度- 安瑞證券投資基金.pdf

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1、安瑞證券投資基金2005年第2季度報(bào)告安瑞證券投資基金季度報(bào)告（2005年第2季度）基金管理人：華安基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行簽發(fā)日期：二○○五年七月十六日1安瑞證券投資基金2005年第2季度報(bào)告一、重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊ど蹄y行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2005年7月14日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

2、者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的擴(kuò)募說明書。二、基金產(chǎn)品概況1、基金概況基金簡稱:基金安瑞交易代碼：500013基金運(yùn)作方式:契約型封閉式基金合同生效日：本基金由金龍基金、沈陽萬利基金、沈陽富民基金清理規(guī)范后合并而成。2000年7月18日華安基金管理有限公司開始管理基金安瑞期末基金份額總額：5億份基金存續(xù)期：15年(1992年4月29日至2007年4月28日)基金上

3、市地點(diǎn)：上海證券交易所基金上市日期:2001年8月30日2、基金的投資投資目標(biāo):本基金投資于小型上市公司,即公司市值低于市場平均市值的上市公司。投資目標(biāo)是發(fā)掘小型上市公司中的投資機(jī)會,通過積極的投資策略,獲取長期的資本增值。投資策略：本基金為小市值基金，本基金的主要投資方向是小型上市公司，指投資時上市公司的總市值或流通市值低于市場平均水平。本基金的證券資產(chǎn)將不低于基金資產(chǎn)總額的80%，其中投資于債券的比例控制在基金資產(chǎn)凈值的20-50%，股票資產(chǎn)的比例控制在40-80%，現(xiàn)金比例根據(jù)市場和運(yùn)作情況調(diào)整。在股票資

4、產(chǎn)中，70%投資于契約規(guī)定的小市值股票，30%投資于包括新股在內(nèi)的其他上市公司股票，在此基礎(chǔ)上各自上下浮動10%。當(dāng)投資的股票市值因價(jià)格上漲等因素高于市場平均水平的50%時，將作為非小市值股票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。2安瑞證券投資基金2005年第2季度報(bào)告業(yè)績比較基準(zhǔn):無風(fēng)險(xiǎn)收益特征：無3、基金管理人基金管理人：華安基金管理有限公司4、基金托管人基金托管人：中國工商銀行三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)1、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（未經(jīng)審計(jì)）財(cái)務(wù)指標(biāo)2005年2季度基金本期凈收益：-28,552,012.58基金份額本期凈收益：-0.057

5、1期末基金資產(chǎn)凈值：421,584,130.61期末基金份額凈值：0.84322、凈值表現(xiàn)A、本報(bào)告期基金份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較業(yè)績比較業(yè)績比較基凈值凈值增長率階段基準(zhǔn)收益準(zhǔn)收益率標(biāo)①－③②－④增長率①標(biāo)準(zhǔn)差②率③準(zhǔn)差④2005年-3.65%3.94%----2季度備注：本基金合同中沒有規(guī)定業(yè)績比較基準(zhǔn)。B、圖示自基金合同生效以來基金份額凈值表現(xiàn)基金份額累計(jì)凈值增長率歷史走勢圖3安瑞證券投資基金2005年第2季度報(bào)告基金安瑞份額累計(jì)凈值增長率歷史走勢圖2000/7/18--2005/6/30

6、40%30%20%10%0%-10%-20%2000-7-182000-10-202001-01-192001-05-182001-08-242001-12-072002-03-222002-06-282002-10-112003-01-102003-04-252003-08-082003-11-142004-02-202004-06-042004-09-032004-12-102005-03-252005-06-30基金安瑞四、管理人報(bào)告1、基金經(jīng)理林義將先生：工學(xué)碩士，7年證券、基金從業(yè)經(jīng)歷。曾在大鵬證券上

7、海管理總部從事行業(yè)與上市公司研究工作。1999年加入華安基金管理有限公司，曾任研究發(fā)展部高級研究員。2、基金運(yùn)作合規(guī)性聲明本報(bào)告期間本基金管理人嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)和《安瑞證券投資基金基金合同》的規(guī)定，本著誠實(shí)信用勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)作基金資產(chǎn)，無違法違規(guī)或未履行基金合同承諾的行為存在。3、基金經(jīng)理工作報(bào)告⑴行情回顧上證指數(shù)二季度下跌8.5%。四月上旬，受股權(quán)分置改革朦朧利好的刺激，上證指數(shù)出現(xiàn)小幅反彈，四月中、下旬，市場對股權(quán)分置改革相關(guān)的一些重要預(yù)期暫時未得到明確，上證指數(shù)呈回落走勢；第一批股權(quán)分置改革試

8、點(diǎn)公司缺乏市場代表性，上證指數(shù)在整個五月份單邊下行并在六月初跌破千點(diǎn)創(chuàng)出八年新低；六月，上證指數(shù)在一系列利好的刺激下曾出現(xiàn)過短暫的井噴行情，第二批股權(quán)分置改革試點(diǎn)公司的對價(jià)不達(dá)市場預(yù)期，指數(shù)再次回落。⑵操作回顧二季度安瑞基金凈值減少3.65%，小于同期滬深綜指的跌幅。中美、中歐紡4安瑞證券投資基金2005年第2季度報(bào)告織品貿(mào)易摩擦不斷，繼美國對我國多類紡織品重新實(shí)行配額限制之后，歐盟對