巴賽爾銀行監(jiān)管改革(人行)

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1、巴塞爾銀行監(jiān)管改革中國(guó)人民銀行中國(guó)人民銀行金融穩(wěn)定局金融穩(wěn)定局趙冰喆趙冰喆主要內(nèi)容∑巴塞爾協(xié)議的起源和沿革∑巴塞爾Ⅲ-后危機(jī)時(shí)代銀行業(yè)監(jiān)管改革框架∑巴塞爾Ⅲ對(duì)我國(guó)銀行業(yè)的影響2主要內(nèi)容∑巴塞爾協(xié)議的起源和沿革∑巴塞爾Ⅲ-后危機(jī)時(shí)代銀行業(yè)監(jiān)管改革框架∑巴塞爾Ⅲ對(duì)我國(guó)銀行業(yè)的影響3一、巴塞爾協(xié)議的起源和沿革∑1.1巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)（BCBS）的設(shè)立∑1.2BCBS的組織構(gòu)架∑1.3巴塞爾協(xié)議的歷史沿革41.1巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)（BCBS）的設(shè)立∑BCBS成立于1974年，由10國(guó)集團(tuán)央行共同設(shè)立∑成立背景：°跨境金融機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展°國(guó)際金融市場(chǎng)的嚴(yán)重割裂，

2、加強(qiáng)跨境合作的需要°赫斯塔特（Herstatt）銀行倒閉引起風(fēng)險(xiǎn)傳遞∑1975年“巴塞爾協(xié)定”：避免任何境外銀行逃避監(jiān)管51.1巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)（BCBS）的設(shè)立∑本次金融危機(jī)后，BCBS開(kāi)始擴(kuò)員，至2009年6月，所有G20成員都已成為巴塞爾委員會(huì)的成員國(guó)?！颇壳肮灿?7個(gè)成員國(guó)，人民銀行和銀監(jiān)會(huì)代表中國(guó)加入BCBS。阿根廷印度沙特阿拉伯澳大利亞印度尼西亞新加坡比利時(shí)△意大利△南非巴西日本△西班牙加拿大△韓國(guó)瑞典△中國(guó)盧森堡△瑞士△法國(guó)△墨西哥土耳其德國(guó)△荷蘭△英國(guó)中國(guó)香港特區(qū)俄羅斯美國(guó)△61.2BCBS的組織構(gòu)架∑BCBS的工作機(jī)制分三個(gè)層次:°管理層（G

3、HOS會(huì)議）：最高決策機(jī)構(gòu)，由成員國(guó)中央銀行行長(zhǎng)和監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)人組成?！阄瘑T會(huì)：由成員機(jī)構(gòu)的高級(jí)官員組成?！愎ぷ鹘M：第一層次的長(zhǎng)設(shè)機(jī)構(gòu)包括標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施工作組（SIG）、政策制定工作組（PDG）、會(huì)計(jì)工作組（ATF）和國(guó)際聯(lián)絡(luò)工作組(ILG)，各工作組下設(shè)第二層次工作小組，由各成員機(jī)構(gòu)派人參加?！鉖DG下屬資本定義工作組（WGDC）和流動(dòng)性工作組（WGL）分別負(fù)責(zé)資本改革和流動(dòng)性改革，這兩項(xiàng)改革是“巴塞爾Ⅲ”的重要內(nèi)容。71.2BCBS的組織構(gòu)架BaselCommitteeStandardsImplementationPolicyDevelopmentAccountin

4、gBaselConsultativeGroupGroupGroupTaskForceValidationRiskManagementConceptualFrameworkSubgroupandModellingGroupIssuesSubgroupOperationalRiskFinancialInstrumentsResearchTaskForceSubgroupPracticesSubgroupWorkingGrouponLiquidityAuditSubgroup人民銀行全面參與BCBS各層次活動(dòng)：WGonDefinitionG20HighLevelofCa

5、pitalWorkingGroup?中央銀行行長(zhǎng)和監(jiān)管當(dāng)局負(fù)責(zé)人會(huì)議（GHOS)；?BCBS委員會(huì)會(huì)議；BaselIICapitalMonitoringGroup?BCBS下設(shè)主要工作組:政策制定工作組（PDG）、宏觀變量工作組（MVTF）、自救工作組（Bail-TradingBookin)、宏觀審慎工作組（MPG）等。SubgroupCross-borderBankResolutionGroup81.3巴塞爾協(xié)議的歷史沿革∑BCBS主要文獻(xiàn)°1975年《巴塞爾協(xié)定》（《庫(kù)克協(xié)議》）首次提出了經(jīng)濟(jì)全球化條件下的銀行監(jiān)管原則問(wèn)題?！?988年《統(tǒng)一資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)

6、的國(guó)際協(xié)議》,提出國(guó)際銀行資本監(jiān)管的基本框架?！?996年《資本協(xié)議關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)充規(guī)定》強(qiáng)調(diào)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理?！?997年《有效銀行監(jiān)管的核心原則》提出全面風(fēng)險(xiǎn)管理的思路?！?998年《關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的報(bào)告》強(qiáng)調(diào)操作風(fēng)險(xiǎn)的影響?！?004年《統(tǒng)一資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際協(xié)議：修訂框架》即新協(xié)議，確立了有效資本監(jiān)管的三大支柱。91.3巴塞爾協(xié)議的歷史沿革-BASELI∑BCBS強(qiáng)調(diào)資本在防范風(fēng)險(xiǎn)中的重要作用，資本充足率水平從BASELⅠ開(kāi)始成為評(píng)價(jià)商業(yè)銀行穩(wěn)健性最重要的指標(biāo)?！艬ASELⅠ第一次確定了全球銀行業(yè)資本監(jiān)管框架，其中資本定義一直沿用至本次改革前。主

7、要內(nèi)容包括：°定義一級(jí)資本和二級(jí)資本，1996年提出三級(jí)資本概念；°確定資本扣減項(xiàng)；°確立資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，奠定風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管基本框架（含表內(nèi)、表外）；°確立資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)（總資本充足率8%，核心資本充足率4%）?！圃u(píng)價(jià)：°導(dǎo)致銀行過(guò)分強(qiáng)調(diào)資本充足的作用，而忽視風(fēng)險(xiǎn)管理本身（巴林銀行）；°風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重不敏感，例如沒(méi)有考慮同類(lèi)資產(chǎn)不同信用等級(jí)的差異；°監(jiān)管資本僅覆蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)；°對(duì)于國(guó)際銀行的資本套利難以形成約束。101.3巴塞爾協(xié)議的歷史沿革-核心原則∑1997年9月，BCBS頒布了《有效銀行監(jiān)管核心原則》，并于2006年10月發(fā)布了修訂本?！坪诵脑瓌t是良好監(jiān)管實(shí)踐的最低標(biāo)

8、準(zhǔn)，適用于