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1、中華女子學院本科生畢業(yè)論文開題報告表論文名稱中文我國商業(yè)銀行資產證券化的風險管理英文CommercialBanksofassetsecuritizationriskmanagement題目來源A題目類型B學生姓名潘翔學號070302024專業(yè)財務管理系（部）管理學院會計系年級2007級畢業(yè)論文（設計）時間2010年10月15日至2011年4月30日選題的意義、目的和主要內容選題意義：通過選擇該題目，我希望了解什么是資產證券化、我國資產證券化的現(xiàn)狀和存在的問題以及解決的建議。資產證券化使貸款成為具有流動性的證券，有利于盤活金
2、融資產，化解初始貸款人的流動性風險，改善資產質量，降低融資成本，增強抵御金融風險的能力，對商業(yè)銀行的競爭和發(fā)展起到了非常重要的作用。隨著世界經(jīng)濟的迅猛發(fā)展，資產證券化的內涵和品種都發(fā)生了巨大的變化。它不再被僅僅理解為商業(yè)銀行解決流動性不足的手段，而是在更重要的意義上逐漸發(fā)展成為一種內容豐富的理財觀念和方式。這無論是理論探討方面，或實際運用方面，都大有禪益。選題目的：了解資產證券化的概念、商業(yè)銀行與資本證券化的關系，并從我我國資產證券化的現(xiàn)狀中發(fā)現(xiàn)其中的風險問題，在此基礎上提出應對風險的建議。主要內容：一、資產證券化含義及意
3、義（一）資產證券化含義（二）資產證券化的意義二、商業(yè)銀行與資本證券化的關系三、資產證券化風險分析從商業(yè)銀行與資本證券化的關系中，可以將資產證券化的風險分為系統(tǒng)風險與非系統(tǒng)風險兩方面：（一）系統(tǒng)風險（二）非系統(tǒng)風險四、我國商業(yè)銀行資產證券化的現(xiàn)狀（一）資產證券化兵分兩路，銀行間債市與證券市場天然相隔。（二）流動性整體過剩，銀行缺乏實施動力。（三）利差盈利長期主導，不舍放棄既得利益。（四）交易體系構成缺陷，證券化定價存在問題。五、對我國商業(yè)銀行資產證券化風險管理的建議（一）建立和完善相關的法律、政策體系（二）規(guī)范發(fā)展資產評估和
4、信用評級機構（三）規(guī)范各金融機構的運作（四）培育完善資本市場，放寬機構投資者入市限制?。ㄎ澹┮?guī)范證券化主體行為，化解道德風險 課題類型：A—理論研究；B—應用研究；C—技術開發(fā)；D—實驗設計；E—其他；課題來源：A—自選；B—教師指定；C—其它參考文獻綜述：遲君輝在《我國資產證券化發(fā)展的現(xiàn)狀與風險防范分析(一)》提出資產證券化1969年發(fā)端于美國，房屋抵押貸款支持證券(Mortgage-BackedSecurities，簡稱MBS)是其最早的形式，繼而在歐美國家如英國、法國、加拿大等國得到了迅速發(fā)展，上世紀90年代以后又
5、被引入澳大利亞、中國香港、韓國、新加坡等亞太新興經(jīng)濟地區(qū)。發(fā)展至今，其主要形式包括金融資產支持證券(AssetBackedSecurities，簡稱ABS)和MBS兩類，并可再繼續(xù)衍生為更多種類的金融產品。但在中國資產證券化才走過了30多年的歷程，已經(jīng)是一種成熟的融資手段。不過資產證券化在中國，目前不但剛開始試點，而且還僅僅局限于銀行業(yè)的信貸資產證券化試點。胡濱和張超（2007）在《中國金融發(fā)展報告》中提出目前我國商業(yè)銀行資產證券化的現(xiàn)狀，并闡述了出現(xiàn)的原因。陳韜和李鐵軍在《資產證券化風險的規(guī)避與防范》中指出為追求較高的收
6、益，投資者須承擔較大的風險；要想承擔較小的風險，則只能接受較低的收益。因此，在投資前應盡可能詳盡地分析投資對象的收益、成本與風險，并且提出從兩方面規(guī)避和防范風險。在中國大學生網(wǎng)站上刊登的《資產證券化在我國商業(yè)銀行的應用》一文中具體指出資產證券化對我國商業(yè)銀行具有的現(xiàn)實意義和我國商業(yè)銀行在進行資產證券化過程中應該注意的三大問題。在法幫網(wǎng)上刊登的《我國資產證券化的現(xiàn)狀與問題分析》一文簡介了資產證券化的概念和基本交易結構；從資產證券化的市場分類、發(fā)展動力、銀行動機、產品定價、發(fā)起主體和基礎資產等六個方面，分析了我國資產證券化的現(xiàn)
7、狀和問題，提出統(tǒng)一資產證券化法律和交易規(guī)則，擴大投資人范圍，增強資產支持證券的流動性，并注意控制風險的建議。李公科在《資產證券化的安全價值和投資風險防范》一文中將我國商業(yè)銀行在資產證券化過程中遇到的風險分為兩大類，并將這兩大類風險仔細的介紹出來。李彬在《通過次貸危機對巴塞爾新資本協(xié)議資產證券化框架的反思》一文中指出次貸危機為全球金融業(yè)帶來了考驗，但也是一個重新審視金融監(jiān)管體系的機會。新巴塞爾資本協(xié)議開始實施后，被認為代表了銀行監(jiān)管發(fā)展新趨勢，但也受到了一些監(jiān)管當局與國際金融機構的質疑。文章從次貸危機的角度出發(fā)，重新審視新協(xié)
8、議的優(yōu)點與缺陷（主要是新協(xié)議對資產證券化的利弊），并提出進一步修訂的建議。以上文獻資料介紹了資產證券化的概念，資產證券化的意義，資產證券化與商業(yè)銀行的關系，描述了資產證券化的發(fā)展歷程，我國商業(yè)銀行資產在證券化的現(xiàn)狀和存在的問題，并提出了解決問題的建議。這些文獻為我的寫作提供了材料，充實了文章內容。進度安
