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《股指期貨量化交易程序化交易》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、股指期貨日內(nèi)量化交易策略介紹產(chǎn)品簡介投資標(biāo)的：股指期貨主力合約投資策略：日內(nèi)短線、多空雙向交易執(zhí)行：程序自動執(zhí)行策略特點：1、盈利能力強2、追求絕對收益3、雙策略組合，攻守兼?zhèn)?、風(fēng)險控制極強5、流動性極好Page2特點一：盈利能力強160%測試數(shù)據(jù)140%我們的策略148%時間段：120%2010年5月—2012年4月100%起始資金：100萬元80%60%期末資金：248萬元40%單次交易量：2手20%0%滬深300指數(shù)-14%最大持倉量：4手-20%最大回撤：8萬-40%傭金費率：萬分之三（雙邊）P
2、age3特點二：追求絕對收益滬深300走勢15%10%每月收益率5%0%-5%月月月月月月月月2010年62010年82011年22011年42011年62011年82012年22012年42010年10月2010年12月2011年10月2011年12月無論滬深300上漲、下跌，或橫盤，該策略始終保持絕對正收益。Page4特點三：雙策略組合攻守兼?zhèn)?8%防守型策略：震蕩市效果佳148%雙策略組合：229%適應(yīng)不同市場行情；業(yè)績表現(xiàn)更為平滑。進攻型策略：市場大幅波動效果佳Page5特點三：發(fā)揮穩(wěn)定單位：元7
3、5000?交易總次數(shù)676次，獲利345次?積小利成大勝，無業(yè)績大幅度波動?無單筆交易創(chuàng)造利潤過大的情況5500035000獲利的交易15000-5000虧損的交易-25000Page6特點四：風(fēng)險控制極強?即日交易：不持倉過夜，避免跳空高開或低開帶來的風(fēng)險；?程序下單：執(zhí)行嚴(yán)格，不存在情緒影響；?流動性好：單筆交易2手，最高持倉4手，可隨時清倉，無流動性風(fēng)險；例：主力合約IF1205歷史成交量日期成交量(手)日期成交量(手)2012-4-18288,5682012-5-3199,7842012-4-19
4、262,2372012-5-4322,2282012-4-20333,1802012-5-7245,5492012-4-23251,0392012-5-8348,5612012-4-24431,5192012-5-9289,0652012-4-25367,9862012-5-10236,5232012-4-26305,5382012-5-11303,4772012-4-27248,9232012-5-14321,7322012-5-2296,5782012-5-15179,511Page7特點四：風(fēng)險控制
5、極強?單日虧損有限：由于倉位適當(dāng)，加之及時的止損，使得單日虧損極為有限；虧損最大的十個交易日（歷史數(shù)據(jù)回測）序號單日虧損（元）虧損/總資金1-42,906-2.2%2-34,682-1.6%3-33,472-1.2%4-32,723-2.9%5-31,587-1.1%6-31,553-1.3%7-29,982-1.2%8-29,891-1.1%9-29,313-1.0%10-27,635-1.3%?最大回撤有限：歷史數(shù)據(jù)測試顯示，浮動盈利最大回撤相對前期高點僅為8萬元。Page8特點五：流動性極好理財產(chǎn)品
6、贖回需要等待時間公募基金1-5工作日信托產(chǎn)品一般不可提前贖回股權(quán)投資（PE）一般不可提前贖回部分銀行理財產(chǎn)品無法提前贖回我們的策略隨時（僅受保證金中心及銀行工作時間限制）?高收益的代價？近年來收益水平較高的投資產(chǎn)品，如股權(quán)投資、信托產(chǎn)品，流動性都比較差，當(dāng)客戶急需現(xiàn)金時，無法將其快速變現(xiàn)，或只能折價出售變現(xiàn)。?高收益與流動性兼顧該股指期貨日內(nèi)量化交易策略，由于無長期持有的倉位，加之股指期貨市場流動性很好，故可以隨時變現(xiàn)贖回。Page92012年5月以來實盤測試15%我們的策略10%9.1%5%0%-5%滬
7、深300指數(shù)-15.4%-10%-15%-20%2012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012----------------556667788991010111111-----------4181152913271024721-----519216302012年5月初至12月10日，該策略獲得絕對收益9.1%，相對收益24.5%，100萬賬戶最大回撤3.6萬。Page10Email：quant8517@163.comPag
8、e11
