劉芳——論文初稿

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1、我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理研究摘要：在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)中,銀行作為金融中介,已成為整個經(jīng)濟(jì)活動的中樞,其觸角廣泛滲透于經(jīng)濟(jì)社會的各個部門各個角落。商業(yè)銀行的平穩(wěn)運(yùn)行與健康發(fā)展是整個社會經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展的基石。隨著我國金融市場與國外金融市場一體化程度越來越高,中國金融市場的發(fā)展離不開全球金融市場繁榮或蕭條的大背景。中國在分享全球化帶來的收益的同時,也必須承受全球經(jīng)濟(jì)一體化產(chǎn)生的風(fēng)險和成本。而信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行的最主要業(yè)務(wù),因此,商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險就是信貸風(fēng)險。所以加強(qiáng)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理對銀行經(jīng)營與經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有非常重要的意義。本文第一部分是引言，闡述了選題背景與意義，簡單介紹了國內(nèi)外相關(guān)研究現(xiàn)狀，并

2、對本文的研究方法和文章結(jié)構(gòu)進(jìn)行了說明。第二部分是商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理概述，明確基本概念和理論，為后面的研究做出理論鋪墊。第三部分是對針對我國銀行業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，分析我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理發(fā)展?fàn)顩r及存在的問題第四部分是分析以美國為例的國外信貸風(fēng)險管理經(jīng)驗，并結(jié)合我國金融環(huán)境對我國信貸風(fēng)險管理提出積極對策。第五部對全文進(jìn)行總結(jié)。關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行，信貸風(fēng)險，管理1引言1.1選題背景與意義金融是一個國家的經(jīng)濟(jì)命脈，是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心。銀行作為一種高風(fēng)險行業(yè)，金融風(fēng)險具有時發(fā)性強(qiáng)、涉及面廣、危害性大等顯著特征。金融業(yè)一旦出現(xiàn)問題，就會危及我國經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定，影響社會經(jīng)濟(jì)順利進(jìn)行。例如，隨著2007

3、年4月美國新世紀(jì)金融公司申請破產(chǎn)，美國次貸危機(jī)拉開序幕并迅速蔓延，最終演變成為一場全面性的影響全球的系統(tǒng)性金融危機(jī)。截止到2009年9月，在這次金融危機(jī)中倒閉的美國銀行總數(shù)已愈百家，其他各國商業(yè)銀行也都或多或少受到了金融危機(jī)的沖擊。我國商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險管理是隨著我國整個金融、經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐一步步的發(fā)展起來的，歷史短，整個信貸風(fēng)險管理體系還保留著或部分保留著一些計劃經(jīng)濟(jì)體制下信貸風(fēng)險管理的痕跡，在運(yùn)用風(fēng)險管理技術(shù)、銀行內(nèi)部控制制度建設(shè)、外部監(jiān)管以及市場約束等方面都存在缺陷，不利于我國商業(yè)銀行與國際金融市場競爭。由美國次貸危機(jī)所引發(fā)的全球金融危機(jī)，讓人們更深刻的認(rèn)識了風(fēng)險。雖然我國金融

4、市場目前由于實行相對開放和匯率管制等措施，形成了天然防火墻，使我國商業(yè)銀行在這次金融危機(jī)中受到的影響相對較小，但是，商業(yè)銀行是開放的組織系統(tǒng)，它從環(huán)境中獲取資源，將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品或服務(wù)，再輸出給環(huán)境，故同時又會受到環(huán)境的反作用，所以我國商業(yè)銀行未來可能的損失情況及效益，在很大程度上要取決于其信貸風(fēng)險管理能力。因此，本文將對我國商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險管理體系進(jìn)行重新審視，找出存在的問題，并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施，這對探索提高我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理水平的途徑，縮短與國際先進(jìn)銀行的差距都具有重要的現(xiàn)實意義。1.2文獻(xiàn)綜述1.2.1國外研究概況西方商業(yè)銀行經(jīng)過長期的發(fā)展，商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理理論已經(jīng)發(fā)

5、展成為比較系統(tǒng)的科學(xué)體系。對信貸風(fēng)險管理理論的研究，發(fā)達(dá)國家在世界上始終走前列?！皝啴?dāng)·斯密的《國民財富性質(zhì)的原因的研究》算得上是西方研究商業(yè)貸款理論的最早的著作書籍。在這本書中，作者提出貸款必須以真實商業(yè)票據(jù)為憑證的理論。之后，“美國莫爾頓在《商業(yè)銀行及其資本形式》中提出的資產(chǎn)轉(zhuǎn)換理論”普魯克諾1949年在《定期放款與銀行流動性理論》中提出的預(yù)期收入理論，以及之后其他著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家提出的資金總庫理論、資產(chǎn)分散理論、資金轉(zhuǎn)換理論等都對商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理提出了各自的看法。如今市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境瞬息萬變，為了適應(yīng)這種環(huán)境，信貸風(fēng)險管理已逐漸從原始的“粗放型”管理向現(xiàn)代的“集約型”管理過渡，細(xì)分與量

6、化信貸風(fēng)險也逐漸成為主流。隨著現(xiàn)代金融學(xué)理論的發(fā)展，數(shù)量化分析技術(shù)進(jìn)入金融領(lǐng)域，國外對信貸風(fēng)險的研究經(jīng)歷了一個從定性分析到定性與定量相結(jié)合、再到以量化模型管理為主的這樣一條主線。西方商業(yè)銀行在長期的商業(yè)化經(jīng)營中，經(jīng)過多年的檢討改進(jìn)，目前已基本形成了一套較為科學(xué)、規(guī)范的信貸管理體制，對貸款原則、貸款程序、貸款審批、貸款風(fēng)險分析、風(fēng)險評定、風(fēng)險控制體系等有了較為規(guī)范和嚴(yán)格的要求，從而在一定程度上控制了信貸風(fēng)險。1.2.2國內(nèi)研究概況我國關(guān)于商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理理論的研究起步較晚，近年來從研究成果看無論是在研究內(nèi)容、研究范圍還是研究方法上都日漸豐富，關(guān)于商業(yè)銀行信貸風(fēng)險研究的學(xué)術(shù)論文和著作也不

7、斷涌現(xiàn)。進(jìn)入21世紀(jì)后，我國金融國際化程度逐漸提高，銀行業(yè)進(jìn)入全面改革階段，對信貸風(fēng)險管理的研究也不斷發(fā)展。2002年，冉賽光、馮曉光在《淺析商業(yè)銀行信貸風(fēng)險的法律控制》一文中，提出了用法律控制商業(yè)銀行信貸風(fēng)險，分析了法律控制信貸風(fēng)險的理論基礎(chǔ)、現(xiàn)實意義以及必要性。2003年，徐紅、趙優(yōu)珍在《論商業(yè)銀行信貸風(fēng)險防范的原則和手段》一文中，分析了信貸風(fēng)險防范的原則和手段，認(rèn)為信貸風(fēng)險防范的總體原則是動態(tài)風(fēng)險審核，手段為建立三權(quán)分立的貸款