基于dea的我國商業(yè)銀行效率評價(jià)

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1、２０１２年第１期山東社會科學(xué)Ｎｏ．１總第１９７期ＳＨＡＮＤＯＮＧＳＯＣＩＡＬＳＣＩＥＮＣＥＳＧｅｎｅｒａｌＮｏ．１９７基于ＤＥＡ的我國商業(yè)銀行效率評價(jià)張立新（青島理工大學(xué)管理學(xué)院，山東青島２６６５２０）［摘要］在市場經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行將追求利潤最大化貫穿其經(jīng)營管理的整個(gè)過程，但收益性并不是其唯一和全部的目標(biāo)，商業(yè)銀行還要兼顧安全性和流動性，也就是商業(yè)銀行所追求的經(jīng)營效率，即經(jīng)營效益與效率的統(tǒng)一。運(yùn)用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法（ＤＥＡ），建立銀行效率的評價(jià)指標(biāo)體系，對我國國有控股商業(yè)銀行、全國性股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行在２００８年和２００９年的技術(shù)效率、純

2、技術(shù)效率和規(guī)模效率進(jìn)行對比和分析。在實(shí)證分析的基礎(chǔ)上，對不同種類的銀行提出有針對性的對策建議：國有控股商業(yè)銀行———完善公司治理結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變經(jīng)營方式；全國性股份制商業(yè)銀行———創(chuàng)新中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品，加快金融創(chuàng)新步伐；城市商業(yè)銀行———實(shí)現(xiàn)技術(shù)革新，擴(kuò)大規(guī)模收益。［關(guān)鍵詞］商業(yè)銀行；效率評價(jià)；數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法（ＤＥＡ）［中圖分類號］Ｆ８３０．３３［文獻(xiàn)標(biāo)識碼］Ａ［文章編號］１００３－４１４５［２０１２］０１－０１４２－０４一、商業(yè)銀行效率的涵義及目標(biāo)銀行效率是指銀行在業(yè)務(wù)活動中的投入產(chǎn)出關(guān)系，反映了銀行對資源配置的有效程度。以簡單的投入與產(chǎn)出數(shù)量進(jìn)行分析，銀

3、行效率可表示為：Ｅ＝ＯＴ／ＩＮ，式中Ｅ為效率值，ＯＴ為產(chǎn)出數(shù)量，ＩＮ為投入數(shù)量。從本質(zhì)上講，銀行效率就是商業(yè)銀行在有效的保證其盈利性、安全性、流動性的基礎(chǔ)上，能夠合理配置銀行資源并能最大限度地推動社會經(jīng)濟(jì)資源的流動，是銀行市場競爭能力、投入產(chǎn)出能力和可持續(xù)發(fā)展能力的總稱。商業(yè)銀行效率的目標(biāo)可以從宏觀和微觀兩個(gè)方面加以考察。從宏觀層面來看，商業(yè)銀行效率的目標(biāo)就是商業(yè)銀行對國民經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率，也就是把銀行要素（人力、物力、分支機(jī)構(gòu)、各類金融資產(chǎn)的存量和流量等）的投入與國民經(jīng)濟(jì)的增量和其增長質(zhì)量進(jìn)行比較。從微觀角度看，商業(yè)銀行效率的目標(biāo)就是各商業(yè)銀行使

4、其擁有的金融資源配置達(dá)到最優(yōu)，即商業(yè)銀行投入與產(chǎn)出或成本與收益的對比達(dá)到一個(gè)相對最優(yōu)的比例。在市場經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行將追求利潤最大化貫穿其經(jīng)營管理的整個(gè)過程，但收益性并不是其唯一和全部的目標(biāo)，商業(yè)銀行還要兼顧安全性和流動性，也就是商業(yè)銀行所追求的經(jīng)營效率，即經(jīng)營效益與效率的統(tǒng)一。商業(yè)銀行的效益蘊(yùn)含于效率之中，效率是效益的基礎(chǔ)，效益是效率的目標(biāo)。沒有效益的效率，效率就失去了存在價(jià)值，而效益不以效率為動力，效益就不可能持續(xù)增長。二、文獻(xiàn)綜述國外關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)營效率的研究主要是通過建立一系列反映商業(yè)銀行投入與產(chǎn)出或成本與收益對比關(guān)系的財(cái)務(wù)指標(biāo)構(gòu)成財(cái)務(wù)指

