wèn)題，并提出了解決問(wèn)題的建議。這些文獻(xiàn)為我的寫(xiě)作提供了材料，充實(shí)了文章內(nèi)容。進(jìn)度安
