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《技術(shù)擇時系列報(bào)告之三：趨勢震蕩恒溫器擇時研究》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、目錄11.申萬金工系統(tǒng)交易擇時系列研究62.簡單的狀態(tài)轉(zhuǎn)換模型——恒溫器策略72.1布林帶策略72.2基于平均真實(shí)波幅（ATR）的開盤區(qū)間突破策略92.3市場狀態(tài)轉(zhuǎn)換指標(biāo)——潮汐指數(shù)102.4趨勢震蕩恒溫器策略構(gòu)建112.5趨勢震蕩恒溫器策略涉及的指標(biāo)與參數(shù)143.趨勢震蕩恒溫器策略擇時初步效果153.1多頭策略在滬深300指數(shù)上的回測表現(xiàn)153.2多頭策略在上證50指數(shù)上的回測表現(xiàn)183.3多頭策略在中證500指數(shù)上的回測表現(xiàn)213.4多頭策略在中證1000指數(shù)上的回測表現(xiàn)244.趨勢震蕩恒溫器策略的參數(shù)優(yōu)化27
2、4.1優(yōu)化范圍274.2參數(shù)敏感性分析275.趨勢震蕩恒溫器策略在各年度的表現(xiàn)306.行業(yè)與風(fēng)格指數(shù)上的擇時效果326.1行業(yè)指數(shù)326.2風(fēng)格指數(shù)(smartbeta)367.總結(jié)40圖表目錄圖1：滬深300指數(shù)布林帶7圖2：布林帶策略在滬深300指數(shù)上的凈值表現(xiàn)8圖3：基于平均真實(shí)波幅的開盤區(qū)間突破策略在滬深300指數(shù)上的凈值表現(xiàn)9圖4：布林帶策略持倉情況10圖5：基于ATR的開盤區(qū)間突破策略持倉情況10圖6：趨勢震蕩恒溫器策略在滬深300指數(shù)上的凈值表現(xiàn)12圖7：滬深300布林帶策略、基于ATR的開盤區(qū)間突破
3、策略、趨勢震蕩恒溫器策略凈值對比13圖8：滬深300趨勢震蕩恒溫器策略持倉示意15圖9：滬深300趨勢震蕩恒溫器策略預(yù)測市場狀態(tài)16圖10：滬深300趨勢震蕩恒溫器策略進(jìn)出場時點(diǎn)16圖11：趨勢震蕩恒溫器策略在滬深300指數(shù)上的凈值表現(xiàn)16圖12：趨勢震蕩恒溫器策略在滬深300指數(shù)上的回撤對比17圖13：上證50趨勢震蕩恒溫器策略持倉示意18圖14：上證50趨勢震蕩恒溫器策略預(yù)測市場狀態(tài)19圖15：上證50趨勢震蕩恒溫器策略進(jìn)出場時點(diǎn)19圖16：趨勢震蕩恒溫器策略在上證50指數(shù)上的凈值表現(xiàn)19圖17：趨勢震蕩恒溫器
4、策略在上證50指數(shù)上的回撤對比19圖18：中證500趨勢震蕩恒溫器策略持倉示意21圖19：中證500趨勢震蕩恒溫器策略預(yù)測市場狀態(tài)21圖20：中證500趨勢震蕩恒溫器策略進(jìn)出場時點(diǎn)21圖21：趨勢震蕩恒溫器策略在中證500指數(shù)上的凈值表現(xiàn)22圖22：趨勢震蕩恒溫器策略在中證500指數(shù)上的回撤對比22圖23：中證1000趨勢震蕩恒溫器策略持倉示意24圖24：中證1000趨勢震蕩恒溫器策略預(yù)測市場狀態(tài)24圖25：中證1000趨勢震蕩恒溫器策略進(jìn)出場時點(diǎn)24圖26：趨勢震蕩恒溫器策略在中證1000指數(shù)上的凈值表現(xiàn)25圖2
5、7：趨勢震蕩恒溫器策略在中證1000指數(shù)上的回撤對比25圖28：滬深300趨勢震蕩恒溫器策略收益夏普率分布27圖29：滬深300趨勢震蕩恒溫器策略收益夏普率等高線27圖30：上證50趨勢震蕩恒溫器策略收益夏普率分布27圖31：上證50趨勢震蕩恒溫器策略收益夏普率等高線27圖32：中證500趨勢震蕩恒溫器策略收益夏普率分布28圖33：中證500趨勢震蕩恒溫器策略收益夏普率等高線28圖34：中證1000趨勢震蕩恒溫器策略收益夏普率分布28圖35:中證1000趨勢震蕩恒溫器策略收益夏普率等高線28圖36：滬深300趨勢震
6、蕩恒溫器策略優(yōu)化后的凈值表現(xiàn)29圖37：上證50趨勢震蕩恒溫器策略優(yōu)化后的凈值表現(xiàn)29圖38：中證500趨勢震蕩恒溫器策略優(yōu)化后的凈值表現(xiàn)30圖39：中證1000趨勢震蕩恒溫器策略優(yōu)化后的凈值表現(xiàn)30圖40：滬深300趨勢震蕩恒溫器策略優(yōu)化后年度表現(xiàn)30圖41：上證50趨勢震蕩恒溫器策略優(yōu)化后年度表現(xiàn)30圖42：中證500趨勢震蕩恒溫器策略優(yōu)化后年度表現(xiàn)31圖43：中證1000趨勢震蕩恒溫器策略優(yōu)化后年度表現(xiàn)31圖44：策略在申萬一級行業(yè)指數(shù)801200.SI（商業(yè)貿(mào)易）上的凈值表現(xiàn)32圖45：策略在申萬一級行業(yè)指
7、數(shù)801130.SI（紡織服裝）上的凈值表現(xiàn)33圖46：策略在申萬一級行業(yè)指數(shù)801230.SI（綜合）上的凈值表現(xiàn)34圖47：策略在申萬一級行業(yè)指數(shù)801110.SI（家用電器）上的凈值表現(xiàn)34圖48：策略在申萬一級行業(yè)指數(shù)801020.SI（食品飲料）上的凈值表現(xiàn)35圖49：策略在申萬一級行業(yè)指數(shù)801040.SI（鋼鐵）上的凈值表現(xiàn)35圖50：策略在申萬一級行業(yè)指數(shù)801050.SI（有色金屬）上的凈值表現(xiàn)35圖51：策略在滬深300低貝塔指數(shù)000829.CSI上的凈值表現(xiàn)36圖52：策略在中證500低貝塔
8、指數(shù)000831.CSI上的凈值表現(xiàn)37圖53：策略在大盤價(jià)值指數(shù)399373.SZ上的凈值表現(xiàn)37圖54：策略在申萬小盤指數(shù)801813.SI上的凈值表現(xiàn)37圖55：策略在申萬低市盈率指數(shù)801823.SI上的凈值表現(xiàn)38圖56：策略在申萬低市凈率指數(shù)801833.SI上的凈值表現(xiàn)38圖57：策略在申萬績優(yōu)股指數(shù)801853.SI上的凈值表現(xiàn)39表1：滬深
