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《商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理與防范》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理與防范摘要銀行作為金融的中介，在現(xiàn)代的經(jīng)濟中它成為了整個經(jīng)濟活動的中樞，而且它已經(jīng)普遍的加入到了經(jīng)濟社會活動的各個角落。因為銀行經(jīng)營有著特殊的方式，所以它的風(fēng)險比別的一般企業(yè)大。商業(yè)銀行存在的信貸風(fēng)險會造成很多問題,比如呆賬、壞賬等等，它會迅速的減少銀行的資木金，使銀行的抗風(fēng)險能力降低,不斷增加銀行的經(jīng)營風(fēng)險，還很有可能致使銀行有倒閉的風(fēng)險，所以商業(yè)銀行以后的收益以及可能的損失，在大多數(shù)時候還是取決于銀行的抗風(fēng)險的能力，所以我們就要增強銀行抗風(fēng)險的能力。木文是以農(nóng)業(yè)銀行舉例，對銀行信貸風(fēng)險管理能力的相關(guān)理論進行研究，目的是為找岀農(nóng)業(yè)銀行在信貸風(fēng)險中存在的問題，提出解決
2、問題的方法。關(guān)鍵詞：銀行信貸風(fēng)險管理委托代理I一商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理基本理論11.1資產(chǎn)風(fēng)險管理理論II1.2負(fù)債風(fēng)險管理理論11.3資產(chǎn)負(fù)債綜合的風(fēng)險管理理論11.4委托代理理論1二銀行信貸風(fēng)險管理的現(xiàn)狀及存在的問題12.1信貸風(fēng)險管理的現(xiàn)狀12.2信貸風(fēng)險管理存在的問題22.2.1信貸風(fēng)險管理組織結(jié)構(gòu)不完善22.2.2風(fēng)險評級技術(shù)落后，風(fēng)險資產(chǎn)管理問題多32.2.3違規(guī)賬外經(jīng)營嚴(yán)重3三完善我國銀行信貸風(fēng)險管理的對策建議43.1謹(jǐn)慎貨幣政策43.2業(yè)務(wù)管理的優(yōu)化措施43.3改善風(fēng)險資產(chǎn)管理53.4發(fā)揮監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管職責(zé)53.5加強信貸擔(dān)保5參考文獻(xiàn)6一商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理基本理論1.1
3、資產(chǎn)風(fēng)險管理理論信貸風(fēng)險管理理論最初它是以資產(chǎn)風(fēng)險管理理論為基礎(chǔ)的，資產(chǎn)風(fēng)險管理理論的重點是論述商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險管理，就商業(yè)銀行而言，他們的利潤主要來自資產(chǎn)的業(yè)務(wù)，負(fù)債來自客戶存款，銀行能夠關(guān)注的重點是銀行的資產(chǎn)而非負(fù)債，銀行應(yīng)當(dāng)大力管理資產(chǎn)上的協(xié)調(diào)盈利性、流動性和安全性來對銀行資產(chǎn)風(fēng)險進行管理。1.2負(fù)債風(fēng)險管理理論20世紀(jì)60年代，伴隨著證券市場的發(fā)展和國際通貨膨脹，各國政府通過對商業(yè)銀行的利率管制來保證經(jīng)濟的繁榮，卻限制了商業(yè)銀行資金吸納能力，因而，為了得到更多的資金，努力擴大銀行的負(fù)債，負(fù)債風(fēng)險管理理論應(yīng)運而生，將資產(chǎn)風(fēng)險管理的核心，由資產(chǎn)轉(zhuǎn)移向負(fù)債，主張通過增加負(fù)債管理來實
4、現(xiàn)資產(chǎn)流動性和盈利性的均衡。1.3資產(chǎn)負(fù)債綜合的風(fēng)險管理理論在金融自由化環(huán)境的趨勢下，商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險越來越大了，原來有的風(fēng)險管理理論己經(jīng)不能適應(yīng)潮流的發(fā)展。因此70年代后期開始慢慢的形成了一種新的理論-資產(chǎn)負(fù)債綜合風(fēng)險管理理論。這個理論可以通過經(jīng)營目標(biāo)互相替代、償還期對稱、資產(chǎn)分散等實現(xiàn)平衡與結(jié)構(gòu)對應(yīng)的方法來實現(xiàn)。這個理論的主要內(nèi)容是：流動性風(fēng)險、風(fēng)險控制、利率風(fēng)險防范。這個理論中的資產(chǎn)負(fù)債綜合風(fēng)險管理的基木思想是用最少的費用來籌集資金，用最可能大的利潤來合理安排剩余資金，真正的防范和控制銀行風(fēng)險。這種方法有助于控制管理商業(yè)銀行的風(fēng)險。1.4委托代理理論委托代理的關(guān)系是指一份契約中其
5、中的一個或更多的人作為委托人雇傭另外一個人或更多的人來作為代理人，授予后者做出某種決策權(quán)力，讓他們按照委托人的意愿來代理完成某種決策。在用信貸市場上的配給制來說明逆向選擇問題時，傳統(tǒng)上經(jīng)濟學(xué)家或者將信貸配給解釋為由外部振動引起的一種暫時的非均衡現(xiàn)象或者將其解釋為政府干預(yù)的結(jié)果。二銀行信貸風(fēng)險管理的現(xiàn)狀及存在的問題2.1信貸風(fēng)險管理的現(xiàn)狀首先，銀行的利潤連年增加，盈利能力顯著提升。自2008年以來，農(nóng)業(yè)銀行的凈利潤持續(xù)提高，從2008年的51453百萬人民幣提升到2010年的94907百萬人民幣，且增長幅度越來越大，由2009年增長26%上升為2010年增長46%,增長幅度增加了20%o浄
6、利息收入也由金融危機后的2009年凈收入減少6%增加為2010年比2009年增加33%。在盈利能力方而，可從總資產(chǎn)回報率和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率兩方而來度量，都呈現(xiàn)出增加的趨勢，其中平均總資產(chǎn)回報率2008年為0.84,2010年上升為0.99,加權(quán)平均浄資產(chǎn)收益率2009年20.53上升為2010年的22.49。其次，負(fù)債能力增加。評判負(fù)債能力的變化，可從銀行的負(fù)債總規(guī)模和吸收存款能力等方而進行判別。2008年以來，農(nóng)業(yè)銀行的銀行資產(chǎn)總量從2008年的7014.351億元增加為2010年的10337.4億元，增加了47%,其中負(fù)債總額由2008年的6723.8億元增加為2010年的979
7、5.17億元,增加了45%，吸收存款總量由2008年的6097.428億元增加為2010年8887.905億元，增加了45%。再次，資產(chǎn)總體質(zhì)量持續(xù)改善。不良貸款比率實現(xiàn)連年下降，從2008年的4.32%下降為2010年的2.03%,下降幅度明顯。不良貸款撥備覆蓋率（貸款減值準(zhǔn)備/不良貸款）的改善幅度同樣引人注目，從2008年的63.53個百分點增長為2010年的168.05個百分點。2.2信貸風(fēng)險管理存在的問題2.2.1信貸風(fēng)險管
