自回歸滑動平均模型

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1、第三章自回歸滑動平均模型ARMA模型的好處在于它們的簡約表示。與AR和MA情形一樣，ARMA模型的性質通常可以由他們的自相關函數(shù)來刻畫。簡單ARMA模型的ACF的各種性質的一個淺顯易懂的討論可參見Box，Jenkins和Reinsel(1994)的著作第84頁。進一步，既然當過程包含一個常數(shù)均值時ACF保持不變，因此，把一個常數(shù)均值加入到ARMA模型的表達式中不會改變任何協(xié)方差結構。所以，以上關于ARMA模型的ACF的各種性質的討論常常也適用于非零均值情形。

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