我國商業(yè)銀行經營效率-基于DEA的研究[1].doc

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1、我國商業(yè)銀行經營效率-基于DEA的研究[1].txt什么叫樂觀派？這個。。。。。。就象茶壺一樣，屁股被燒得紅紅的，還有心情吹口哨。生活其實很簡單，過了今天就是明天。一生看一個女人是不科學的，容易看出病來。我國商業(yè)銀行經營效率-基于DEA的研究0引言自我國商業(yè)銀行改革以來，我國銀行業(yè)發(fā)生了重大變化，銀行資產質量和盈利能力明顯提高，經營績效和競爭力明顯提升。英國《銀行家》雜志發(fā)布的全球1000家大銀行排名報告顯示，我國有25家商業(yè)銀行位居全球1000家大銀行之列，3家銀行位居全球大銀行前25名，我國銀行業(yè)取得了舉世矚目的成績。然而，我國商業(yè)銀行資產規(guī)模并未達到范圍經濟和規(guī)

2、模經濟。一直以來商業(yè)銀行都面臨著不良資產率高、資本充足率低等問題。在當前銀行業(yè)全面開放和與國外銀行競爭不斷加劇的背景下，銀行必須提高效率，加快提升競爭力。本文應用DEA模型(DataEnvelopmentAnalysisProgram)對我國四大國有商業(yè)銀行和八大主要股份制商業(yè)銀行2004年到2007年經營效率進行衡量及比較分析，進而揭示影響商業(yè)銀行經營效率的原因并得出一些有益的啟示。1指標體系的建立國際金融學界對銀行業(yè)投入和產出劃分的方法有三種：生產法、資產法和中介法[1]。生產法中，銀行被認為是存款賬戶和貸款服務的生產者，而產出則用每一類業(yè)務賬戶來衡量。使用這種方

3、法的前提是各類賬戶成本相同，但實際上成本是不相同的，所以用此法不合適。資產法將銀行的輸出設定為資產負債表中的資產，而我國資本市場不發(fā)達、利率未市場化，也不適合用資產法。中介法中，銀行被認為是中介者，即在生產過程中，起金融媒介作用。這種方法能很好地體現銀行作為服務型行業(yè)的特點。因此，本文采用中介法確定銀行的投入和產出。同時，采用DEA模型對輸入輸出系統(tǒng)進行成功評價必須建立在科學合理的指標選擇基礎之上。首先指標的選擇必須反應評價目的；其次指標具有獨立性，避免完全相關或高度相關；再次要考慮指標的可獲得性[2]。利用中介法并結合以上標準，文本選擇了三個輸入指標，分別為：（1）

4、營業(yè)費用包括員工工資、業(yè)務管理費用、營業(yè)費用及附加等[3]。該指標直接反應了商業(yè)銀行的運營成本，用來分析一定產出水平下銀行成本消耗的程度。（2）存款額我國銀行主要收入來自存貸款利差。存款規(guī)模是銀行利潤的重要影響因素，并且是衡量銀行規(guī)模的重要指標，因此作為輸入變量。（3）自有資本銀行是高風險行業(yè)，不良資產率能較好地衡量各家銀行的風險程度。但這一指標很難獲得。而銀行經營風險會因資本充足率的提高而大大降低，本文用自有資本來衡量銀行的風險。文本選擇的輸出指標為：（1）貸款額銀行的主要業(yè)務是將存款轉化為貸款，貸款發(fā)放是銀行利潤的來源，貸款規(guī)模反應銀行的經營規(guī)模。（2）凈利潤銀行

5、作為企業(yè)，首要目標是獲取利潤，凈利潤反應了銀行經營效率和競爭能力。本文將采用包絡分析理論(Dataenvelopmentanalysis，簡稱DEA)評價商業(yè)銀行效率。在國外的許多行業(yè)，特別是公共事業(yè)、教育部門的效益評價中得到廣泛使用，而且這些研究都成為實際經濟和管理決策的重要依據[4]。目前該方法在我國電子商務、金融風險管理等領域得到成功應用，但在我國銀行領域的應用還比較少見。本文將運用DEA分析軟件DEAP2.0對我國商業(yè)銀行效率進行評價。本文研究的樣本期為2004至2007年，研究的樣本為四大國有商業(yè)銀行和八大股份制商業(yè)銀行。數據來源于《中國金融年鑒》（2004

6、至2007）各商業(yè)銀行資產負債表和利潤表。2商業(yè)銀行經營效率評價2.1總技術效率分析θ=1代表總技術效率有效。結果顯示：總技術效率有效的銀行數由2004年的4家上升到2007年的8家，總體效率水平也由2004年的0.946上升到2007年的0.976。這說明我國商業(yè)銀行的綜合競爭力在不斷上升。但是各類銀行并不是同步發(fā)展的。從中可以看出以2006年為分水嶺，2006年之前，我國四大國有銀行發(fā)展呈上升趨勢，連續(xù)兩年技術有效，平均水平高于全國總體技術效率和股份制商業(yè)銀行的平均技術效率。而2006年以后，隨著中國工商銀行、中國銀行和中國建設銀行相繼出現技術效率無效，四大國有商

7、業(yè)銀行的總體效率呈現下降趨勢，平均水平低于總體水平和股份制銀行平均水平。而股份制銀行總體水平持續(xù)上升。2006年之前，只有中信銀行和興業(yè)銀行達到技術有效，因此總體技術效率較低。2006年以后，多家股份制商業(yè)銀行技術效率都達到有效，平均技術效率也超過了四大國有銀行和全國平均水平。四大國有商業(yè)銀行中，只有中國農業(yè)銀行連續(xù)四年達到了技術有效。股份制商業(yè)銀行中，除華夏銀行外，其他銀行在2007年技術水平都達到了有效。2.2純技術效率分析技術效率又可分解為純技術效率和規(guī)模效率，而且技術效率=純技術效率×規(guī)模效率。從可以具體分析幾個商業(yè)銀行技術無效的深層原因。四