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《股指期貨量化交易程序化交易》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫(kù)。
1、股指期貨日內(nèi)量化交易策略介紹產(chǎn)品簡(jiǎn)介投資標(biāo)的：股指期貨主力合約投資策略：日內(nèi)短線、多空雙向交易執(zhí)行：程序自動(dòng)執(zhí)行策略特點(diǎn)：1、盈利能力強(qiáng)2、追求絕對(duì)收益3、雙策略組合，攻守兼?zhèn)?、風(fēng)險(xiǎn)控制極強(qiáng)5、流動(dòng)性極好Page2特點(diǎn)一：盈利能力強(qiáng)160%測(cè)試數(shù)據(jù)140%我們的策略148%時(shí)間段：120%2010年5月—2012年4月100%起始資金：100萬(wàn)元80%60%期末資金：248萬(wàn)元40%單次交易量：2手20%0%滬深300指數(shù)-14%最大持倉(cāng)量：4手-20%最大回撤：8萬(wàn)-40%傭金費(fèi)率：萬(wàn)分之三（雙邊）P
2、age3特點(diǎn)二：追求絕對(duì)收益滬深300走勢(shì)15%10%每月收益率5%0%-5%月月月月月月月月2010年62010年82011年22011年42011年62011年82012年22012年42010年10月2010年12月2011年10月2011年12月無(wú)論滬深300上漲、下跌，或橫盤(pán)，該策略始終保持絕對(duì)正收益。Page4特點(diǎn)三：雙策略組合攻守兼?zhèn)?8%防守型策略：震蕩市效果佳148%雙策略組合：229%適應(yīng)不同市場(chǎng)行情；業(yè)績(jī)表現(xiàn)更為平滑。進(jìn)攻型策略：市場(chǎng)大幅波動(dòng)效果佳Page5特點(diǎn)三：發(fā)揮穩(wěn)定單位：元7
3、5000?交易總次數(shù)676次，獲利345次?積小利成大勝，無(wú)業(yè)績(jī)大幅度波動(dòng)?無(wú)單筆交易創(chuàng)造利潤(rùn)過(guò)大的情況5500035000獲利的交易15000-5000虧損的交易-25000Page6特點(diǎn)四：風(fēng)險(xiǎn)控制極強(qiáng)?即日交易：不持倉(cāng)過(guò)夜，避免跳空高開(kāi)或低開(kāi)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；?程序下單：執(zhí)行嚴(yán)格，不存在情緒影響；?流動(dòng)性好：?jiǎn)喂P交易2手，最高持倉(cāng)4手，可隨時(shí)清倉(cāng)，無(wú)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；例：主力合約IF1205歷史成交量日期成交量(手)日期成交量(手)2012-4-18288,5682012-5-3199,7842012-4-19
4、262,2372012-5-4322,2282012-4-20333,1802012-5-7245,5492012-4-23251,0392012-5-8348,5612012-4-24431,5192012-5-9289,0652012-4-25367,9862012-5-10236,5232012-4-26305,5382012-5-11303,4772012-4-27248,9232012-5-14321,7322012-5-2296,5782012-5-15179,511Page7特點(diǎn)四：風(fēng)險(xiǎn)控制
5、極強(qiáng)?單日虧損有限：由于倉(cāng)位適當(dāng)，加之及時(shí)的止損，使得單日虧損極為有限；虧損最大的十個(gè)交易日（歷史數(shù)據(jù)回測(cè)）序號(hào)單日虧損（元）虧損/總資金1-42,906-2.2%2-34,682-1.6%3-33,472-1.2%4-32,723-2.9%5-31,587-1.1%6-31,553-1.3%7-29,982-1.2%8-29,891-1.1%9-29,313-1.0%10-27,635-1.3%?最大回撤有限：歷史數(shù)據(jù)測(cè)試顯示，浮動(dòng)盈利最大回撤相對(duì)前期高點(diǎn)僅為8萬(wàn)元。Page8特點(diǎn)五：流動(dòng)性極好理財(cái)產(chǎn)品
6、贖回需要等待時(shí)間公募基金1-5工作日信托產(chǎn)品一般不可提前贖回股權(quán)投資（PE）一般不可提前贖回部分銀行理財(cái)產(chǎn)品無(wú)法提前贖回我們的策略隨時(shí)（僅受保證金中心及銀行工作時(shí)間限制）?高收益的代價(jià)？近年來(lái)收益水平較高的投資產(chǎn)品，如股權(quán)投資、信托產(chǎn)品，流動(dòng)性都比較差，當(dāng)客戶(hù)急需現(xiàn)金時(shí)，無(wú)法將其快速變現(xiàn)，或只能折價(jià)出售變現(xiàn)。?高收益與流動(dòng)性兼顧該股指期貨日內(nèi)量化交易策略，由于無(wú)長(zhǎng)期持有的倉(cāng)位，加之股指期貨市場(chǎng)流動(dòng)性很好，故可以隨時(shí)變現(xiàn)贖回。Page92012年5月以來(lái)實(shí)盤(pán)測(cè)試15%我們的策略10%9.1%5%0%-5%滬
7、深300指數(shù)-15.4%-10%-15%-20%2012201220122012201220122012201220122012201220122012201220122012----------------556667788991010111111-----------4181152913271024721-----519216302012年5月初至12月10日，該策略獲得絕對(duì)收益9.1%，相對(duì)收益24.5%，100萬(wàn)賬戶(hù)最大回撤3.6萬(wàn)。Page10Email：quant8517@163.comPag
8、e11
