股指期貨程序化交易模型孫道臣

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1、投資達(dá)人：孫道臣QQ：147661169電話：15557177591------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------程序化交易簡介一、程序化交易概念與特點(diǎn)：程序化交易系統(tǒng)是指將設(shè)計(jì)人員交易策略的邏輯與參數(shù)在電腦程序運(yùn)算后，并將交易策略系統(tǒng)化。當(dāng)趨勢(shì)確立時(shí)，系統(tǒng)發(fā)出多空訊號(hào)鎖定市場(chǎng)中的價(jià)量模式

2、，并且有效掌握價(jià)格變化的趨勢(shì)，讓投資人不論在上漲或下跌的市場(chǎng)行情中，都能輕松抓住趨勢(shì)波段，進(jìn)而賺取波段獲利。優(yōu)點(diǎn)如下：（1）首先執(zhí)行速度快，電腦下單比手動(dòng)操作快，同樣的機(jī)會(huì)，電腦下單能抓住，手動(dòng)下單未必能抓住。（2）有了電腦程序，一個(gè)人可以讓多臺(tái)電腦同時(shí)去執(zhí)行自己的交易思想，個(gè)人可以操作更多的賬戶，更多的資金。（3）程序執(zhí)行的客觀性、紀(jì)律性可以克服人的情緒化交易，做到真正的“知行合一”。二、程序化交易是證券投資的必然趨勢(shì)：首先，從交易特點(diǎn)來分析，程序化交易事先驗(yàn)證、交易專業(yè)、反應(yīng)迅速、紀(jì)律嚴(yán)明和交易理性的特點(diǎn)，符合期貨交易的內(nèi)在要求，是期貨市場(chǎng)和信息技術(shù)發(fā)展的必然結(jié)果。其次，從長期投資

3、收益而言，程序化交易代表著期貨投資的未來方向。程序化交易代表人物是西蒙斯，他管理的文藝復(fù)興技術(shù)公司1989至2007年的年均收益率高達(dá)38%，傲視群雄。而同期索羅管理的量子基金年均收益率為22%左右，巴菲特的伯克希爾公司投資的年均收益率為20%左右。在2008年全球金融危機(jī)的重挫中，西蒙斯管理的基金回報(bào)率更是高達(dá)80%，程序化交易的威力可見一斑。最后，從發(fā)展進(jìn)程來看，程序化交易是投資者的必然選擇。目前程序化交易在金融交易中的占比在歐美已經(jīng)達(dá)到一個(gè)比較高的比例。在我國，越來越多的投資者已經(jīng)開始使用程序化交易，同時(shí)潛在需求旺盛，隨著融資融券、股指期貨等業(yè)務(wù)的日益發(fā)展，我們相信程序化交易一定

4、會(huì)得到長足的發(fā)展。三、銀河期貨程序化交易：2010年年初，我公司在業(yè)內(nèi)率先成立程序化交易研究團(tuán)隊(duì)，專注于程序化交易的研究。經(jīng)過一年多發(fā)展，銀河期貨程序化交易逐步形成了自己的特色和優(yōu)勢(shì)，成為業(yè)內(nèi)的翹楚?，F(xiàn)將我們研發(fā)的“銀河期貨程序化交易兵器譜系列”交易策略主要思路和測(cè)試結(jié)果介紹如下：投資理念：拿起合適的武器再進(jìn)入期貨市場(chǎng)交易，能達(dá)到事半功倍??！投資達(dá)人：孫道臣QQ：147661169電話：15557177591---------------------------------------------------------------------------銀河程序化交易兵器譜是我們研發(fā)

5、的一系列程式化交易的策略，旨在為我們客戶提供期貨交易的武器，作為程式化交易工具，它將進(jìn)場(chǎng)出場(chǎng)、止贏止損、資金分配等策略系統(tǒng)化設(shè)計(jì)，排除情緒的干擾，客觀的尋找交易機(jī)會(huì)，它不是印鈔機(jī)，它的效果依賴于市場(chǎng)機(jī)會(huì)和使用它的人對(duì)系統(tǒng)化交易思維的理解和執(zhí)行，幫助投資人實(shí)現(xiàn)期貨市場(chǎng)長期穩(wěn)定盈利。銀河程序化交易兵器譜之“長生劍”——期貨趨勢(shì)交易策略1、產(chǎn)品簡介：長生劍，古龍小說七種武器之一?！跋扇藫嵛翼敚Y(jié)發(fā)受長生”，劍不死，人永生。期貨交易，得趨勢(shì)者長生。趨勢(shì)交易中一個(gè)大問題是遇到震蕩行情，產(chǎn)生噪聲，導(dǎo)致虛假的交易信號(hào)。為了避免噪音產(chǎn)生的虛假信號(hào)，同時(shí)又想捕捉到長期趨勢(shì)。我們?cè)O(shè)計(jì)了噪音參數(shù)，加入趨勢(shì)策

6、略之中，使得我們的趨勢(shì)策略在震蕩市中減免虛假信號(hào)，而在趨勢(shì)市中把握住大波段。2、策略的測(cè)試：(1)、交易標(biāo)的：滬深300指數(shù)；(2)、交易周期：2005/01/04--2011/04/29；(3)、交易頻率：日線；(4)、資金使用：初始資金100萬，沒有杠桿,按面值折算合約。我們建議在剛開始實(shí)際交易時(shí)，用1手進(jìn)行交易，目的有兩個(gè)：一方面使得交易員熟悉此程序化產(chǎn)品，另一方面避免交易初始盈虧的大起大落，影響交易員情緒。(5)、交易費(fèi)用手續(xù)費(fèi)0.01%，沖擊成本為成交金額的0.02%。投資達(dá)人：孫道臣QQ：147661169電話：15557177591--------------------

7、-------------------------------------------------------3、策略的評(píng)價(jià)：追隨趨勢(shì)，中長線、輕倉、順勢(shì)交易，一個(gè)非常簡明的期市必勝法則。那交易者如何選擇合適的工具追隨趨勢(shì)？目前很多交易者常用的移動(dòng)均線有簡單移動(dòng)均線、加權(quán)移動(dòng)均線以及指數(shù)式移動(dòng)均線等追隨趨勢(shì)，但是都避免不了其固有的弱點(diǎn)——慢趨勢(shì)和滯后。我們知道長周期的均線系統(tǒng)是最可靠的，但是它卻帶有嚴(yán)重的滯后行；短周期的均線系統(tǒng)雖然能快速反映股