探究我國城市商業(yè)銀行風(fēng)險管理的論文

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1、探究我國城市商業(yè)銀行風(fēng)險管理的論文摘要：風(fēng)險管理是我國商業(yè)銀行經(jīng)營管理中最主要的任務(wù)之一。針對當(dāng)前我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理效果不佳的問題，結(jié)合我國現(xiàn)實需要，提出利用加強(qiáng)城市商業(yè)銀行風(fēng)險管理的措施，為商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理者的管理工作提供參考。關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；信用風(fēng)險；利率風(fēng)險；操作風(fēng)險　　自商業(yè)銀行產(chǎn)生，風(fēng)險就與之相伴、形影不離。隨著銀行業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展和市場競爭的加劇，銀行業(yè)風(fēng)險也呈現(xiàn)出復(fù)雜多變的特征。金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心，銀行業(yè)則是金融業(yè)的重要組成部分，隨著人們對金融風(fēng)險的重視和認(rèn)識的加深，國際銀行風(fēng)險管理的內(nèi)涵和理念

2、不斷深化，水平也在不斷提高。中國是處于轉(zhuǎn)型過程中的發(fā)展中國家，外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境較為復(fù)雜，銀行業(yè)發(fā)展還很不成熟，風(fēng)險的表現(xiàn)形式更為特殊，這對風(fēng)險管理提出了更高的要求。　　　　一、城市商業(yè)銀行的本質(zhì)與風(fēng)險類型　　　　(一)城市商業(yè)銀行的本質(zhì)　　商業(yè)銀行有四大本質(zhì)特征：一是商業(yè)性。商業(yè)銀行要追求盈利。二是風(fēng)險性。既有資金的損失風(fēng)險，又有相關(guān)人員的責(zé)任風(fēng)險。三是服務(wù)性。商業(yè)銀行作為社會第三產(chǎn)業(yè)，服務(wù)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會進(jìn)步和民眾。四是關(guān)聯(lián)性。作為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心，商業(yè)銀行辦得如何，不僅是自身的問題，更會對經(jīng)濟(jì)社會產(chǎn)生直接和深刻的影響，

3、也是社會問題。因此，商業(yè)銀行的貸款投放在社會資源配置中發(fā)揮著直接主導(dǎo)作用，貸款投向哪里，其他生產(chǎn)要素就會隨之向哪里聚集，由此便形成社會產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，對社會生活產(chǎn)生影響。.商業(yè)銀行的發(fā)展必須正確認(rèn)識和把握其“四性”的本質(zhì)特征?！　?二)城市商業(yè)銀行的風(fēng)險類型　　銀行風(fēng)險是指由于種種不確定因素使銀行在從事資金融通過程中所取得的實際收益與預(yù)期收益發(fā)生偏離，從而蒙受損失或獲得額外收益的可能性。其表現(xiàn)形式有：信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險等。鑒于我國國有商業(yè)銀行存在的巨額不良債權(quán)(不良貸款和應(yīng)收未收利息)，以及銀行內(nèi)部違

4、規(guī)操作、過度投機(jī)和大案要案的層出不窮，我國銀行業(yè)面臨的風(fēng)險主要表現(xiàn)在信用風(fēng)險、利率風(fēng)險和操作風(fēng)險三個方面?！　　　《⑽覈鞘猩虡I(yè)銀行三大風(fēng)險的定義及其特征　　　　(一)信用風(fēng)險　　信用風(fēng)險是指借款人因為各種原因不能足額、按時償還商業(yè)銀行的貸款從而使貸款資金蒙受損失的可能性。信貸風(fēng)險的管理工作包括風(fēng)險的計量、分散、轉(zhuǎn)移、補(bǔ)償?shù)葍?nèi)容，其中以信用評級為前提的信用風(fēng)險計量是信貸風(fēng)險管理整體工作的基礎(chǔ)。隨著金融的全球化趨勢及金融市場的波動性加劇，各國銀行和投資者受到了前所未有的信用風(fēng)險的挑戰(zhàn)，因此，認(rèn)識信貸風(fēng)險首先應(yīng)該認(rèn)識影

