我國國有商業(yè)銀行經(jīng)營績效實證分析.docx

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1、我國國有商業(yè)銀行經(jīng)營績效實證分析沈昊駒富佳敏（華中科技大學(xué)馬克思主義學(xué)院湖北武漢武漢工商學(xué)院經(jīng)濟與商務(wù)外語學(xué)院湖北武漢）摘要:改革開放30多年來，我國經(jīng)濟快速增長，金融體系深化改革，我國商業(yè)銀行從2006年開始對外開放，民營銀行也迅速崛起，這使得我國國有商業(yè)銀行面對競爭壓力。中國銀行業(yè)想在激烈的市場競爭中保持優(yōu)勢地位，就要提升自己的經(jīng)營效率和綜合競爭力?；谶@樣的背景，本文應(yīng)用因子分析法，對我國5家國有商業(yè)銀行從成長能力，盈利能力，償債能力和經(jīng)營能力等四個方面分析其經(jīng)營績效，并提出提高我國商業(yè)銀行經(jīng)營績

2、效的相關(guān)對策。關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行經(jīng)營績效因子分析引言隨著我國金融業(yè)的改革發(fā)展，外資銀行在華經(jīng)營限制逐步取消，股份制銀行和城市商業(yè)銀行不斷發(fā)展壯大，民營銀行也開始起步，我國銀行業(yè)面臨著激烈的競爭。為使我國國有商業(yè)銀行在市場競爭中保持優(yōu)勢地位，不斷提高服務(wù)水平，就需要有優(yōu)良的經(jīng)營績效才能體現(xiàn)其綜合實力。因此，通過對我國國有商業(yè)銀行經(jīng)營績效的分析，有利于各商業(yè)銀行進行相互間比較，并明白自己在各項能力中所處的級層，進而調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略。本文對國有商業(yè)銀行經(jīng)營績效的分析研究主要是針對中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行

3、、中國農(nóng)業(yè)銀行和中國交通銀行等國有五家大型國有商業(yè)銀行整體經(jīng)營績效進行評價，并依據(jù)評價結(jié)果對銀行經(jīng)營現(xiàn)狀進行分析。根據(jù)我國國有商業(yè)銀行經(jīng)營績效的實際水平，采用切實有效的實證研究方法，構(gòu)建科學(xué)合理的指標評價體系，對我國國有商業(yè)銀行的經(jīng)營績效水平進行估測與評價，并分析其不足，為其提高經(jīng)營管理水平提供建議。一、文獻綜述目前，針對商業(yè)銀行的經(jīng)營績效的相關(guān)研究著述頗豐。國內(nèi)外學(xué)者也利用各種分析方法，建立了行之有效的各種評價方法，但也存在著一些問題。由于歐美等發(fā)達經(jīng)濟體的商業(yè)銀行業(yè)多由私人組建，政府更多的是對其進行

4、監(jiān)督管理，防范金融風險，因此其產(chǎn)權(quán)關(guān)系較為明確，對經(jīng)營績效的考核目的性也較強。而我國目前較大的商業(yè)銀行均為國有，在進行商業(yè)行為的過程中需要更多地考慮與國家經(jīng)濟貨幣政策的協(xié)調(diào)，這導(dǎo)致在對銀行運營情況進行考核13的過程中，經(jīng)營績效的影響受到削減。同時，我國對商業(yè)銀行經(jīng)營績效的研究起步較晚，多數(shù)研究還停留在定性的階段，定量研究仍不夠成熟，存在著廣闊的發(fā)展空間。（一）國外研究現(xiàn)狀國外經(jīng)濟學(xué)者對商業(yè)銀行的經(jīng)營績效問題的研究始于20世紀50年代，發(fā)展至今已建立起定性分析和定量分析相結(jié)合的、較為成熟和完善的商業(yè)銀行經(jīng)

5、營績效評價體系。AlexanderWole（1928）在其著作《信用晴雨表研究》中，用線性關(guān)系將七個財務(wù)比率進行結(jié)合，并分別賦予一定的權(quán)重。然后通過與標準比率進行比較，確定各項指標的得分及總體指標的分數(shù)，從而對企業(yè)的信用水平進行評價。當前被廣泛應(yīng)用于行業(yè)業(yè)績評價的數(shù)據(jù)包絡(luò)分析（DEA）法是一種基于線性規(guī)劃的數(shù)據(jù)處理技術(shù)，由Farrell（1957）首先提出，后由Charnes、Cooper和Rhoades（1978）發(fā)展為CCR模型。其通過求解成本最小化或者利潤最大化來計算成本的效率和利潤的效率，并在此

6、基礎(chǔ)上衡量商業(yè)銀行的經(jīng)營績效。Young等（1998）研究了美國銀行業(yè)后指出，銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)和規(guī)模大小等對經(jīng)營績效有顯著影響。RuthGoodwinGroan（1998）在亞洲金融危機后，選取了部分東亞的商業(yè)銀行，針對金融風險的防范提出了新的商業(yè)銀行經(jīng)營績效評價體系。Huizinga和DemirgueKunt（2000）對全球80多個國家的5000多家銀行進行績效分析后發(fā)現(xiàn)，金融環(huán)境的發(fā)展和金融結(jié)構(gòu)的變遷深刻影響著銀行的經(jīng)營績效。BirgulSakar（2006）針對土耳其的上市商業(yè)銀行，探討了在既定投

7、入下各種相關(guān)因素對銀行經(jīng)營績效的影響。（二）國內(nèi)研究現(xiàn)狀我國學(xué)界對銀行經(jīng)營績效的研究始于20世紀90年代末，在研究初期，使用單要素指標對商業(yè)銀行經(jīng)營績效進行考察占據(jù)主流地位。但隨著國內(nèi)外交流發(fā)展，對商業(yè)銀行經(jīng)營績效的考察方法不斷增多，也極大的拓展了提高商業(yè)銀行經(jīng)營績效的研究視野。楊寶臣、劉錚、高春陽（1999）依據(jù)我國商業(yè)銀行特點，提出了應(yīng)用產(chǎn)出增加型DEA模型，建立了銀行經(jīng)營效率的評價指標體系。[1]熊維平、朱書紅（2001）釆用聚類分析和主成分分析法，構(gòu)建綜合評價體系對23家商業(yè)銀行進行實證分析，建

8、議商業(yè)銀行應(yīng)注重資產(chǎn)安全的管理和盈利能力的保持。[2]譚中明（2002）運用因子分析法對中美銀行的經(jīng)營效率進行了比較。[3]朱南、卓賢、董屹（2004）利用DEA方法評估了我國商業(yè)銀行的生產(chǎn)效率，并采用Tobit回歸模型尋找影響我國商業(yè)銀行效率的環(huán)境因素。[4]胡洪力（2005）通過實證研究證明我國商業(yè)銀行處于規(guī)模遞減階段，國有商業(yè)銀行較股份制商業(yè)銀行的經(jīng)營績效低。[5]楊德勇、曹永霞13（2007）選擇了盈利能力、流動能力、安全能力、經(jīng)營