自回歸滑動(dòng)平均模型

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1、第三章自回歸滑動(dòng)平均模型ARMA模型的好處在于它們的簡約表示。與AR和MA情形一樣,ARMA模型的性質(zhì)通??梢杂伤麄兊淖韵嚓P(guān)函數(shù)來刻畫。簡單ARMA模型的ACF的各種性質(zhì)的一個(gè)淺顯易懂的討論可參見Box,Jenkins和Reinsel(1994)的著作第84頁。進(jìn)一步,既然當(dāng)過程包含一個(gè)常數(shù)均值時(shí)ACF保持不變,因此,把一個(gè)常數(shù)均值加入到ARMA模型的表達(dá)式中不會(huì)改變?nèi)魏螀f(xié)方差結(jié)構(gòu)。所以,以上關(guān)于ARMA模型的ACF的各種性質(zhì)的討論常常也適用于非零均值情形。

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