基于ahp和熵權(quán)法的國際工程風(fēng)險模糊綜合評價

《基于ahp和熵權(quán)法的國際工程風(fēng)險模糊綜合評價》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

基于AHP和熵權(quán)法的國際工程風(fēng)險模糊綜合評價 基于AHP和熵權(quán)法的國際工程風(fēng)險模糊綜合評價 　　一、引言　　國際工程經(jīng)營是一項充滿著不確定性和風(fēng)險的事業(yè)，它與國際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境密切相關(guān)，環(huán)境和市場的變化會嚴(yán)重影響到有關(guān)國際工程項目的成敗，可以說國際工程承包商主要是靠管理風(fēng)險來獲得收益，因此對其風(fēng)險進(jìn)行評估分析十分必要。本文提出一種基于AHP和熵權(quán)法的模糊綜合評價方法，評估國際工程項目的風(fēng)險水平，最后通過國際工程項目的實(shí)例對本文提出的方法進(jìn)行了驗(yàn)證?！　《⑽墨I(xiàn)綜述　　風(fēng)險就是指在一個特定的時間內(nèi)和一定的環(huán)境條件下，人們所期望的目標(biāo)與實(shí)際結(jié)果之間的差異程度。不少學(xué)者對國際工程項目風(fēng)險評價進(jìn)行了研究，楊毅平構(gòu)建基于NPV的VaR模型，綜合匯率、利率和通貨膨脹三個因素，進(jìn)行國際工程項目金融風(fēng)險度量【2】。馬勇建立了多層次風(fēng)險模型并對科威特薩巴赫基礎(chǔ)設(shè)施工程項目進(jìn)行風(fēng)險評估【3】。此外，胡文發(fā)在分析國際工程項目政治風(fēng)險基礎(chǔ)上，提出了一個基于BP神經(jīng)算法的國際工程項目政治風(fēng)險評價模型【4】。　　由于國際工程項目的不確定性，在風(fēng)險評價中較多應(yīng)用模糊綜合評價法。肖利民用專家評分法來確定風(fēng)險指標(biāo)的權(quán)重，運(yùn)用模糊綜合評價對總體風(fēng)險水平進(jìn)行評估【5】；邵軍義利用證據(jù)理論對國際工程項目承包風(fēng)險指標(biāo)體系進(jìn)行降維，然后把降維后的指標(biāo)數(shù)據(jù)輸入到模糊綜合評價模型【6】；何卓采用模糊綜合評價對政治風(fēng)險進(jìn)行評價【7】；王剛構(gòu)建層次模糊評判模型探討采購風(fēng)險的識別【8】。以上研究基本都是模糊綜合評價的簡單應(yīng)用，并未深入探討如何確定模糊綜合評價中的權(quán)重?！　【C上所述，國際工程項目風(fēng)險的多數(shù)研究使用的風(fēng)險評價方法過于單一，本文從承包商角度出發(fā)，提出基于AHP和熵權(quán)法的主客觀綜合賦權(quán)方法，通過模糊變換得到綜合評價結(jié)果?！　∪?、國際工程項目投資風(fēng)險分析　　1.風(fēng)險指標(biāo)體系的建立　　影響國際工程項目的風(fēng)險因素聯(lián)盟涉及的范圍非常廣，本文站在項目承包商的立場，根據(jù)風(fēng)險來源，將國際工程承包商在投資階段的風(fēng)險大致按四大類來劃分：　　國家層次風(fēng)險B1：政治風(fēng)險u1、經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險u2、社會環(huán)境風(fēng)險u3；　　行業(yè)層次風(fēng)險B2：市場波動風(fēng)險u4、行業(yè)規(guī)范風(fēng)險u5；　　業(yè)主層次風(fēng)險B3：合同風(fēng)險u6、信譽(yù)風(fēng)險u7；　　承包商自身風(fēng)險B4：技術(shù)風(fēng)險u8、管理風(fēng)險u9、財務(wù)風(fēng)險u10?！　