度- 安瑞證券投資基金.pdf

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1、安瑞證券投資基金2005年第2季度報告安瑞證券投資基金季度報告（2005年第2季度）基金管理人：華安基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行簽發(fā)日期：二○○五年七月十六日1安瑞證券投資基金2005年第2季度報告一、重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?；鹜泄苋酥袊ど蹄y行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2005年7月14日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或

2、者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的擴募說明書。二、基金產(chǎn)品概況1、基金概況基金簡稱:基金安瑞交易代碼：500013基金運作方式:契約型封閉式基金合同生效日：本基金由金龍基金、沈陽萬利基金、沈陽富民基金清理規(guī)范后合并而成。2000年7月18日華安基金管理有限公司開始管理基金安瑞期末基金份額總額：5億份基金存續(xù)期：15年(1992年4月29日至2007年4月28日)基金上

3、市地點：上海證券交易所基金上市日期:2001年8月30日2、基金的投資投資目標:本基金投資于小型上市公司,即公司市值低于市場平均市值的上市公司。投資目標是發(fā)掘小型上市公司中的投資機會,通過積極的投資策略,獲取長期的資本增值。投資策略：本基金為小市值基金，本基金的主要投資方向是小型上市公司，指投資時上市公司的總市值或流通市值低于市場平均水平。本基金的證券資產(chǎn)將不低于基金資產(chǎn)總額的80%，其中投資于債券的比例控制在基金資產(chǎn)凈值的20-50%，股票資產(chǎn)的比例控制在40-80%，現(xiàn)金比例根據(jù)市場和運作情況調(diào)整。在股票資

4、產(chǎn)中，70%投資于契約規(guī)定的小市值股票，30%投資于包括新股在內(nèi)的其他上市公司股票，在此基礎上各自上下浮動10%。當投資的股票市值因價格上漲等因素高于市場平均水平的50%時，將作為非小市值股票進行統(tǒng)計。2安瑞證券投資基金2005年第2季度報告業(yè)績比較基準:無風險收益特征：無3、基金管理人基金管理人：華安基金管理有限公司4、基金托管人基金托管人：中國工商銀行三、主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)1、主要財務指標（未經(jīng)審計）財務指標2005年2季度基金本期凈收益：-28,552,012.58基金份額本期凈收益：-0.057

5、1期末基金資產(chǎn)凈值：421,584,130.61期末基金份額凈值：0.84322、凈值表現(xiàn)A、本報告期基金份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準收益率比較業(yè)績比較業(yè)績比較基凈值凈值增長率階段基準收益準收益率標①－③②－④增長率①標準差②率③準差④2005年-3.65%3.94%----2季度備注：本基金合同中沒有規(guī)定業(yè)績比較基準。B、圖示自基金合同生效以來基金份額凈值表現(xiàn)基金份額累計凈值增長率歷史走勢圖3安瑞證券投資基金2005年第2季度報告基金安瑞份額累計凈值增長率歷史走勢圖2000/7/18--2005/6/30

6、40%30%20%10%0%-10%-20%2000-7-182000-10-202001-01-192001-05-182001-08-242001-12-072002-03-222002-06-282002-10-112003-01-102003-04-252003-08-082003-11-142004-02-202004-06-042004-09-032004-12-102005-03-252005-06-30基金安瑞四、管理人報告1、基金經(jīng)理林義將先生：工學碩士，7年證券、基金從業(yè)經(jīng)歷。曾在大鵬證券上

7、海管理總部從事行業(yè)與上市公司研究工作。1999年加入華安基金管理有限公司，曾任研究發(fā)展部高級研究員。2、基金運作合規(guī)性聲明本報告期間本基金管理人嚴格遵守有關法律法規(guī)和《安瑞證券投資基金基金合同》的規(guī)定，本著誠實信用勤勉盡責的原則管理和運作基金資產(chǎn)，無違法違規(guī)或未履行基金合同承諾的行為存在。3、基金經(jīng)理工作報告⑴行情回顧上證指數(shù)二季度下跌8.5%。四月上旬，受股權分置改革朦朧利好的刺激，上證指數(shù)出現(xiàn)小幅反彈，四月中、下旬，市場對股權分置改革相關的一些重要預期暫時未得到明確，上證指數(shù)呈回落走勢；第一批股權分置改革試

8、點公司缺乏市場代表性，上證指數(shù)在整個五月份單邊下行并在六月初跌破千點創(chuàng)出八年新低；六月，上證指數(shù)在一系列利好的刺激下曾出現(xiàn)過短暫的井噴行情，第二批股權分置改革試點公司的對價不達市場預期，指數(shù)再次回落。⑵操作回顧二季度安瑞基金凈值減少3.65%，小于同期滬深綜指的跌幅。中美、中歐紡4安瑞證券投資基金2005年第2季度報告織品貿(mào)易摩擦不斷，繼美國對我國多類紡織品重新實行配額限制之后，歐盟對