銀行合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)管理體系

《銀行合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)管理體系》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線(xiàn)閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。

1、目錄第一部分：原則第二部分：組織體系第三部分：主要風(fēng)險(xiǎn)及控制措施第四部分：危機(jī)處理第五部分：風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)第一部分基本原則獨(dú)立制衡原則投資相關(guān)部門(mén)和崗位的設(shè)置應(yīng)權(quán)責(zé)分明、相對(duì)獨(dú)立、相互制衡；全面控制原則風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程應(yīng)涵蓋投資活動(dòng)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)部門(mén)、各級(jí)人員以及相關(guān)的各個(gè)環(huán)節(jié)；適時(shí)適用原則風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)以合理的成本實(shí)現(xiàn)內(nèi)控目標(biāo)，并根據(jù)保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司內(nèi)外部環(huán)境的變化，適時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的更新、補(bǔ)充、調(diào)整和完善；責(zé)任追究原則投資管理的每一個(gè)環(huán)節(jié)都要有明確的責(zé)任人，并按規(guī)定對(duì)違反制度的直接責(zé)任人、以及對(duì)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的高級(jí)管理人員進(jìn)行問(wèn)責(zé)。第二部分組織體系組織結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)

2、險(xiǎn)管理部固定收益部組合管理部風(fēng)險(xiǎn)分析績(jī)效分析信用分析合規(guī)監(jiān)測(cè)月度合規(guī)報(bào)告固定收益投資產(chǎn)品內(nèi)部評(píng)級(jí)報(bào)告月度風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告月度績(jī)效評(píng)估報(bào)告前臺(tái)各投資部門(mén)第一負(fù)責(zé)人第二負(fù)責(zé)人第三部分主要風(fēng)險(xiǎn)及控制措施合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)以及公司《投資指引》所規(guī)定的投資目標(biāo)、投資范圍、投資策略和投資限制的要求，綜合運(yùn)用嚴(yán)格的合規(guī)性指標(biāo)；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)用有效的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)控指標(biāo)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)控，包括VAR、久期等指標(biāo)；信用風(fēng)險(xiǎn)采用內(nèi)部量化的信用評(píng)估和外部信用評(píng)級(jí)相結(jié)合的方法對(duì)產(chǎn)品資產(chǎn)的信用狀況進(jìn)行評(píng)估?？刂飘a(chǎn)品財(cái)產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)定期對(duì)公司投資管理制度和投資管理流程進(jìn)行評(píng)估，分析操作風(fēng)險(xiǎn)

3、點(diǎn)，制定合理有效的操作流程，并定期監(jiān)督稽核，防止各項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)資產(chǎn)的變現(xiàn)能力進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控測(cè)評(píng)，防止流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生；資產(chǎn)負(fù)債匹配風(fēng)險(xiǎn)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債匹配的風(fēng)險(xiǎn)加以監(jiān)測(cè)，綜合運(yùn)用資產(chǎn)負(fù)債匹配風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，包括產(chǎn)品賬戶(hù)久期比、分賬戶(hù)久期比、分賬戶(hù)資產(chǎn)負(fù)債比等指標(biāo)。3.1投資風(fēng)險(xiǎn)第三部分主要風(fēng)險(xiǎn)及控制措施3.2風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)分類(lèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)1、久期2、VaR值3、情景分析流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)1、持券集中度2、投資集中度信用風(fēng)險(xiǎn)1、持倉(cāng)債券信用評(píng)級(jí)2、存款銀行信用評(píng)級(jí)2、信用額度3、交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)固定收益類(lèi)資產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)1、Beta2、VaR值3、情景分析流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)1、持