?.模糊綜合評判　　目前模糊綜合評價已在工程技術(shù)、經(jīng)濟(jì)管理和社會生活中得到廣泛應(yīng)用。由于影響國際工程項目的許多風(fēng)險因素?zé)o法用數(shù)字來定量的描述，因此本文用模糊綜合評價方法來對項目的風(fēng)險等級進(jìn)行評判。主要步驟如下：　　設(shè)定國際工程項目的風(fēng)險評價指標(biāo)集為U，其中包含n個指標(biāo)；　　建立權(quán)重集，使得；　　建立風(fēng)險評估等級備擇集V；　　進(jìn)行單指標(biāo)評價，建立隸屬度函數(shù)，得到隸屬度向量r；　　建立綜合評價矩陣R，即把針對每個風(fēng)險指標(biāo)評價的隸屬度向量組合起來；　　根據(jù)各指標(biāo)的影響程度，采用合適的方法確定權(quán)重向量W；　　確定項目風(fēng)險的綜合評價結(jié)果，即 ?！　?.風(fēng)險影響權(quán)重指標(biāo)的確定　　本文通過引入主、客觀偏好系數(shù)，采用線性加權(quán)的方法，將AHP和熵權(quán)法結(jié)合起來共同確定風(fēng)險評價指標(biāo)的綜合權(quán)重，以達(dá)到充分考慮主觀性的同時，保證客觀性?！　』贏HP的指標(biāo)權(quán)重計算　　AHP是美國學(xué)者提出的一種多準(zhǔn)則評價方法。主要步驟如下：　?、俑鶕?jù)1-9標(biāo)度法，構(gòu)造反映兩兩間重要程度的比較矩陣A；　　②計算指標(biāo)權(quán)重。計算判斷矩陣的最大特征值及其相對應(yīng)的特征向量，可以采用的方法有特征根法、最小二乘法、方根法、和法等，本文采用和法來計算：　　首先，將判斷矩陣A的各列做歸一化處理，然后求出判斷矩陣A每一行各元素之和，最后對進(jìn)行歸一化處理，由此可得　　　?、圻M(jìn)行一致性檢驗(yàn)。計算判斷矩陣的最大特征根，一致性指標(biāo)CI及一致性比率CR。當(dāng)CR<時，即認(rèn)為判斷矩陣具有滿意的一致性，否則需要對判斷矩陣進(jìn)行調(diào)整?！　』陟貦?quán)的指標(biāo)權(quán)重計算　　熵最初產(chǎn)生于熱力學(xué)，后來在研究信息的不確定性時引入熵的概念。熵權(quán)法作為一種客觀賦權(quán)法，根據(jù)各指標(biāo)的變異程度，利用信息熵計算各指標(biāo)的熵權(quán)，再通過熵權(quán)對各指標(biāo)的權(quán)重進(jìn)行修正，從而得出較為 客觀的指標(biāo)權(quán)重。首先計算第j個指標(biāo)下i個項目的指標(biāo)值的比重pij，然后計算第j個指標(biāo)的熵值Eij，據(jù)此得到　　　　指標(biāo)權(quán)重的綜合　　AHP反應(yīng)評價者的主觀偏好，并不能完全體現(xiàn)評價的客觀性，為了把主觀因素的影響盡可能降到最小程度，把熵權(quán)與AHP獲得的權(quán)重結(jié)合起來，采用線性加權(quán)的方法確定評價指標(biāo)的綜合權(quán)重，以期得到更合理的評價結(jié)果。具體計算公式如下：　　　　其中，λ為主觀偏好系數(shù)， ，決策者根據(jù)偏好給出具體數(shù)值。　　四、實(shí)例分析　　以某設(shè)計院擬投標(biāo)孟加拉諾瓦布甘杰100MW重油電站項目為例，結(jié)合風(fēng)險分析的步驟，確定投標(biāo)項目的風(fēng)險程度。