商業(yè)銀行信貸風(fēng)險防范研究

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1、目錄摘要I一、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的現(xiàn)狀與特點1（一）商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的現(xiàn)狀1（二）商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的特點2二、我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的表現(xiàn)形式及影響因素3（一）我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的表現(xiàn)形式3（二）我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的影響因素4三、國外商業(yè)銀行信貸風(fēng)險防范與控制的經(jīng)驗和啟示5（一）國外商業(yè)銀行信貸風(fēng)險防范與控制的經(jīng)驗分析5（二）國外商業(yè)銀行信貸風(fēng)險防范與控制給予我國的啟示5（1）提高信貸風(fēng)險防范與控制的技術(shù)效率5（2）提高信貸風(fēng)險防范與控制的制度效率5（3）加強信貸風(fēng)險防范與控制的激勵與懲戒6四、基于國外先進經(jīng)驗對于

2、我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險防范與控制的建議6（一）實施客戶分層管理6（二）縮短決策鏈條7（三）穩(wěn)步推進風(fēng)險垂直管理7（四）加強信貸管理電子化建設(shè)7五、結(jié)論8參考文獻(xiàn)9[摘要]目前，貸款利息收入是我國商業(yè)銀行的主要收入來源。雖然目前大多數(shù)銀行都已經(jīng)做到審、貸分離，分行業(yè)編制系統(tǒng)的行業(yè)信貸政策作為審批依據(jù)。但貸款項目個性化突出，差異性很大，工程預(yù)算、還貸來源不確定性高等風(fēng)險因素。因此，如何對貸款項目進行準(zhǔn)確的風(fēng)險分析是現(xiàn)代商業(yè)銀行在信貸決策中須重點解決的問題。本文通過對我國信貸風(fēng)險防范與控制中存在的問題進行了分析和總結(jié)，本文

3、根據(jù)借鑒西方商業(yè)銀行先進管理方法，以及風(fēng)險防范與控制的經(jīng)驗，對我國商業(yè)銀行在信貸風(fēng)險防范與控制的問題提出了一些解決的對策。[關(guān)鍵字]商業(yè)銀行；信貸風(fēng)險信貸決策：信貸風(fēng)險防范與控制商業(yè)銀行信貸風(fēng)險防范與控制研究2006年中國開始向外資銀行開放對中國境內(nèi)公民的人民幣業(yè)務(wù)，在承諾基礎(chǔ)上對外資銀行實行國民待遇。從而外資銀行開始進入國內(nèi)市場，國內(nèi)的銀行業(yè)競爭開始進入白熱化，各家商業(yè)銀行也意識到了這一點，紛紛苦練內(nèi)功。根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)調(diào)控的要求以及自身風(fēng)險管理的需要，目前國內(nèi)一些商業(yè)銀行已經(jīng)在產(chǎn)業(yè)分析與風(fēng)險管理方面取得了一定的成績

4、盡管如此，產(chǎn)業(yè)分析及風(fēng)險管理仍舊是現(xiàn)階段銀行信貸評審中的薄弱環(huán)節(jié)，存在許多尚待解決的問題。一、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的現(xiàn)狀與特點（一）商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的現(xiàn)狀（1）對信貸風(fēng)險識別與衡量技術(shù)落后首先，用于衡量信貸風(fēng)險的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來源不足和準(zhǔn)確性較差。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)質(zhì)量差將造成的不同程度的嚴(yán)重后果，不僅無法展開高層次的信貸風(fēng)險分析信貸資產(chǎn)組合分析，也會使簡單的分析工具的分析結(jié)果缺乏可信度。雖然目前商業(yè)銀行都很注重信息科技，但我國商業(yè)銀行的發(fā)展時間較短，數(shù)據(jù)樣本相對較少，并不能從中提取有普遍規(guī)律的信息，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫需要長期積累才會比較完善

5、，短時間內(nèi)無法形成完整的客戶數(shù)據(jù)系統(tǒng)。而且，我國的商業(yè)銀行普遍不重視信用數(shù)據(jù)庫的建立，同時加上商業(yè)銀行也存在各個管理系統(tǒng)中口徑不一致，數(shù)據(jù)不一致的情況，各系統(tǒng)彼此之間的冗余也會造成數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的情況。而在已建立的一些信用數(shù)據(jù)庫，其數(shù)據(jù)的真實性和完整性也令人懷疑，這些問題直接導(dǎo)致銀行難以客觀公正的評估信貸風(fēng)險。其次，信貸風(fēng)險衡量技術(shù)落后導(dǎo)致信貸風(fēng)險管理水平低。在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)完整和精確的情況下，也會因為信貸風(fēng)險衡量技術(shù)產(chǎn)生不準(zhǔn)確的結(jié)果。目前主要是使用專家分析和計算貸款信貸風(fēng)險度的方法進行信貸風(fēng)險計量。貸款信貸風(fēng)險度的指標(biāo)體系

6、比較籠統(tǒng)和簡單，難以反映企業(yè)的全面情況，只考慮單一貸款，沒有考慮資產(chǎn)組合的集中信貸風(fēng)險。同時，由于各個商業(yè)銀行自主確定指標(biāo)和權(quán)重，因此主觀性太強，容易造成各個商業(yè)銀行確定的權(quán)數(shù)不一致，難以進行信貸風(fēng)險的橫向比較。再加上與國外先進的信貸風(fēng)險管理工具相比，目前我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理技術(shù)和工具還很落后，國外很多先進的信貸風(fēng)險管理工具還沒有被應(yīng)用，具體包括信貸風(fēng)險評級、信貸風(fēng)險預(yù)控、資產(chǎn)組合分析和各類信貸風(fēng)險緩釋技術(shù)，特別是信貸風(fēng)險分析和信貸風(fēng)險評級的技術(shù)等方面。（2）信貸風(fēng)險處理手段缺乏8首先，商業(yè)銀行主動規(guī)避信貸風(fēng)險

7、意識淡薄。信貸風(fēng)險規(guī)避是信貸風(fēng)險應(yīng)對的一種方法，是指通過計劃的變更來消除信貸風(fēng)險或信貸風(fēng)險發(fā)生的條件，保護目標(biāo)免受信貸風(fēng)險的影響。主要通過事先控制和事后補救來降低損失發(fā)生的機率或者降低損失程度。信貸風(fēng)險規(guī)避并不意味著完全消除信貸風(fēng)險，我們所要規(guī)避的是信貸風(fēng)險可能給我們造成的損失。因此，在創(chuàng)業(yè)貸款發(fā)放前后，不能只是被動地接受信貸風(fēng)險，而要主動地通過自身的資產(chǎn)組合或者運用某些金融工具來分散和規(guī)避信貸風(fēng)險。其次，信貸風(fēng)險補償機制不完善。信貸風(fēng)險管理在一個肯定有信貸風(fēng)險的環(huán)境里把信貸風(fēng)險減至最低的管理過程，這里是將信貸風(fēng)險

8、控制在銀行所能接受的范圍內(nèi)，獲取最大的利潤，信貸風(fēng)險的客觀存在性意味著銀行將會承擔(dān)一定的信貸風(fēng)險，信貸風(fēng)險補償機制也將成為銀行承擔(dān)信貸風(fēng)險并能維持正常經(jīng)營的最后保障。而在我國，信貸風(fēng)險控制與處理機制還很薄弱，手段方法還較為單一，只存在抵押貸款和第三者擔(dān)保貸款，信貸資產(chǎn)證券化等控制信貸風(fēng)險的手段還沒有有效使用，信貸資產(chǎn)的組合管理也沒有真正展開。（二）商業(yè)銀行信