hs銀行個人理財業(yè)務(wù)風(fēng)險管理研究

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1、HS銀行個人理財業(yè)務(wù)風(fēng)險管理研究第三章HS銀行個人理財業(yè)務(wù)風(fēng)險管理現(xiàn)狀分析及存在的問題HS銀行作為區(qū)域性商業(yè)銀行，在利率市場化的沖擊下，不斷地調(diào)整自身的經(jīng)營策略，改變自身傳統(tǒng)以對公業(yè)務(wù)為主的商業(yè)銀行形象。近年來，HS銀行開始發(fā)力零售業(yè)務(wù)，這其中包括商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)的重中之重——個人理財業(yè)務(wù)。HS銀行個人理財業(yè)務(wù)主要分為兩個部分，一部分是以自營產(chǎn)品為主的銀行理財業(yè)務(wù)；另一部分是代銷其他金融機構(gòu)產(chǎn)品的代銷業(yè)務(wù)。本文中，對于HS銀行的個人理財業(yè)務(wù)的分析側(cè)重于HS銀行自營的理財產(chǎn)品，通過對該項業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的現(xiàn)狀進行分析，找出HS銀行在風(fēng)險

2、識別、計量、控制等方面的薄弱點，分析產(chǎn)生現(xiàn)狀的主客觀原因，以事實說話，透過現(xiàn)象看清本質(zhì)。一、HS銀行個人理財業(yè)務(wù)發(fā)展情況作為區(qū)域性商業(yè)銀行，HS銀行的資產(chǎn)規(guī)模在2016年底達(dá)到了近7000億元，邁入了區(qū)域大型商業(yè)銀行的行列，各項業(yè)務(wù)水平不斷提高。但是，受制于人才、技術(shù)以及歷時遺留等問題，在其他大型商業(yè)銀行如火如荼開展銀行理財產(chǎn)品后，HS銀行才開始有意識地涉足該領(lǐng)域。目前，HS銀行推出了個人理財服務(wù)品牌——_Hs銀行智慧理財，HS銀行個人理財業(yè)務(wù)涵蓋了自有開發(fā)的個人理財產(chǎn)品、基金代銷、國債代銷、保險代銷、貴金屬業(yè)務(wù)以及私人銀行業(yè)務(wù)等

3、。本文主要從HS銀行個人理財產(chǎn)品來闡述個人理財業(yè)務(wù)的風(fēng)險狀況。2016年一季度，HS銀行共發(fā)行各類理財產(chǎn)品188期，募集資金達(dá)到了380．91億元，期末理財產(chǎn)品存續(xù)余額630．78億元，同比增長303．38億元，增幅為92．66％，實現(xiàn)中問業(yè)務(wù)收入1．43億元。其中，發(fā)行個人理財85期，募集資金190．07億元，占比為49．9％。個人理財存續(xù)規(guī)模達(dá)到了279．18億元，較上年末大幅增長221．84億元，占比44．26％。中間業(yè)務(wù)收入方面，個人理財業(yè)務(wù)實現(xiàn)了0．8l億元，占比56．67％2。(見圖3．1)HS銀行的個人理財業(yè)務(wù)的規(guī)模

4、和收益占比較高，個人理財產(chǎn)品的發(fā)行力度較大。在2016年7月份，HS銀行已開始發(fā)行了凈值型的“天天鑫”活期化理財產(chǎn)品，進一步豐富了個人理財產(chǎn)品條線。HS銀行的銀行理財業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型也深入推進，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加完善。在存續(xù)的理財產(chǎn)品中非保本理財比例占比超過了六成，尤其是個人理財產(chǎn)品中轉(zhuǎn)型尤為突出，非保證產(chǎn)品占比達(dá)到了80％，較去年同期增長了34．23個百分點，“輕資本化”轉(zhuǎn)型效果顯著。二、HS銀行個人理財業(yè)務(wù)主要風(fēng)險商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理在實質(zhì)上是對業(yè)務(wù)過程中面臨的各種風(fēng)險因進行識別、計量、緩釋、評價的過程。由于商業(yè)銀行的個人理財業(yè)務(wù)

5、受到了外部金融市場以及自身管理能力的影響較大，必然會牽涉到諸如利率、匯率、外部信用、客戶自身評級以及銷售流程等多重風(fēng)險因素的影響。因此，本文在對HS銀行個人理財業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理的論述方面將會著重從風(fēng)險管理流程的幾個重要影響因素來考慮。對于這些風(fēng)險影響因素進行識別并計量，做到有針對性，更好地服務(wù)于商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理。本文結(jié)合HS銀行個人理財業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的實際，重點對市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險進行闡述(圖3．2)。(一)市場風(fēng)險市場風(fēng)險(MarketRisk)是指未來市場價格，如利率、匯率、股票價格以及商品價格等

6、的不確定性對商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)實現(xiàn)其既定目標(biāo)的不利影響。根據(jù)市場風(fēng)險影響因素的不同，市場風(fēng)險可以分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險，這些市場因素可能直接對商業(yè)銀行的個人理財業(yè)務(wù)的投資組合收益產(chǎn)生直接的影響，也可能對商業(yè)銀行的個人理財業(yè)務(wù)的收益不確定性產(chǎn)生間接的影響。由于HS銀行個人理財產(chǎn)品的投向包括貨幣市場、非標(biāo)債權(quán)、資本市場等，受市場風(fēng)險的影響較大，市場風(fēng)險影響因素的急劇變化，可能會導(dǎo)致HS銀行個人理財產(chǎn)品預(yù)期收益率的波動加大。對于商業(yè)銀行的個人理財業(yè)務(wù)，市場風(fēng)險主要集中在投向為證券以及證券衍生品的理財產(chǎn)品。如

7、2007年9月末，HS銀行發(fā)行了一款基金優(yōu)選類理財產(chǎn)品，出于對時下資本市場的樂觀判斷，投入股票基金的倉位過重，該理財產(chǎn)品的具體投資范圍及比例為基金占70．78％，新股申購占25．66％，銀行存款和其他貨幣資金僅占3．56％。產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)，缺乏相應(yīng)的風(fēng)控和止損措施，當(dāng)市場急劇下跌時，致使產(chǎn)品凈值出現(xiàn)了較大幅度的虧損，30％以上，造成了一定的負(fù)面影響和聲譽風(fēng)險，從而直接導(dǎo)致了HS銀行個人理財業(yè)務(wù)的發(fā)展陷入了停滯。由以上案例分析可見，HS銀行在發(fā)行投向證券市場的個人銀行理財產(chǎn)品時，未能對市場風(fēng)險進行有效地識別，當(dāng)投資標(biāo)的價格下行時，未能

8、采取有效的風(fēng)險計量方法測算出風(fēng)險敞口，進行必要的風(fēng)險控制。僅僅是隨波逐流，依據(jù)趨勢判斷的定性來進行倉位的配置和所謂的風(fēng)險管理，從而導(dǎo)致了虧損。(二)信用風(fēng)險信用風(fēng)險(CreditRisk)又稱違約風(fēng)險，是指由于各種原因?qū)е聜€人理財產(chǎn)品投資的項目的借