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1、基于軟集合的小額貸款公司信用風險評估2010-11-11 一、引言 小額貸款公司作為一種新型的商業(yè)化小額貸款組織，不僅能夠合理、有效地利用民間富裕資金，引導和促進我國民間融資的規(guī)范發(fā)展，而且有助于培育競爭性農村金融市場，進一步完善了我國農村金融服務，多層次地滿足了農民和農村微型企業(yè)的貸款需求。在區(qū)域化運作、“只貸不存”的政策約束及市場定位影響下，小額貸款公司面臨的信用風險高于其它金融機構，而目前小額貸款公司的信用風險評估卻完全依賴于信貸員收集的軟信息，運用商業(yè)銀行傳統(tǒng)的信用評分模型進行貸款決策，尚未形成與自身運作特征相符的信用風險評估方法。為實現股東的預期收益率和政府政策目標，結合
2、小額貸款公司的運作特征，運用科學、有效的方法評估客戶信用風險，降低客戶違約風險成為現階段小額貸款公司面臨的首要問題?！ 《⑿☆~貸款信用風險評估方法綜述 國內外現有的各種信用風險評估方法大部分建立在具有一定容量的數據庫基礎之上，適應于商業(yè)銀行對大型企業(yè)貸款的信用風險評估。這些數據庫的數據通常具有確定性，是比較容易觀測、獲取和證實的硬信息，由財務報表或抵押等可獲得性資料量化而來；而小額貸款公司的貸款對象主要為無法從正規(guī)金融體系獲取貸款的小企業(yè)和個人借貸者，通常不具備正規(guī)、有效的財務記錄，無法根據財務報表等可獲得性資料量化評估所需數據。 國外商業(yè)銀行和微型金融機構通常采取消費貸款信用評
3、分模型對小額貸款信用風險進行量化評估。但是，國外學者的系列研究表明信用評分模型并不能完全適用于小額貸款的信用風險評估，它無法取代信貸員收集的信息在貸款決策中的作用。Schreiner(1999，2000)認為信用評分模型與現行小額貸款信貸技術之間是補充而非替代關系，無法取代具有個人知識性質的信貸員和貸款決策團體的作用。作為量化信用風險的工具，信用評分模型可以對信貸員的判斷進行交叉檢驗，在一定程度上改善對客戶信用的預測。Schreiner(2002)認為信用評分是一種判斷風險的新方法，它減少了貸款拖欠，降低了信息收集的時間成本，提升了運作效率，進一步改善了微型金融機構的服務范圍和經營可持
4、續(xù)性。由于大部分自我雇傭者不具備信用評分模型所需的相關評估數據，信用評分無法取代信貸員對自我雇傭者小額貸款風險的判斷。Buchenau(2003)認為發(fā)展中國家，特別是農村地區(qū)的信用評分模型預測未來還款行為的能力非常有限，信用評分不應作為評估農村地區(qū)客戶貸款申請的唯一決策工具，否則小額貸款機構將面臨重大風險，玻利維亞Chilean消費金融公司破產就是典型例子。Inderst和Mueller(2006)研究認為對小型企業(yè)的信用評分將限制當地銀行的信息優(yōu)勢，引起競爭加劇、貸款利率降低和貸款擔保要求提高，強化各種擔保形式在當地借貸關系中的作用?！ τ谛庞迷u分模型無法準確評估小額貸款信用風險
5、的問題，國外學者提出了運用輔助性技術手段提高評估準確率的各種對策。Buchenau(2003)認為統(tǒng)計分析和信用評分相融合的技術工具，可以更好地了解客戶，嚴格執(zhí)行該技術并運用借貸承諾降低借貸成本，可以獲得比較理想的效果。Tedeschi(2005)提出了動態(tài)激勵的個人小額貸款模型，認為該模型能夠幫助借款者獲得額外貸款，阻止違約或不愿意償還貸款行為的消極結果。Dellien和Schreiner(2005)研究認為拉丁美洲銀行基于“高科技”信用評分發(fā)放消費貸款，小額貸款機構基于“高技術”個性化分析和個人現金流對小型企業(yè)貸款，這兩種貸款技術可以互相學習，中小銀行應采取更為個性化的方式收集相關
6、信息進行信用評分，而小額貸款機構應以信用評分作為信貸員信用分析的有益補充。由以上分析可知，國外學者對信用評分模型是否適用于小額貸款信用風險評估已達成共識，并對如何利用技術手段改善信用風險評估的準確率展開了相關研究，但是缺乏運用與小額貸款公司及其特征、以及小額貸款公司信用風險評估特征相符的相關理論進行風險量化分析的研究。 三、小額貸款公司信用風險的成因分析 (一)小額貸款公司的主體缺陷?！ ⌒☆~貸款公司是我國一種新型農村金融機構，雖然不是商業(yè)銀行，但性質上卻屬于非銀行類金融機構。作為金融機構，在市場經濟運行中面臨的各種風險與商業(yè)銀行和其他金融機構類似，屬于高風險行業(yè)。雖然區(qū)域化運作的
7、政策設計可能導致的風險是有限的，但是一旦多區(qū)域同時發(fā)生嚴重風險，不僅對小額貸款公司自身發(fā)展不利，而且會對我國農村金融市場發(fā)展和正規(guī)金融制度創(chuàng)新產生嚴重影響。同時，在“只貸不存”的政策約束下，小額貸款公司的資金來源受到嚴格限制，資金運用也呈現單一化現象，所提供業(yè)務為基礎性金融產品——貸款，且以小額、分散、短期化為主要特征。當貸款客戶受到國家宏觀經濟環(huán)境、區(qū)域經濟環(huán)境、行業(yè)結構調整和自然條件影響、出現貸款拖欠或違約現象時，小額貸款公司比較容易遭遇貸
