金融計量學(xué)復(fù)習(xí)重點及答案.doc

《金融計量學(xué)復(fù)習(xí)重點及答案.doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。

1、《金融計量學(xué)》復(fù)習(xí)重點考試題型：一、名詞解釋題(每小題4分，共20分)計量經(jīng)濟學(xué)：一門由經(jīng)濟學(xué)、統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)結(jié)合而成的交叉學(xué)科.經(jīng)濟學(xué)提供理論基礎(chǔ),統(tǒng)計學(xué)提供資料依據(jù),數(shù)學(xué)提供研究方法總體回歸函數(shù)：是指在給定Xi下Y分布的總體均值與Xi所形成的函數(shù)關(guān)系（或者說將總體被解釋變量的條件期望表示為解釋變量的某種函數(shù)）樣本回歸函數(shù)、OLS估計量：普通最小二乘法估計量OLS估計量可以由觀測值計算OLS估計量是點估計量一旦從樣本數(shù)據(jù)取得OLS估計值，就可以畫出樣本回歸線BLUE估計量、BLUE：最優(yōu)線性無偏估計量,在給定經(jīng)典線性回歸的假定下，最小二乘估計量是具有最小

2、方差的線性無偏估計量擬合優(yōu)度、擬合優(yōu)度R2(被解釋部分在總平方和(SST)中所占的比例)虛擬變量陷阱、自變量中包含了過多的虛擬變量造成的錯誤；當(dāng)模型中既有整體截距又對每一組都設(shè)有一個虛擬變量時，該陷阱就產(chǎn)生了。或者說，由于引入虛擬變量帶來的完全共線性現(xiàn)象就是虛擬變量陷阱（(如果有m種互斥的屬性類型，在模型中引入（m-1）個虛擬變量，否則會導(dǎo)致多重共線性。稱作虛擬變量陷阱。)）方差分析模型、方差分析模型是檢驗多組樣本均值間的差異是否具有統(tǒng)計意義的而建立的一種模型。協(xié)方差分析模型、一般進行方差分析時，要求除研究的因素外應(yīng)該保證其他條件的一致。作動物實驗往往采

3、用同一胎動物分組給予不同的處理，研究不同處理對研究對象的影響就是這個道理。多重共線性多重共線性是指解釋變量之間存在完全的線性關(guān)系或近似的線性關(guān)系.分為完全多重共線性和不完全多重共線性自相關(guān)：在古典線性回歸模型中，我們假定隨機擾動項序列的各項之間，如果這一假定不滿足，則稱之為自相關(guān)。即用符號表示為：自相關(guān)常見于時間序列數(shù)據(jù)。異方差、異方差性是為了保證回歸參數(shù)估計量具有良好的統(tǒng)計性質(zhì)BLUE，線性回歸模型的一個重要假定是：總體回歸函數(shù)中的隨機誤差項滿足同方差性，即服從相同的方差。如果這一假定不滿足，則稱線性回歸模型存在異方差性。隨機誤差項：模型中沒有包含的所

4、有因素的代表例：Y—消費支出X—收入、——參數(shù)u—隨機誤差項顯著性檢驗顯著性檢驗時利用樣本結(jié)果，來證實一個零假設(shè)的真?zhèn)蔚囊环N檢驗程序。顯著性檢驗的基本思想在于一個檢驗統(tǒng)計量（作為估計量）以及在虛擬假設(shè)下，這個統(tǒng)計量的抽樣分布。根據(jù)已有數(shù)據(jù)算出的統(tǒng)計量值決定是否接受零假設(shè)。二、單項選擇題(從下列每小題的四個備選答案中選出一個正確答案，并將正確答案的序號填在題干后面的括號內(nèi)。每小題2分，共20分)三、簡答題(每題10分，共40分)1、為什么說計量經(jīng)濟學(xué)是一門經(jīng)濟學(xué)科？它在經(jīng)濟學(xué)科體系中的地位和經(jīng)濟研究中的作用是什么？從計量經(jīng)濟學(xué)的定義來看，他是定量化的經(jīng)濟學(xué)

