商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)防范研究

《商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)防范研究》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫(kù)。

1、目錄摘要I一、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀與特點(diǎn)1（一）商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀1（二）商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)2二、我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式及影響因素3（一）我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式3（二）我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的影響因素4三、國(guó)外商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)防范與控制的經(jīng)驗(yàn)和啟示5（一）國(guó)外商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)防范與控制的經(jīng)驗(yàn)分析5（二）國(guó)外商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)防范與控制給予我國(guó)的啟示5（1）提高信貸風(fēng)險(xiǎn)防范與控制的技術(shù)效率5（2）提高信貸風(fēng)險(xiǎn)防范與控制的制度效率5（3）加強(qiáng)信貸風(fēng)險(xiǎn)防范與控制的激勵(lì)與懲戒6四、基于國(guó)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)對(duì)于

2、我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)防范與控制的建議6（一）實(shí)施客戶分層管理6（二）縮短決策鏈條7（三）穩(wěn)步推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)垂直管理7（四）加強(qiáng)信貸管理電子化建設(shè)7五、結(jié)論8參考文獻(xiàn)9[摘要]目前，貸款利息收入是我國(guó)商業(yè)銀行的主要收入來(lái)源。雖然目前大多數(shù)銀行都已經(jīng)做到審、貸分離，分行業(yè)編制系統(tǒng)的行業(yè)信貸政策作為審批依據(jù)。但貸款項(xiàng)目個(gè)性化突出，差異性很大，工程預(yù)算、還貸來(lái)源不確定性高等風(fēng)險(xiǎn)因素。因此，如何對(duì)貸款項(xiàng)目進(jìn)行準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)分析是現(xiàn)代商業(yè)銀行在信貸決策中須重點(diǎn)解決的問(wèn)題。本文通過(guò)對(duì)我國(guó)信貸風(fēng)險(xiǎn)防范與控制中存在的問(wèn)題進(jìn)行了分析和總結(jié)，本文

3、根據(jù)借鑒西方商業(yè)銀行先進(jìn)管理方法，以及風(fēng)險(xiǎn)防范與控制的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行在信貸風(fēng)險(xiǎn)防范與控制的問(wèn)題提出了一些解決的對(duì)策。[關(guān)鍵字]商業(yè)銀行；信貸風(fēng)險(xiǎn)信貸決策：信貸風(fēng)險(xiǎn)防范與控制商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)防范與控制研究2006年中國(guó)開(kāi)始向外資銀行開(kāi)放對(duì)中國(guó)境內(nèi)公民的人民幣業(yè)務(wù)，在承諾基礎(chǔ)上對(duì)外資銀行實(shí)行國(guó)民待遇。從而外資銀行開(kāi)始進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)的銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始進(jìn)入白熱化，各家商業(yè)銀行也意識(shí)到了這一點(diǎn)，紛紛苦練內(nèi)功。根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)調(diào)控的要求以及自身風(fēng)險(xiǎn)管理的需要，目前國(guó)內(nèi)一些商業(yè)銀行已經(jīng)在產(chǎn)業(yè)分析與風(fēng)險(xiǎn)管理方面取得了一定的成績(jī)

4、盡管如此，產(chǎn)業(yè)分析及風(fēng)險(xiǎn)管理仍舊是現(xiàn)階段銀行信貸評(píng)審中的薄弱環(huán)節(jié)，存在許多尚待解決的問(wèn)題。一、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀與特點(diǎn)（一）商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀（1）對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與衡量技術(shù)落后首先，用于衡量信貸風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來(lái)源不足和準(zhǔn)確性較差。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)質(zhì)量差將造成的不同程度的嚴(yán)重后果，不僅無(wú)法展開(kāi)高層次的信貸風(fēng)險(xiǎn)分析信貸資產(chǎn)組合分析，也會(huì)使簡(jiǎn)單的分析工具的分析結(jié)果缺乏可信度。雖然目前商業(yè)銀行都很注重信息科技，但我國(guó)商業(yè)銀行的發(fā)展時(shí)間較短，數(shù)據(jù)樣本相對(duì)較少，并不能從中提取有普遍規(guī)律的信息，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)需要長(zhǎng)期積累才會(huì)比較完善

