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《巴賽爾銀行監(jiān)管改革(人行)》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、巴塞爾銀行監(jiān)管改革中國人民銀行中國人民銀行金融穩(wěn)定局金融穩(wěn)定局趙冰喆趙冰喆主要內(nèi)容∑巴塞爾協(xié)議的起源和沿革∑巴塞爾Ⅲ-后危機時代銀行業(yè)監(jiān)管改革框架∑巴塞爾Ⅲ對我國銀行業(yè)的影響2主要內(nèi)容∑巴塞爾協(xié)議的起源和沿革∑巴塞爾Ⅲ-后危機時代銀行業(yè)監(jiān)管改革框架∑巴塞爾Ⅲ對我國銀行業(yè)的影響3一、巴塞爾協(xié)議的起源和沿革∑1.1巴塞爾銀行監(jiān)管委員會（BCBS）的設(shè)立∑1.2BCBS的組織構(gòu)架∑1.3巴塞爾協(xié)議的歷史沿革41.1巴塞爾銀行監(jiān)管委員會（BCBS）的設(shè)立∑BCBS成立于1974年，由10國集團央行共同設(shè)立∑成立背景：°跨境金融機構(gòu)和業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展°國際金融市場的嚴(yán)重割裂，
2、加強跨境合作的需要°赫斯塔特（Herstatt）銀行倒閉引起風(fēng)險傳遞∑1975年“巴塞爾協(xié)定”：避免任何境外銀行逃避監(jiān)管51.1巴塞爾銀行監(jiān)管委員會（BCBS）的設(shè)立∑本次金融危機后，BCBS開始擴員，至2009年6月，所有G20成員都已成為巴塞爾委員會的成員國?！颇壳肮灿?7個成員國，人民銀行和銀監(jiān)會代表中國加入BCBS。阿根廷印度沙特阿拉伯澳大利亞印度尼西亞新加坡比利時△意大利△南非巴西日本△西班牙加拿大△韓國瑞典△中國盧森堡△瑞士△法國△墨西哥土耳其德國△荷蘭△英國中國香港特區(qū)俄羅斯美國△61.2BCBS的組織構(gòu)架∑BCBS的工作機制分三個層次:°管理層（G
3、HOS會議）：最高決策機構(gòu)，由成員國中央銀行行長和監(jiān)管當(dāng)局負責(zé)人組成。°委員會：由成員機構(gòu)的高級官員組成?！愎ぷ鹘M：第一層次的長設(shè)機構(gòu)包括標(biāo)準(zhǔn)實施工作組（SIG）、政策制定工作組（PDG）、會計工作組（ATF）和國際聯(lián)絡(luò)工作組(ILG)，各工作組下設(shè)第二層次工作小組，由各成員機構(gòu)派人參加?！鉖DG下屬資本定義工作組（WGDC）和流動性工作組（WGL）分別負責(zé)資本改革和流動性改革，這兩項改革是“巴塞爾Ⅲ”的重要內(nèi)容。71.2BCBS的組織構(gòu)架BaselCommitteeStandardsImplementationPolicyDevelopmentAccountin
4、gBaselConsultativeGroupGroupGroupTaskForceValidationRiskManagementConceptualFrameworkSubgroupandModellingGroupIssuesSubgroupOperationalRiskFinancialInstrumentsResearchTaskForceSubgroupPracticesSubgroupWorkingGrouponLiquidityAuditSubgroup人民銀行全面參與BCBS各層次活動：WGonDefinitionG20HighLevelofCa
5、pitalWorkingGroup?中央銀行行長和監(jiān)管當(dāng)局負責(zé)人會議（GHOS)；?BCBS委員會會議；BaselIICapitalMonitoringGroup?BCBS下設(shè)主要工作組:政策制定工作組（PDG）、宏觀變量工作組（MVTF）、自救工作組（Bail-TradingBookin)、宏觀審慎工作組（MPG）等。SubgroupCross-borderBankResolutionGroup81.3巴塞爾協(xié)議的歷史沿革∑BCBS主要文獻°1975年《巴塞爾協(xié)定》（《庫克協(xié)議》）首次提出了經(jīng)濟全球化條件下的銀行監(jiān)管原則問題?！?988年《統(tǒng)一資本計量和資本標(biāo)準(zhǔn)
6、的國際協(xié)議》,提出國際銀行資本監(jiān)管的基本框架?！?996年《資本協(xié)議關(guān)于市場風(fēng)險的補充規(guī)定》強調(diào)對市場風(fēng)險的管理?！?997年《有效銀行監(jiān)管的核心原則》提出全面風(fēng)險管理的思路。°1998年《關(guān)于操作風(fēng)險管理的報告》強調(diào)操作風(fēng)險的影響?！?004年《統(tǒng)一資本計量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國際協(xié)議：修訂框架》即新協(xié)議，確立了有效資本監(jiān)管的三大支柱。91.3巴塞爾協(xié)議的歷史沿革-BASELI∑BCBS強調(diào)資本在防范風(fēng)險中的重要作用，資本充足率水平從BASELⅠ開始成為評價商業(yè)銀行穩(wěn)健性最重要的指標(biāo)?！艬ASELⅠ第一次確定了全球銀行業(yè)資本監(jiān)管框架，其中資本定義一直沿用至本次改革前。主
7、要內(nèi)容包括：°定義一級資本和二級資本，1996年提出三級資本概念；°確定資本扣減項；°確立資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重，奠定風(fēng)險監(jiān)管基本框架（含表內(nèi)、表外）；°確立資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)（總資本充足率8%，核心資本充足率4%）。∑評價：°導(dǎo)致銀行過分強調(diào)資本充足的作用，而忽視風(fēng)險管理本身（巴林銀行）；°風(fēng)險權(quán)重不敏感，例如沒有考慮同類資產(chǎn)不同信用等級的差異；°監(jiān)管資本僅覆蓋了信用風(fēng)險；°對于國際銀行的資本套利難以形成約束。101.3巴塞爾協(xié)議的歷史沿革-核心原則∑1997年9月，BCBS頒布了《有效銀行監(jiān)管核心原則》，并于2006年10月發(fā)布了修訂本。∑核心原則是良好監(jiān)管實踐的最低標(biāo)
8、準(zhǔn)，適用于
