財通多策略升級混合型證券投資基金（LOF）2018年第2季度.doc

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1、財通多策略升級混合型證券投資基金(LOF)2018年第2季度報告財通多策略升級混合型證券投資基金(LOF)2018年第2季度報告2018年06月30日基金管理人:財通基金管理有限公司基金托管人:中國工商銀行股份有限公司報告送出日期:2018年07月20日15第頁，共15頁財通多策略升級混合型證券投資基金(LOF)2018年第2季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。基金托管人中國工商銀行

2、股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2018年7月18日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。?基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。?基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。?本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。?財通多策略升級混合型證券投資基金自2017年9月9日起轉(zhuǎn)為上市開放式基金（LOF）?；鹈Q變更為"財通多策略升級混合型

3、證券投資基金（LOF）"，基金簡稱變更為"財通多策略升級混合（LOF）"。本基金轉(zhuǎn)換為上市開放式基金（LOF）后，每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；基金總資產(chǎn)不得超過基金凈資產(chǎn)的140%；在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的25%。?本報告期自2018年4月1日起至6月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱財通多策略升級混合(LOF)場內(nèi)簡稱財通升級基金

4、主代碼501015交易代碼501015基金運作方式契約型、上市開放式（LOF）基金合同生效日2016年3月9日報告期末基金份額總額1,904,152,486.87份投資目標(biāo)本基金將靈活運用多種投資策略，充分挖掘和利用市場中潛在的投資機會，力爭為基金份額持有人創(chuàng)造超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。投資策略15第頁，共15頁財通多策略升級混合型證券投資基金(LOF)2018年第2季度報告本基金綜合分析國內(nèi)外政治經(jīng)濟環(huán)境、經(jīng)濟基本面狀況、宏觀政策變化、金融市場形勢等多方面因素，通過對貨幣市場、債券市場和股票市場

5、的整體估值狀況比較分析，對各主要投資品種市場的未來發(fā)展趨勢進行研判，根據(jù)判斷結(jié)果進行資產(chǎn)配置及組合的構(gòu)建，確定基金在股票、債券、貨幣市場工具等資產(chǎn)類別上的投資比例，并隨著各類資產(chǎn)風(fēng)險收益特征的相對變化，適時動態(tài)調(diào)整各資產(chǎn)類別的投資比例，在控制投資組合整體風(fēng)險基礎(chǔ)上力爭提高收益。本基金在價值投資理念的基礎(chǔ)上，建立成長策略、主題策略、定向增發(fā)策略以及動量策略等多策略體系，并根據(jù)市場環(huán)境的變化進行針對性運用；固定收益投資在保證資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，采取利率預(yù)期策略、信用風(fēng)險管理和時機策略相結(jié)合的積極性投資方

6、法；權(quán)證投資將以價值分析為基礎(chǔ)，在采用數(shù)量化模型分析其合理定價的基礎(chǔ)上，結(jié)合權(quán)證的溢價率、隱含波動率、到期日等指標(biāo)，選擇權(quán)證的買入和賣出時機；根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，在風(fēng)險可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，參與股指期貨的投資。業(yè)績比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率×55%+上證國債指數(shù)收益率?×45%風(fēng)險收益特征本基金是混合型證券投資基金，其預(yù)期收益和風(fēng)險水平高于債券型基金產(chǎn)品和貨幣市場基金、低于股票型基金產(chǎn)品，屬于中高風(fēng)險、中高收益的基金產(chǎn)品。基金管理人財通基金管理有限公司基金托管人中國工商銀行

7、股份有限公司注：本基金自2017年9月9日轉(zhuǎn)型為上市開放式基金（LOF）?！?主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期（2018年04月01日-2018年06月30日）1.本期已實現(xiàn)收益48,237,254.332.本期利潤-214,372,314.9715第頁，共15頁財通多策略升級混合型證券投資基金(LOF)2018年第2季度報告3.加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.10834.期末基金資產(chǎn)凈值1,671,650,509.395.期末基金份額凈值0.878注：(1

8、)所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字;(2)本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。3.2基金凈值表現(xiàn)(轉(zhuǎn)型后)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過去三個月-11.13%1.28%