資源描述：
《ARIMA模型-自回歸移動平均模型.doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、自回歸移動平均模型(AutoregressiveIntegratedMovingAverageModel,簡記ARIMA)目錄[顯示]·1什么是ARIMA模型?·2ARIMA模型的基本思想·3ARIMA模型預測的基本程序·4相關鏈接o4.1各國的box-jenkins模型名稱·5ARlMA模型案例分析o5.1案例一:ARlMA模型在海關稅收預測中的應用o5.2案例二:基于ARIMA模型的備件消耗預測方法[1]·6參考文獻[編輯]什么是ARIMA模型? ARIMA模型全稱為自回歸移動平均模型(AutoregressiveIntegrate
2、dMovingAverageModel,簡記ARIMA)，是由博克思(Box)和詹金斯(Jenkins)于70年代初提出的一著名時間序列預測方法，所以又稱為box-jenkins模型、博克思-詹金斯法。其中ARIMA（p，d，q）稱為差分自回歸移動平均模型，AR是自回歸,p為自回歸項;MA為移動平均，q為移動平均項數，d為時間序列成為平穩(wěn)時所做的差分次數。[編輯]ARIMA模型的基本思想 ARIMA模型的基本思想是：[編輯]ARIMA模型預測的基本程序 ?。ㄒ唬└鶕r間序列的散點圖、自相關函數和偏自相關函數圖以ADF單位根檢驗其方差、趨
3、勢及其季節(jié)性變化規(guī)律，對序列的平穩(wěn)性進行識別。一般來講，經濟運行的時間序列都不是平穩(wěn)序列?！ 。ǘΨ瞧椒€(wěn)序列進行平穩(wěn)化處理。如果數據序列是非平穩(wěn)的，并存在一定的增長或下降趨勢，則需要對數據進行差分處理，如果數據存在異方差，則需對數據進行技術處理，直到處理后的數據的自相關函數值和偏相關函數值無顯著地異于零?！ 。ㄈ└鶕r間序列模型的識別規(guī)則，建立相應的模型。若平穩(wěn)序列的偏相關函數是截尾的，而自相關函數是拖尾的，可斷定序列適合AR模型；若平穩(wěn)序列的偏相關函數是拖尾的，而自相關函數是截尾的，則可斷定序列適合MA模型；若平穩(wěn)序列的偏相關函數
4、和自相關函數均是拖尾的，則序列適合ARMA模型。 ?。ㄋ模┻M行參數估計，檢驗是否具有統(tǒng)計意義?！ 。ㄎ澹┻M行假設檢驗，診斷殘差序列是否為白噪聲?！ 。├靡淹ㄟ^檢驗的模型進行預測分析。[編輯]相關鏈接[編輯]各國的box-jenkins模型名稱GlossaryofstatisticaltermsLanguageDescriptionEnglishBox-JenkinsmodelFrenchmodèledeBox-JenkinsGermanBox-Jenkins-ModellDutchBox-Jenkins-modelItalianmo
5、delloBox-JenkinsSpanishmodelodeBox-JenkinsCatalanmodeldeBox-JenkinsRomanianmodelulBox-JenkinsFinnishBoxin-JenkinsinmallitHungarianBox-Jenkins-modellTurkishBox-JenkinsmodeliEstonianBox-JenkinsimudelLithuanianBoxirJenkinsmodelis?;BoksoirD?enkinsomodelisSlovenianBox-Jenkinso
6、vamodelPolishmodelBoxa-JenkinsaRussianМодельБокса-ДженкинсаUkrainianмодельБокса-Дженк?нсаFarsimodeleBox-JenkinsPersian-Farsi???????-??????Arabic?????????-????AfrikaansBox-Jenkins-modelChinese博克斯―詹金斯模型[編輯]ARlMA模型案例分析[編輯]案例一:ARlMA模型在海關稅收預測中的應用 2008年。海關稅收預算計劃8400億元.比2007年實際
7、完成數增加10.8％，比2007年預算數增加22.1％。為了對2008年江門海關稅收總體形勢進行把握，筆者嘗試利用SAS統(tǒng)計分析軟件的時間序列預測模塊建立ARIMA模型，對2008年江門海關稅收總值進行預測。從預測結果來看，預測模型擬合度較高，預測值也切合實際情況，預測模型具有一定的應用價值?，F(xiàn)將預測的方法、原理以及影響稅收工作的相關因素分析?！ ∫?、ARlMA模型原理 ARIMA模型全稱為自回歸移動平均模型(AutoregressiveIntegratedMovingAverageModel，簡記ARIMA)。是由博克思(Box)fF
8、fl詹金斯(Jenkins)于70年代初提出的一著名時問序列預測方法，所以又稱為box--jenkins模型、博克思一詹金斯法。其中ARIMA(p，d.q)稱為差分自回歸移動平均模型，AR是自
