基于收入模型的商業(yè)銀行操作風險量化分析

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1、基于收入模型的商業(yè)銀行操作風險量化分析[]伴隨著金融產品的發(fā)展以及金融技術的提高,金融市場的風險也日益復雜化。其中被《巴塞爾新資本協(xié)議》新納入三大風險之一的商業(yè)銀行操作風險日益引起廣泛關注。當今我國商業(yè)銀行對于操作風險的防范與認知還停留在初級階段,特別在風險的管理、預警、防范與量化等方面都處于低水平運行階段。面對日益激烈的銀行競爭以及銀行自身改革壓力,如何利用計量模型提高我國商業(yè)銀行風險防范水平,具有重要的研究價值。　　[關鍵詞]操作風險;收入模型;量化分析;股份制商業(yè)銀行;巴塞爾新資本協(xié)議　　[]F83233[]B[]2095-3283(2012)09-0052-04　

2、　衡量一家商業(yè)銀行是否經營得好的標準,除盈利水平外,更體現在其防范、規(guī)避和度量風險的能力,是否有堅實的核心競爭力應對國內外金融市場的風云變化。從人們對銀行風險認知的發(fā)展史來看,操作風險雖具有長久的歷史淵源。但是大多數世界銀行把風險防范的重心放在市場風險和信貸風險上。隨著金融市場的發(fā)展,衍生產品的推陳出新,操作風險已成為商業(yè)銀行經營中被忽視的潛在風險。大多數金融機構都對其進行深入分析,相對于市場風險與信貸風險的研究,操作風險因多種原因沒能形成廣泛認同的衡量標準。盡管如此,其重要性不言而喻。　　一、操作風險量化模型的概述與選擇　　由于我國的金融機構缺乏操作風險的預警意識加之操作

3、風險的自身特點,難以形成一套完整的銀行層面的計量方案。加強對操作風險的量化分析是提高我國金融機構風險管理與未來競爭力的重要前提。在操作風險的研究方面,我國商業(yè)銀行與當今世界先進金融機構量化分析水平仍存在一定差距?！　膰H上來看,操作風險自身具有特殊性,起初被認為是不可量化的風險?，F有的幾種計量方法其各自原理、優(yōu)缺點與條件要求也不相同。但總體模型的出發(fā)點在于能最大化地模擬操作風險,這樣便于對操作風險進行衡量,進而對其風險防范提取相應的資本金做鋪墊。目前,應用最廣泛的計量模型有:巴塞爾委員會提出的基本指標法、標準化法和內部模型法。此外,還有損失分布法、極值理論法等。這些方法都

4、運用了一定的統(tǒng)計分析工具,是一種“自上而下”或“自下而上”的分析方法,收集資料通過采用高級計量方法加工而成?！　』诂F有的研究成果,對我國商業(yè)銀行操作風險進行量化,還需要選擇合適的計量工具?！　?從研究本體來說,我國商業(yè)銀行對于操作風險的計量分析處于初級水平的起步階段,且受我國金融市場自由度和發(fā)展水平等多方面限制,即使可以運用高級計量模型,也達不到其假設條件,得不到預期效果?！　?從計量工具上看,每個工具本身就各有優(yōu)缺點,但并不是每個都是適合操作風險量化的優(yōu)等模型,還要受很多條件制約。例如,西方發(fā)達國家金融機構大多采用的巴塞爾委員會建議使用的三大分析模型,國際活躍銀行所

5、設計的計量模型并不適用于我國。對這些高級計量工具,我國的商業(yè)銀行大部分達不到巴塞爾新資本協(xié)議定性與定量的標準。其模型對數據的要求嚴苛,無法彌補我國商業(yè)銀行缺失的數據?！　?操作風險計量模型設計分析方法通常有兩種,即“自上而下”與“自下而上”。后者對數據的完整、質量等要求極高,因此我國的商業(yè)銀行操作風險分析應該選擇“自上而下”的分析法。該分析法的基本思路與計量設計回歸分析大致相同。先設定目標變量,確定影響目標變量的因素,設計數理模型反映因變量與自變量之間的關系,檢驗工具模型的可靠性,最后利用模型估計目標變量大致的變化。　　綜合以上論述,下文計量分析采用我國興業(yè)銀行與浦發(fā)銀行

6、的數據作為樣本,并選擇基本指標法和收入模型法來衡量其操作風險,筆者認為有一定合理性,符合我國商業(yè)銀行現有條件和研究方法?！　《⒁耘d業(yè)銀行與浦東發(fā)展銀行為例量化分析　　對于研究對象的挑選,考慮到選擇股份制商業(yè)銀行。在浦發(fā)、深發(fā)、民生等國內多家股份制銀行中,挑選了浦東發(fā)展銀行和興業(yè)銀行作為研究對象。兩者規(guī)模差距不大,浦東發(fā)展銀行的上市歷史比較長,其數據指標易獲得。興業(yè)銀行雖上市比較晚,但發(fā)展至今數據指標也滿足其要求,可以參與模型研究。故挑選二者作為研究對象?！　?。　　從絕對與相對角度來看,興業(yè)銀行的總收入低于浦發(fā)銀行,其操作風險的資本要求便低于浦發(fā)銀行。浦發(fā)銀行應提取更高的資

7、本準備。因為該方法較為簡單,未考慮總收入以外其他因素的影響,估[]伴隨著金融產品的發(fā)展以及金融技術的提高,金融市場的風險也日益復雜化。其中被《巴塞爾新資本協(xié)議》新納入三大風險之一的商業(yè)銀行操作風險日益引起廣泛關注。當今我國商業(yè)銀行對于操作風險的防范與認知還停留在初級階段,特別在風險的管理、預警、防范與量化等方面都處于低水平運行階段。面對日益激烈的銀行競爭以及銀行自身改革壓力,如何利用計量模型提高我國商業(yè)銀行風險防范水平,具有重要的研究價值?！　關鍵詞]操作風險;收入模型;量化分析;股份制商業(yè)銀行;巴塞爾新資本協(xié)議