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1、自回歸移動平均（ARMA）模型及其應(yīng)用中文摘要本文主要介紹自回歸移動平均（ARMA）模型的基本思想，基本理論以及一般模型，文中用ARMA模型對1995至2005年全國鋼鐵綜合價格進行時間序列分析，用EViews軟件檢驗?zāi)Ｐ蛡€可行性，并進行預測應(yīng)用。結(jié)果表明，基于ARMA模型的中國鋼鐵價格的模擬值和真實值比較吻合。關(guān)鍵詞：時間序列自回歸移動平均模型鋼鐵綜合價格預測25自回歸移動平均（ARMA）模型及其應(yīng)用AbstractThispapermainlyintroducesthebasicphilosophy,thebasictheoryandthegeneralmodelofAR
2、MAmodel.ByARMAmodel,thispaperanalysesthecomprehensivepriceofsteelfrom1995to2005inChinaandverifiesthemodelispracticalbyEViews.Theresultsshowthattheforecastsimulationvalueofcomprehensivepriceofsteelisclosedtotherealvalue.InapplicationofARMAmodelhasanimportantroleindecision-makingformerchants.
3、Keywords:Time-series，ARMAmodel，Blendpriceofsteel，F(xiàn)orecast25自回歸移動平均（ARMA）模型及其應(yīng)用目錄中文摘要1Abstract2目錄31.理論部分41.1計量經(jīng)濟學的基本概念41.2計量經(jīng)濟學建模過程41.2.1模型的設(shè)定41.2.2樣本數(shù)據(jù)的收集51.2.3模型參數(shù)的估計51.2.4模型的檢驗52.自回歸移動平均模型的基本原理62.1回歸分析的概念62.2一元線形回歸模型62.2.1隨機誤差項的假定條件72.2.2最小二乘法72.3多元線性回歸模型92.3.1多元線性回歸模型的基本概念92.3.2模型的假定102.
4、4時間序列模型112.4.1時間序列的定義112.4.2時間序列模型的分類112.4.2.1自回歸過程112.4.2.2移動平均過程122.4.2.3自回歸移動平均過程132.4.2.4差分142.4.2.5ARMA過程的自相關(guān)函數(shù)142.4.2.6ARMA過程的偏相關(guān)函數(shù)152.4.3ARMA模型的建立與預測162.4.3.1ARMA模型的建立162.4.3.2ARMA模型的預測163.模型的應(yīng)用183.1背景資料183.2數(shù)據(jù)來源183.3數(shù)據(jù)的擬合與討論184.總結(jié)23參考文獻24致謝2525自回歸移動平均（ARMA）模型及其應(yīng)用1.理論部分1.1計量經(jīng)濟學的基本概念計
5、量經(jīng)濟學的概念：計量經(jīng)濟學是統(tǒng)計學、經(jīng)濟學、數(shù)學相結(jié)合的一門綜合性學科，是一門從數(shù)量上研究物質(zhì)資料生產(chǎn)、交換、分配、消費等經(jīng)濟關(guān)系和經(jīng)濟活動規(guī)律及其應(yīng)用的科學；計量經(jīng)濟學本質(zhì)上是屬于經(jīng)濟學的范疇，經(jīng)濟學定量研究中離不開數(shù)學、統(tǒng)計學和經(jīng)濟理論這三個方面，但單獨一方面都不應(yīng)與計量經(jīng)濟學相混淆。數(shù)學、統(tǒng)計學和經(jīng)濟理論這三者的結(jié)合才構(gòu)成了計量經(jīng)濟學。其核心任務(wù)是研究建立、估計和檢驗經(jīng)濟模型的方法計量經(jīng)濟學自從20世紀30年代形成以來，發(fā)展很快，已在經(jīng)濟學科中占有很重要的地位，在經(jīng)濟領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。尤其是計算機的飛速發(fā)展，使計量經(jīng)濟學的發(fā)展和應(yīng)用進入了一個新的階段。人們不僅在微觀
6、經(jīng)濟領(lǐng)域，而且在宏觀經(jīng)濟領(lǐng)域，建立了大量計量經(jīng)濟模型并用于預測，解決了實際經(jīng)濟問題。不可否認，計量經(jīng)濟學模型應(yīng)用的重點從80年代起就逐步轉(zhuǎn)向了檢驗經(jīng)濟理論和宏觀經(jīng)濟政策假設(shè)，轉(zhuǎn)向了結(jié)構(gòu)分析、政策模擬和政策評價，并由此成為計量經(jīng)濟模型應(yīng)用的主流方向。1.2計量經(jīng)濟學建模過程計量經(jīng)濟學模型分析本身的結(jié)構(gòu)不會很復雜，但其所涉及到的具體計算過程也許會復雜些，這就要對模型分析者運用計算機和操作專用軟件的能力以及數(shù)值計算的能力提出了一定的要求。計量經(jīng)濟模型分析的全部過程可以從以下四個方面說明：1.2.1模型的設(shè)定理論模型的建立主要依據(jù)有關(guān)生產(chǎn)、消費、投資、國際貿(mào)易與國際收支、金融市場、工
7、資與價格、就業(yè)與通貨膨脹等經(jīng)濟行為理論。如果模型是單個方程，則首先要確定被解釋變量和所有可能的解釋變量，然后再確定被解釋變量和所有可能的解釋變量之間的函數(shù)關(guān)系，最后確定被解釋變量和所有可能的解釋符合經(jīng)濟意義的系數(shù)符號和系數(shù)大小范圍。如果模型是由多個方程構(gòu)成的經(jīng)濟系統(tǒng)，則首先要確定內(nèi)生變量和外生變量，然后再確定各個方程內(nèi)生變量和外生變量之間的函數(shù)關(guān)系，最后確定各個方程內(nèi)生變量和外生變量符合經(jīng)濟意義的系數(shù)符號和系數(shù)大小范圍。例如，研究某地區(qū)消費需求函數(shù)，根據(jù)消費需求行為的經(jīng)濟假說，居民的消費支出（C）直接依