該項目位于孟加拉國西北面，距離首都達(dá)卡約300公里，項目形式為業(yè)主提供主權(quán)擔(dān)保，承包商提供融資并負(fù)責(zé)四年運(yùn)營主導(dǎo)的服務(wù)交鑰匙競標(biāo)工程，總金額達(dá)億美元。該院在海外工程總承包這一領(lǐng)域尚處于探索階段，因此分析以F+EPC+O形式承接的國際工程項目風(fēng)險，對該企業(yè)有十分重要的決策指導(dǎo)作用。在國際工程項目風(fēng)險評價中，各風(fēng)險指標(biāo)以定性指標(biāo)為主，因此采用專家打分法進(jìn)行評價。打分分為5個等級，分別為：低，較低，一般，較高，高。針對該項目，根據(jù)圖1識別出的最底層的風(fēng)險指標(biāo)，按照順序依次編號，一共咨詢12位從事國際工程承包的項目經(jīng)理和專業(yè)國際工程咨詢?nèi)藛T，專家對各個風(fēng)險指標(biāo)給出的評估矩，如表1所示。　　表1專家評估的原始指標(biāo)值　　μ1μμμμμμμμμ10　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　10　　11　　 　　首先，計算基于AHP的指標(biāo)權(quán)重?；趫D1所示的國際工程項目風(fēng)險因素層次分析結(jié)構(gòu)模型，通過對項目相關(guān)人員及有關(guān)專家的調(diào)查咨詢，建立各層次的原始判斷矩陣。對于總目標(biāo)層國際工程項目投資總體風(fēng)險，準(zhǔn)則層B的各項準(zhǔn)則分別是國家層次風(fēng)險、行業(yè)層次風(fēng)險、業(yè)主層次風(fēng)險、承包商自身風(fēng)險，根據(jù)1-9標(biāo)度法可構(gòu)造判斷矩陣A，根據(jù)和法求解，可得，，，說明判斷矩陣A具有滿意的一致性。同理可得：　　，，　　，?！　「鶕?jù)上述各層次的相對權(quán)重向量，綜合計算可得：　　然后，計算基于熵權(quán)的指標(biāo)權(quán)重。基于表1專家評估的原始數(shù)據(jù)，根據(jù)熵權(quán)的計算公式，可以得到各指標(biāo)的權(quán)重結(jié)果如下：　　最后本文取主觀偏好系數(shù)，確定綜合權(quán)重?！　∮捎诟黠L(fēng)險指標(biāo)在不同風(fēng)險等級中出現(xiàn)的次數(shù)是專家評估結(jié)果的統(tǒng)計，反映了專家對風(fēng)險的態(tài)度，因此本文根據(jù)表1的專家打分，統(tǒng)計每項指標(biāo)在每項評語下的出現(xiàn)頻率，以此作為對應(yīng)的隸屬度函數(shù)。　　表各風(fēng)險指標(biāo)在不同風(fēng)險等級出現(xiàn)的頻率　　風(fēng)險　　等級　　風(fēng)險　　指標(biāo)低　　較低　　一般　　 較高　　高　　　　μ1　　μ　　μ　　μ　　μ　　μ　　μ　　μ　　μ　　μ10　　根據(jù)計算可得，根據(jù)“最大隸屬度”原則，在“低、較低、一般、較高、高”五級風(fēng)險影響程度評語中，本項目風(fēng)險屬于“較低”級別。該設(shè)計院在資金投入一定的情況下，基于此評價等級，項目采取風(fēng)險應(yīng)對措施需要的費(fèi)用相對較少，可以考慮投標(biāo)。　　五、結(jié)束語　　本文建立了國際工程項目風(fēng)險分析的模型，提出一種基于AHP和熵權(quán)的模糊綜合評價方法來量化風(fēng)險，最后通過實(shí)例驗(yàn)證該方法的準(zhǔn)確與合理性，能夠?yàn)橐话愕膰H工程項目風(fēng)險分析提供有效的參考。