5、響銀行信貸風(fēng)險的因素。信貸風(fēng)險是外部因素與內(nèi)部因素的函數(shù)。外部因素包括社會、政治、經(jīng)濟(jì)的變動或是自然災(zāi)害等銀行無法避免的因素；內(nèi)部因素是商業(yè)銀行對待信貸風(fēng)險的態(tài)度，這類因素體現(xiàn)在其貸款政策、信用分析和貸款監(jiān)管的質(zhì)量之中?！　?二)利率風(fēng)險　　自1952年至70年代末，我國本幣利率始終是管制利率，但管制利率并不等于利率的永恒不變。當(dāng)政府調(diào)整利率政策時，依然存在利率風(fēng)險的可能。然而，改革開放以來我國的利率頻繁調(diào)整，如上世紀(jì)末央行連續(xù)8次下調(diào)利率。2007年不到一年時間，央行已經(jīng)連續(xù)5次上調(diào)利率。同時政府對銀行的一些特殊政

6、策規(guī)定也給商業(yè)銀行帶來了極大的利率風(fēng)險。由于我國各商業(yè)銀行缺乏對中央銀行利率政策的準(zhǔn)確預(yù)期，更不能根據(jù)中央銀行利率政策的變動走勢適時調(diào)整自身資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，以致資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)嚴(yán)重失衡，在利率調(diào)整時遭受損失，國內(nèi)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)失衡問題十分突出。首先，在總量結(jié)構(gòu)上，資產(chǎn)與負(fù)債總量之間沒有保持合理的比例關(guān)系，存在存差和借差缺口過大等問題，受限于資金運(yùn)用權(quán)限的限制，大量資金積壓，承受著利率調(diào)整的風(fēng)險；其次，在期限結(jié)構(gòu)上，資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)在期限結(jié)構(gòu)上沒有建立合理的配比關(guān)系，如以短期存款支持長期貸款或以長期存款支持短期貸款?！　?/p>

7、(三)操作風(fēng)險　　近年來，國際和國內(nèi)銀行業(yè)操作風(fēng)險事件頻發(fā)，給商業(yè)銀行帶來了巨大的損失，防范操作風(fēng)險仍然是擺在銀行業(yè)面前的一個十分重要而緊迫的課題。筆者給操作風(fēng)險下的定義是：操作風(fēng)險是與銀行業(yè)務(wù)操作相聯(lián)系的風(fēng)險，它是指由于以不當(dāng)或不足的方式操作業(yè)務(wù)或外部事件而對銀行業(yè)務(wù)帶來負(fù)面影響的可能性，操作風(fēng)險的內(nèi)涵是動態(tài)的，銀行許多新的風(fēng)險會不斷歸并其中。操作風(fēng)險主要來源于銀行的日常營運(yùn).大多是在銀行可控范圍內(nèi)的內(nèi)產(chǎn)生風(fēng)險，信用風(fēng)險和市場風(fēng)險大多由外部原因引發(fā)。每個銀行都有其自身、獨立的和獨特的操作環(huán)境，必須考慮銀行具體情況來

8、對操作風(fēng)險進(jìn)行分析，這是操作風(fēng)險的關(guān)鍵特征?！　∪?、我國城市商業(yè)銀行加強(qiáng)風(fēng)險管理的措施　　　　(一)樹立正確的風(fēng)險管理理念　　正確的風(fēng)險管理理念是商業(yè)銀行實現(xiàn)有效風(fēng)險管理的基礎(chǔ)保障。我國商業(yè)銀行需要采取多種方法加強(qiáng)風(fēng)險管理知識教育，樹立“全面風(fēng)險管理、全員風(fēng)險管理”的理念，讓員工充分認(rèn)識商業(yè)銀行風(fēng)險存在的客觀必然性和風(fēng)險管理的持久性，真正理解商