4、券集中度2、投資集中度合規(guī)與操作風(fēng)險(xiǎn)1、內(nèi)部監(jiān)管指標(biāo)2、外部監(jiān)管指標(biāo)合規(guī)與操作風(fēng)險(xiǎn)1、內(nèi)部監(jiān)管指標(biāo)2、外部監(jiān)管指標(biāo)第三部分主要風(fēng)險(xiǎn)及控制措施3.3控制體系風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)控制合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)全過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)管理嚴(yán)格地操作監(jiān)控事前防范風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告事中監(jiān)控績(jī)效評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估事后評(píng)估合規(guī)檢視風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警3.3.1主要風(fēng)險(xiǎn)全方位、全過(guò)程控制3.3控制體系定性分析定量分析歷史資料分析未來(lái)趨勢(shì)預(yù)測(cè)1評(píng)級(jí)體系的合理性2分析與判斷的可靠性3評(píng)級(jí)工作的客觀(guān)性保證評(píng)級(jí)質(zhì)量的三大因素：三大基本原則：....1真實(shí)一致原則32獨(dú)立客觀(guān)原則審慎保守原則3.3

5、.2完善信用評(píng)級(jí)體系及操作流程第三部分主要風(fēng)險(xiǎn)及控制措施3.3控制體系3.3.3實(shí)行核心交易對(duì)手制度核心交易對(duì)手為信用級(jí)別高,專(zhuān)業(yè)指標(biāo)(如承銷(xiāo)量/管理水平/研究水平)業(yè)內(nèi)最優(yōu)秀的單位。原則上通過(guò)核心交易對(duì)手進(jìn)行交易。在報(bào)價(jià)特別有利于我方的情況下，經(jīng)綜合考慮信用風(fēng)險(xiǎn),履行報(bào)批程序后方可考慮非核心交易對(duì)手,且不能超過(guò)一定比例；交流密切，愿意建立互惠互利的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)資源上的共享與業(yè)務(wù)上的合作。核心交易對(duì)手交易原則第三部分主要風(fēng)險(xiǎn)及控制措施第三部分主要風(fēng)險(xiǎn)及控制措施3.3控制體系3.3.4加強(qiáng)交易集中制實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控交易管理系統(tǒng).指令確認(rèn)和記錄.指令監(jiān)督和反饋交易員1.

6、指令接收2.指令執(zhí)行3.指令執(zhí)行情況跟蹤4.市場(chǎng)行情信息反饋5.交易記錄和交易建議交易手段1.組合交易2.指數(shù)交易3.埋單交易4.普通交易5.批量交易指令分類(lèi)1.交易所交易指令2.銀行間交易指令3.書(shū)面協(xié)議指令交易經(jīng)理1.交易管理2.資金監(jiān)控3.交易監(jiān)控4.交易協(xié)調(diào)投資經(jīng)理市場(chǎng)行情變動(dòng)信息反饋未能執(zhí)行指令反饋指令反饋指令分發(fā)對(duì)敲對(duì)倒違法違規(guī)巨額投資指令反饋指令反饋指令監(jiān)督指令修改指令下達(dá)市場(chǎng)變動(dòng)信息反饋交易資金調(diào)撥交易授權(quán)公司實(shí)行集中交易制度，將投資決策和交易執(zhí)行過(guò)程嚴(yán)格分開(kāi)；交易執(zhí)行遵照“價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先”的原則進(jìn)行；在交易過(guò)程中，執(zhí)行公平交易規(guī)則，確保不同性質(zhì)或規(guī)模

7、的資產(chǎn)能夠得到公平對(duì)待；公司建立完善的交易記錄制度，交易記錄及時(shí)核對(duì)并存檔；交易室人員分級(jí)授權(quán)、職責(zé)分明、雙人復(fù)核制度保障交易合規(guī)。第三部分主要風(fēng)險(xiǎn)及控制措施3.3控制體系3.3.5加強(qiáng)銀行托管制資產(chǎn)保管資金清算會(huì)計(jì)核算資產(chǎn)估值按照資產(chǎn)獨(dú)立、單獨(dú)建賬、分別核算的原則妥善保管年金基金資產(chǎn)。保證托管資產(chǎn)賬實(shí)、賬賬、賬證相符。嚴(yán)格按照管理人的投資指令和資金劃撥指令辦理及時(shí)、高效的資金清算。根據(jù)交易數(shù)據(jù)、投資指令、權(quán)益數(shù)據(jù)、資金劃撥憑證等實(shí)行電子會(huì)計(jì)核算，出具相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。依照“準(zhǔn)確、及時(shí)、公允”原則，出具資產(chǎn)估值表反映資產(chǎn)凈值、估值