5、；其次，從計量經(jīng)濟學(xué)在西方國家經(jīng)濟學(xué)科中居于最重要的地位看，也是如此，尤其是從諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎設(shè)立之日起，已有多人因直接或間接對計量經(jīng)濟學(xué)的創(chuàng)立和發(fā)展做出貢獻而獲得諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎；計量經(jīng)濟學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計學(xué)有著嚴(yán)格的區(qū)別，它限于經(jīng)濟領(lǐng)域；從建立與應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)模型的全過程看，不論是理論模型的設(shè)定還是樣本數(shù)據(jù)的收集，都必須以對經(jīng)濟理論、對所研究的經(jīng)濟現(xiàn)象有著透徹的認(rèn)識為基礎(chǔ)。綜上所述，計量經(jīng)濟學(xué)是一門經(jīng)濟學(xué)科。2、為什么說計量經(jīng)濟學(xué)是經(jīng)濟理論、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)的結(jié)合？一門由經(jīng)濟學(xué)、統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)結(jié)合而成的交叉學(xué)科?經(jīng)濟學(xué)提供理論基礎(chǔ)?統(tǒng)計學(xué)提供資料依據(jù)?數(shù)學(xué)提供研究方法計

6、量經(jīng)濟學(xué)通過經(jīng)濟理論數(shù)量化經(jīng)濟模型成為經(jīng)濟計量模型；事實反映為為統(tǒng)計數(shù)據(jù)，加工數(shù)據(jù)；數(shù)理統(tǒng)計補充改造形成經(jīng)濟計量方法。根據(jù)數(shù)據(jù)運用經(jīng)濟計量方法對模型估計、檢驗，得到結(jié)構(gòu)、分析經(jīng)濟預(yù)測、政策評價、3、建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟模型的主要步驟有哪些？經(jīng)濟理論或假說的陳述；建立數(shù)學(xué)（數(shù)理經(jīng)濟）模型；建立統(tǒng)計或計量經(jīng)濟模型；收集處理數(shù)據(jù)；計量經(jīng)濟模型的參數(shù)估計；檢驗來自模型的假說——經(jīng)濟意義檢驗；檢驗?zāi)Ｐ偷恼_性——模型的假設(shè)檢驗；模型的運用——預(yù)測、結(jié)構(gòu)分析、政策模擬等4、計量經(jīng)濟學(xué)有哪些主要應(yīng)用領(lǐng)域？提出研究的經(jīng)濟問題和度量方式，對研究的經(jīng)濟現(xiàn)象進行實際統(tǒng)計觀測分析

7、影響因素——根據(jù)經(jīng)濟理論、實際經(jīng)驗，選擇若干影響因素作為解釋變量分析各種因素與所研究經(jīng)濟現(xiàn)象的相互關(guān)系，根據(jù)先驗經(jīng)濟理論和實際經(jīng)驗，決定相互間聯(lián)系的數(shù)學(xué)關(guān)系式確定所研究的經(jīng)濟問題與各種影響因素的數(shù)量關(guān)系，需要科學(xué)的數(shù)量分析方法,主要是參數(shù)估計方法分析和檢驗所得數(shù)量結(jié)論的可靠性，需要運用統(tǒng)計方法,對模型的檢驗運用數(shù)量研究結(jié)果作經(jīng)濟分析和預(yù)測，對數(shù)量分析的實際應(yīng)用,對模型的應(yīng)用⑴。結(jié)構(gòu)分析，其原理是彈性分析、乘數(shù)分析與比較分析；⑵。經(jīng)濟預(yù)測，其原理是模擬歷史，從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟活動中找出變化規(guī)律；⑶。政策評價，是對不同政策執(zhí)行情況的“模擬仿真”；⑷。檢驗與發(fā)展

8、經(jīng)濟理論，其原理是如果按照某種經(jīng)濟理論建立的計量經(jīng)濟學(xué)模型可以很好地擬合實際觀察