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1、國(guó)有商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)績(jī)效分析及實(shí)證研究作者姓名:屈彬?qū)I(yè)班級(jí):2010080303指導(dǎo)老師:辜秋琴摘要商業(yè)銀行歷史久遠(yuǎn)，經(jīng)營(yíng)管理模式歷經(jīng)資產(chǎn)管理、負(fù)債管理再到現(xiàn)代的資產(chǎn)負(fù)債表外管理的變遷，其績(jī)效評(píng)價(jià)方式也隨之不斷演變。本文通過(guò)使用五大國(guó)有商業(yè)銀行2014年3月的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)作為分析的基礎(chǔ)，選取總資產(chǎn)增長(zhǎng)率、資本收益率、不良貸款率、資本充足率等11個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)。利用因子分析法構(gòu)建可持續(xù)發(fā)展因子、資本營(yíng)運(yùn)能力因子和資本管理效率因子，通過(guò)各因子的解釋能力,得到各銀行的綜合評(píng)分來(lái)評(píng)價(jià)國(guó)有銀行的經(jīng)營(yíng)績(jī)效，并進(jìn)一步提出相關(guān)對(duì)策。關(guān)鍵字：國(guó)有商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效財(cái)務(wù)指標(biāo)實(shí)證分析IIIState-ownedc
2、ommercialBanksoperatingperformanceanalysisandempiricalresearchAbstract:Thehistoryofcommercialbankisverylong,businessmanagementmodethroughassetmanagement,liabilitymanagementtomodernmanagementofoff-balancesheet,thechangeofitsperformanceevaluationalsochangingaccordingly.Inthispaper,throughtheuseoft
3、hefivestate-ownedcommercialBanksinMarch2014,thefinancialstatementsofthedataasthebasisofanalysis,selectionofgrowthrateoftotalassets,returnoncapital,non-performingloanratio,capitaladequacyratio,etc.11financialindicators.Usingthefactoranalysismethodtobuildsustainabledevelopmentfactor,capitaloperati
4、onabilityfactorandcapitalmanagementefficiencyfactor,throughtheexplanationofeachfactor`sability,togetcomprehensivescoretoassesstheoperatingperformanceofstate-ownedBanks,andfurtherputsforwardrelevantcountermeasures.KeyWords:State-ownedCommercialBank，OperatingPerformance，F(xiàn)inancialIndex，EmpiricalAna
5、lysisIII目錄第一章前言11.1研究的背景及意義11.2研究方法與思路11.3本文研究的框架結(jié)構(gòu)2第二章商業(yè)銀行績(jī)效評(píng)價(jià)理論方法綜述32.1國(guó)外理論研究綜述32.2國(guó)內(nèi)理論方法發(fā)展綜述4第三章國(guó)有商業(yè)銀行績(jī)效分析的實(shí)證研究63.1基本概念和原理63.2實(shí)證分析73.2.1商業(yè)銀行財(cái)務(wù)指標(biāo)設(shè)計(jì)73.2.2因子分析81.樣本各項(xiàng)指標(biāo)基本分析82.計(jì)算相關(guān)系數(shù)矩陣93.計(jì)算共同度104.計(jì)算方差貢獻(xiàn)率，提取公因子105.計(jì)算因子得分并排序14第四章實(shí)證結(jié)論及相關(guān)對(duì)策建議164.1實(shí)證分析結(jié)論164.2提高國(guó)有商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率的相關(guān)對(duì)策16致謝18參考文獻(xiàn)19III第一章前言1.1研究的
6、背景及意義國(guó)有商業(yè)銀行作為我國(guó)金融體系的主體，經(jīng)營(yíng)績(jī)效的好壞深刻的反應(yīng)了資本在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的效率。08年以來(lái)的后金融危機(jī)時(shí)代，經(jīng)濟(jì)增速放緩、政府加強(qiáng)了對(duì)經(jīng)濟(jì)的干預(yù)，受到2013年利率市場(chǎng)化改革、同行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇以及以余額寶為代表的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)侵蝕等多種因素的影響，整個(gè)2013,年我國(guó)銀行業(yè)運(yùn)行不景氣?；仡?013年，我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性總體趨緊，六月份還出現(xiàn)了新中國(guó)成立以來(lái)第一次“錢荒”。6月7日中國(guó)銀行間拆借利率隔夜回購(gòu)觸及近一年半來(lái)歷史高位達(dá)到15%的水平，七天回購(gòu)利率也一路攀升，最高升至12%，創(chuàng)出一年多來(lái)新高中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督委員會(huì)：中國(guó)銀行業(yè)運(yùn)行報(bào)告（2013年二季度）[EB/OL
7、].(2014-02-28)http://www.cbrc.gov.cn/chinese/files/2013/4C3644BAA9AC4FC5B1F1A385B8E8DAE4.pdf?！板X荒”的危機(jī)反映出我國(guó)商業(yè)銀行在流動(dòng)性管理上達(dá)不到市場(chǎng)要求的問(wèn)題。當(dāng)流動(dòng)性緊張時(shí)過(guò)度依賴向央行借款填補(bǔ)缺口，而不思解決之道，這也給銀行健康運(yùn)行埋下風(fēng)險(xiǎn)。隨著我國(guó)金融市場(chǎng)開(kāi)放程度的加深，新巴塞爾協(xié)議對(duì)銀行資本約束更加苛刻，次貸危機(jī)后政府對(duì)銀行監(jiān)管加強(qiáng)資，商業(yè)銀行