5、，短時(shí)間內(nèi)無(wú)法形成完整的客戶數(shù)據(jù)系統(tǒng)。而且，我國(guó)的商業(yè)銀行普遍不重視信用數(shù)據(jù)庫(kù)的建立，同時(shí)加上商業(yè)銀行也存在各個(gè)管理系統(tǒng)中口徑不一致，數(shù)據(jù)不一致的情況，各系統(tǒng)彼此之間的冗余也會(huì)造成數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的情況。而在已建立的一些信用數(shù)據(jù)庫(kù)，其數(shù)據(jù)的真實(shí)性和完整性也令人懷疑，這些問(wèn)題直接導(dǎo)致銀行難以客觀公正的評(píng)估信貸風(fēng)險(xiǎn)。其次，信貸風(fēng)險(xiǎn)衡量技術(shù)落后導(dǎo)致信貸風(fēng)險(xiǎn)管理水平低。在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)完整和精確的情況下，也會(huì)因?yàn)樾刨J風(fēng)險(xiǎn)衡量技術(shù)產(chǎn)生不準(zhǔn)確的結(jié)果。目前主要是使用專家分析和計(jì)算貸款信貸風(fēng)險(xiǎn)度的方法進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。貸款信貸風(fēng)險(xiǎn)度的指標(biāo)體系

6、比較籠統(tǒng)和簡(jiǎn)單，難以反映企業(yè)的全面情況，只考慮單一貸款，沒(méi)有考慮資產(chǎn)組合的集中信貸風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，由于各個(gè)商業(yè)銀行自主確定指標(biāo)和權(quán)重，因此主觀性太強(qiáng)，容易造成各個(gè)商業(yè)銀行確定的權(quán)數(shù)不一致，難以進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)的橫向比較。再加上與國(guó)外先進(jìn)的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理工具相比，目前我國(guó)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和工具還很落后，國(guó)外很多先進(jìn)的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理工具還沒(méi)有被應(yīng)用，具體包括信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、資產(chǎn)組合分析和各類信貸風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)，特別是信貸風(fēng)險(xiǎn)分析和信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的技術(shù)等方面。（2）信貸風(fēng)險(xiǎn)處理手段缺乏8首先，商業(yè)銀行主動(dòng)規(guī)避信貸風(fēng)險(xiǎn)

7、意識(shí)淡薄。信貸風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是信貸風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的一種方法，是指通過(guò)計(jì)劃的變更來(lái)消除信貸風(fēng)險(xiǎn)或信貸風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的條件，保護(hù)目標(biāo)免受信貸風(fēng)險(xiǎn)的影響。主要通過(guò)事先控制和事后補(bǔ)救來(lái)降低損失發(fā)生的機(jī)率或者降低損失程度。信貸風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避并不意味著完全消除信貸風(fēng)險(xiǎn)，我們所要規(guī)避的是信貸風(fēng)險(xiǎn)可能給我們?cè)斐傻膿p失。因此，在創(chuàng)業(yè)貸款發(fā)放前后，不能只是被動(dòng)地接受信貸風(fēng)險(xiǎn)，而要主動(dòng)地通過(guò)自身的資產(chǎn)組合或者運(yùn)用某些金融工具來(lái)分散和規(guī)避信貸風(fēng)險(xiǎn)。其次，信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制不完善。信貸風(fēng)險(xiǎn)管理在一個(gè)肯定有信貸風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)境里把信貸風(fēng)險(xiǎn)減至最低的管理過(guò)程，這里是將信貸風(fēng)險(xiǎn)

8、控制在銀行所能接受的范圍內(nèi)，獲取最大的利潤(rùn)，信貸風(fēng)險(xiǎn)的客觀存在性意味著銀行將會(huì)承擔(dān)一定的信貸風(fēng)險(xiǎn)，信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制也將成為銀行承擔(dān)信貸風(fēng)險(xiǎn)并能維持正常經(jīng)營(yíng)的最后保障。而在我國(guó)，信貸風(fēng)險(xiǎn)控制與處理機(jī)制還很薄弱，手段方法還較為單一，只存在抵押貸款和第三者擔(dān)保貸款，信貸資產(chǎn)證券化等控制信貸風(fēng)險(xiǎn)的手段還沒(méi)有有效使用，信貸資產(chǎn)的組合管理也沒(méi)有真正展開(kāi)。（二）商業(yè)銀行信