畢業(yè)論文-自回歸移動(dòng)平均ARMA模型及其應(yīng)用

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1、自回歸移動(dòng)平均（ARMA）模型及其應(yīng)用中文摘要本文主要介紹自回歸移動(dòng)平均（ARMA）模型的基本思想，基本理論以及一般模型，文中用ARMA模型對(duì)1995至2005年全國(guó)鋼鐵綜合價(jià)格進(jìn)行時(shí)間序列分析，用EViews軟件檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛡€(gè)可行性，并進(jìn)行預(yù)測(cè)應(yīng)用。結(jié)果表明，基于ARMA模型的中國(guó)鋼鐵價(jià)格的模擬值和真實(shí)值比較吻合。關(guān)鍵詞：時(shí)間序列自回歸移動(dòng)平均模型鋼鐵綜合價(jià)格預(yù)測(cè)25自回歸移動(dòng)平均（ARMA）模型及其應(yīng)用AbstractThispapermainlyintroducesthebasicphilosophy,thebasictheoryandthegeneralmodelofAR

2、MAmodel.ByARMAmodel,thispaperanalysesthecomprehensivepriceofsteelfrom1995to2005inChinaandverifiesthemodelispracticalbyEViews.Theresultsshowthattheforecastsimulationvalueofcomprehensivepriceofsteelisclosedtotherealvalue.InapplicationofARMAmodelhasanimportantroleindecision-makingformerchants.

3、Keywords:Time-series，ARMAmodel，Blendpriceofsteel，F(xiàn)orecast25自回歸移動(dòng)平均（ARMA）模型及其應(yīng)用目錄中文摘要1Abstract2目錄31.理論部分41.1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本概念41.2計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模過(guò)程41.2.1模型的設(shè)定41.2.2樣本數(shù)據(jù)的收集51.2.3模型參數(shù)的估計(jì)51.2.4模型的檢驗(yàn)52.自回歸移動(dòng)平均模型的基本原理62.1回歸分析的概念62.2一元線形回歸模型62.2.1隨機(jī)誤差項(xiàng)的假定條件72.2.2最小二乘法72.3多元線性回歸模型92.3.1多元線性回歸模型的基本概念92.3.2模型的假定102.

4、4時(shí)間序列模型112.4.1時(shí)間序列的定義112.4.2時(shí)間序列模型的分類112.4.2.1自回歸過(guò)程112.4.2.2移動(dòng)平均過(guò)程122.4.2.3自回歸移動(dòng)平均過(guò)程132.4.2.4差分142.4.2.5ARMA過(guò)程的自相關(guān)函數(shù)142.4.2.6ARMA過(guò)程的偏相關(guān)函數(shù)152.4.3ARMA模型的建立與預(yù)測(cè)162.4.3.1ARMA模型的建立162.4.3.2ARMA模型的預(yù)測(cè)163.模型的應(yīng)用183.1背景資料183.2數(shù)據(jù)來(lái)源183.3數(shù)據(jù)的擬合與討論184.總結(jié)23參考文獻(xiàn)24致謝2525自回歸移動(dòng)平均（ARMA）模型及其應(yīng)用1.理論部分1.1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本概念計(jì)

5、量經(jīng)濟(jì)學(xué)的概念：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)相結(jié)合的一門綜合性學(xué)科，是一門從數(shù)量上研究物質(zhì)資料生產(chǎn)、交換、分配、消費(fèi)等經(jīng)濟(jì)關(guān)系和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)規(guī)律及其應(yīng)用的科學(xué)；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)本質(zhì)上是屬于經(jīng)濟(jì)學(xué)的范疇，經(jīng)濟(jì)學(xué)定量研究中離不開數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)理論這三個(gè)方面，但單獨(dú)一方面都不應(yīng)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)相混淆。數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)理論這三者的結(jié)合才構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。其核心任務(wù)是研究建立、估計(jì)和檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)模型的方法計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)自從20世紀(jì)30年代形成以來(lái)，發(fā)展很快，已在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中占有很重要的地位，在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。尤其是計(jì)算機(jī)的飛速發(fā)展，使計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展和應(yīng)用進(jìn)入了一個(gè)新的階段。人們不僅在微觀

6、經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，而且在宏觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，建立了大量計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型并用于預(yù)測(cè)，解決了實(shí)際經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。不可否認(rèn)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型應(yīng)用的重點(diǎn)從80年代起就逐步轉(zhuǎn)向了檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論和宏觀經(jīng)濟(jì)政策假設(shè)，轉(zhuǎn)向了結(jié)構(gòu)分析、政策模擬和政策評(píng)價(jià)，并由此成為計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型應(yīng)用的主流方向。1.2計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模過(guò)程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型分析本身的結(jié)構(gòu)不會(huì)很復(fù)雜，但其所涉及到的具體計(jì)算過(guò)程也許會(huì)復(fù)雜些，這就要對(duì)模型分析者運(yùn)用計(jì)算機(jī)和操作專用軟件的能力以及數(shù)值計(jì)算的能力提出了一定的要求。計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析的全部過(guò)程可以從以下四個(gè)方面說(shuō)明：1.2.1模型的設(shè)定理論模型的建立主要依據(jù)有關(guān)生產(chǎn)、消費(fèi)、投資、國(guó)際貿(mào)易與國(guó)際收支、金融市場(chǎng)、工

7、資與價(jià)格、就業(yè)與通貨膨脹等經(jīng)濟(jì)行為理論。如果模型是單個(gè)方程，則首先要確定被解釋變量和所有可能的解釋變量，然后再確定被解釋變量和所有可能的解釋變量之間的函數(shù)關(guān)系，最后確定被解釋變量和所有可能的解釋符合經(jīng)濟(jì)意義的系數(shù)符號(hào)和系數(shù)大小范圍。如果模型是由多個(gè)方程構(gòu)成的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)，則首先要確定內(nèi)生變量和外生變量，然后再確定各個(gè)方程內(nèi)生變量和外生變量之間的函數(shù)關(guān)系，最后確定各個(gè)方程內(nèi)生變量和外生變量符合經(jīng)濟(jì)意義的系數(shù)符號(hào)和系數(shù)大小范圍。例如，研究某地區(qū)消費(fèi)需求函數(shù)，根據(jù)消費(fèi)需求行為的經(jīng)濟(jì)假說(shuō)，居民的消費(fèi)支出（C）直接依