5、標(biāo)體系，再根據(jù)各財(cái)務(wù)指標(biāo)在商業(yè)銀行效率評價(jià)中的重要性，設(shè)置相應(yīng)的權(quán)重，加權(quán)平均后得到一個(gè)綜合反映商業(yè)銀行投入與產(chǎn)出或成本與收益對比關(guān)系的相對數(shù)，這個(gè)相對數(shù)就是被測度銀行的效率值。Ｓｈｅｒｍａｎ和Ｇｏｌｄ（１９８５）首次將數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法（ＤＥＡ）作為一種估計(jì)有效前沿面的技術(shù)引入銀行業(yè)效率評價(jià)中。Ｒａｎｇａｎ（１９８８）等人采用ＤＥＡ方法對１９８６年美國２１５家銀行效率進(jìn)行的實(shí)證研究表明，這些銀行的技術(shù)無效更多是由純技術(shù)無效引起的。ＰｅｍｉｒｇｕｃＫｕｎｔ，ＨｕｒｒｙＨｕｉｚｉｎｇａ（１９９９）以利息邊界收稿日期：２０１１－１０－２２作者簡介：張立新

6、，男，青島理工大學(xué)管理學(xué)院副教授。１４２與利潤率為效率衡量指標(biāo)，運(yùn)用８０個(gè)發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家１９８８－１９９５年的有關(guān)數(shù)據(jù)，對銀行效率的決定因素進(jìn)行了分析。①結(jié)果表明，在發(fā)展中國家，外資銀行要比國內(nèi)銀行效率高，而在發(fā)達(dá)國家則與此相反，這說明發(fā)展中國家外資銀行技術(shù)較強(qiáng)，足以克服借貸或籌資者的信息障礙。而制度指標(biāo)（如信貸權(quán)、法律及金融結(jié)構(gòu)）的差異，對銀行效率的影響也是發(fā)展中國家比發(fā)達(dá)國家強(qiáng)。這表明發(fā)展中國家相對封閉的銀行市場屬性，也說明加強(qiáng)金融制度建設(shè)是提高發(fā)展中國家商業(yè)銀行效率的關(guān)鍵。ＪｏａｑｕｉｎＭａｕｄｏｓ（２００２）運(yùn)用ＤＥＡ方法測度了歐洲商

7、業(yè)銀行的成本和利潤效率。Ｐｅｎｎｙ（２００４）運(yùn)用ＤＥＡ方法對澳大利亞商業(yè)銀行１９９５－１９９９年的Ｘ效率進(jìn)行了分析，通過與其他類型的商業(yè)銀行對比，發(fā)現(xiàn)區(qū)域性商業(yè)銀行與專業(yè)化銀行相比的效率普遍較低，結(jié)論是受亞洲金融危機(jī)的影響，１９９９年銀行效率比１９９５年的要低。國內(nèi)方面，魏煜、王麗（２０００）基于ＤＥＡ技術(shù)分析了１９９７年我國商業(yè)銀行的技術(shù)效率、純技術(shù)效率和規(guī)模效率，分析認(rèn)為我國銀行技術(shù)無效更多是由純技術(shù)無效引起的，在四大國有商業(yè)銀行中除中國工商銀行外，其它三家國有商業(yè)銀行均為技術(shù)無效和規(guī)模報(bào)酬遞減。張健華（２００３）用ＤＥＡ方法，通過改進(jìn)基礎(chǔ)模

8、型，對我國商業(yè)銀行１９９７年至２００１年的效率狀況進(jìn)行了全面分析，指出股份制商業(yè)銀行效率水平較高，不斷提高內(nèi)部管理水平可以