()【金融計量學(xué)復(fù)習(xí)大綱】

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1、金融計量學(xué)總復(fù)習(xí)一定要做練習(xí)，只是看書不做題不行。我講過的內(nèi)容都考。一、填空（10分-15分），基本每章都有二、單項（10分），基本每章都有三、綜合問答（40分左右），（側(cè)重1，4，5，8章）四、綜合計算（30分）（側(cè)重2，3，5章）五、證明（10分左右）教材39頁的證明，60頁的9，10題，70頁的證明，73-74頁的證明都看看第一章（考點：填空或者簡答）1.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個分支學(xué)科，是以揭示經(jīng)濟(jì)活動中客觀存在的數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容的分支學(xué)科。2.區(qū)分?jǐn)?shù)理經(jīng)濟(jì)模型和計量經(jīng)濟(jì)模型：（1）數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型揭示經(jīng)濟(jì)活動中各個因素之間的理論關(guān)系，用確定性的數(shù)學(xué)方程

2、加以描述。（2）計量經(jīng)濟(jì)模型揭示經(jīng)濟(jì)活動中各個因素之間的定量關(guān)系，用隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程加以描述。3.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系分類（1）計量經(jīng)濟(jì)學(xué)有廣義和狹義之分：廣義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)：是利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)以及統(tǒng)計學(xué)定量研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的經(jīng)濟(jì)計量方法的統(tǒng)稱。包括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時間序列分析方法等。狹義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)：也就是我們通常所說的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，以揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的因果關(guān)系為目的，在數(shù)學(xué)上主要應(yīng)用回歸分析方法。（2）根據(jù)研究對象和內(nèi)容側(cè)重面不同，可以分為理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。（3）按數(shù)據(jù)類型劃分為：截面(cross-section)分析；時間序列(ti

3、me-series)分析；平行數(shù)據(jù)(paneldata)分析；離散數(shù)據(jù)(discretedata)分析；模糊數(shù)據(jù)(fuzzydata)分析。（4）按模型類型劃分：單方程模型與聯(lián)立方程模型（單方程模型的研究對象是單一經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，揭示存在其中的單向因果關(guān)系。聯(lián)立方程模型的研究對象是一個經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)，揭示存在其中的復(fù)雜的因果關(guān)系。）；線性模型與非線性模型；靜態(tài)模型與動態(tài)模型；參數(shù)模型與非參數(shù)模型。（5）按估計方法劃分：從最小二乘原理出發(fā)的估計方法；從最大似然原理出發(fā)的估計方法；矩估計方法；非樣本信息估計方法。4.建立計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的步驟：（1）理論模型的設(shè)計；（主要包

4、含三部分工作：即選擇變量、確定變量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系、擬定模型中待估計參數(shù)的數(shù)值范圍）（2）樣本數(shù)據(jù)的收集；（樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量問題大體上可以概括為完整性、準(zhǔn)確性、可比性和一致性）（3）模型參數(shù)的估計；（模型參數(shù)的估計方法，是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容）（4）模型的檢驗。（經(jīng)濟(jì)意義檢驗、統(tǒng)計學(xué)檢驗、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗和預(yù)測檢驗）5.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素：理論、方法和數(shù)據(jù)。理論：即經(jīng)濟(jì)理論，所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的行為理論，是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基礎(chǔ)。方法：主要包括模型方法和計算方法，是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的工具與手段，是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)不同于其它經(jīng)濟(jì)學(xué)分支學(xué)科的主要特征。數(shù)據(jù)：反映研究對象

5、的活動水平、相互間聯(lián)系以及外部環(huán)境的數(shù)據(jù)，或更廣義講是信息，是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的原料。6.經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法的核心是采用回歸分析的方法揭示變量之間的因果關(guān)系。7.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用大體可以被概括為四個方面：結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測、政策評價、檢驗與發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論。結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法是彈性分析、乘數(shù)分析與比較靜力分析。第二章：一元線性回歸模型8.經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系，大體可分為兩類：確定性關(guān)系或函數(shù)關(guān)系：研究的是確定性現(xiàn)象非隨機(jī)變量間的關(guān)系。統(tǒng)計依賴關(guān)系或相關(guān)關(guān)系：研究的是非確定性現(xiàn)象隨機(jī)變量間的關(guān)系。9.回歸分析是研究一個變量關(guān)于另一個（些）變量的具體依賴關(guān)系

6、的計算方法和理論。其中：前一個變量被稱為被解釋變量（ExplainedVariable）或因變量（DependentVariable）。后一個（些）變量被稱為解釋變量（ExplanatoryVariable）或自變量（IndependentVariable）。10.總體回歸函數(shù)：給定解釋變量X的某個確定值Xi，與之統(tǒng)計相關(guān)的被解釋變量Y的總體均值（期望值）可以表示為：上式說明了被解釋變量Y平均地說隨解釋變量X變化的規(guī)律，一般稱為總體回歸函數(shù)或總體回歸方程?？傮w回歸模型：若總體回歸函數(shù)（方程）為：，則可以變形為，后者在總體回歸函數(shù)（方程）的基礎(chǔ)上引入了隨機(jī)項

7、，稱為總體回歸模型。11.隨機(jī)誤差項包括了哪些因素的影響？（1）在解釋變量中被忽略的因素的影響；（2）變量觀測值的觀測誤差的影響；（3）模型關(guān)系的設(shè)定誤差的影響；（設(shè)定誤差：指設(shè)定方程偏離了真實方程，如遺漏了某些重要的解釋變量，或引入了不相干的解釋變量，或者模型形式設(shè)定有問題。）（4）其它隨機(jī)因素的影響。產(chǎn)生并設(shè)計隨機(jī)誤差項的主要原因：理論的含糊性；數(shù)據(jù)的欠缺；節(jié)省原則。12.樣本回歸函數(shù)：利用樣本數(shù)據(jù)，采用適當(dāng)?shù)姆椒ü烙嫷玫降目傮w回歸函數(shù)的近似形式，就叫做樣本回歸函數(shù)或樣本回歸方程（sampleregressionfunction，SRF）。對應(yīng)的曲線稱

8、為樣本回歸線（sampleregressioncurves）例：若