股指期貨程序化交易模型

《股指期貨程序化交易模型》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線(xiàn)閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫(kù)。

1、股指期貨程序化交易模型股指期貨程序化交易模型--IF1009合約5分鐘交易模型(兩個(gè)月盈利率71.87%)最近寫(xiě)了一個(gè)文華財(cái)經(jīng)的交易模型，該模型在IF1006合約中，從2010年4月16日-2010年4月18日，收益率超過(guò)120%，現(xiàn)在加載到IF1009合約中，收益率為71.87%。最后盈利為71.87%，最高盈利為95.3%。測(cè)試圖如下：測(cè)試數(shù)據(jù)如下：模型名稱(chēng)：LD-RSI合約名稱(chēng)：IF1009測(cè)試時(shí)間：2010-04-16--2010-06-18測(cè)試周期：5分鐘測(cè)試模式：理想模式開(kāi)倉(cāng)時(shí)使用的資金比率：100%最大開(kāi)倉(cāng)手?jǐn)?shù)：1000保證金比率：20%單位

2、：300元/點(diǎn)手續(xù)費(fèi)：0‰日內(nèi)交易手續(xù)費(fèi)減半：否綜述測(cè)試天數(shù)：63測(cè)試周期數(shù)：2257指令總數(shù)：264初始資金：1000000最終權(quán)益：1718726總利潤(rùn)率((最終權(quán)益-初始資金)/初始資金)：71.87%扣除最大盈利后利潤(rùn)率：49.65%扣除最大虧損后利潤(rùn)率：84.56%總手續(xù)費(fèi)：342858交易統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)系數(shù)總交易次數(shù)：222盈利系數(shù)：39.19%平均交易周期：10風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)：60.81%平均利潤(rùn)率：0.32%勝率：39.19%盈利交易虧損交易交易次數(shù)：87交易次數(shù)：135總盈利：421.02%總虧損：-323.57%平均盈利率：3.60%平均虧損率：-

3、1.68%最大盈利率：18.02%最大虧損率：-8.26%最大盈利額：222240.23最大虧損額：-126900.00平均周期：14平均周期：6最大周期：45最大周期：43最大連續(xù)盈利次數(shù)：7最大連續(xù)虧損次數(shù)：7多頭交易空頭交易交易次數(shù)：109交易次數(shù)：113盈利次數(shù)：35盈利次數(shù)：52空倉(cāng)時(shí)間空倉(cāng)總時(shí)間：51空倉(cāng)時(shí)間/總時(shí)間：2.26%最長(zhǎng)空倉(cāng)時(shí)間：6詳細(xì)交易數(shù)據(jù)如下：開(kāi)倉(cāng)時(shí)間開(kāi)倉(cāng)價(jià)格交易類(lèi)型平倉(cāng)時(shí)間平倉(cāng)價(jià)格手?jǐn)?shù)手續(xù)費(fèi)盈利扣除手續(xù)費(fèi)后盈利總資金平倉(cāng)類(lèi)型2010041609：303560多頭2010041614：35352541020-42720-437

4、40956260正常2010041614：353525空頭2010041615：103512410131512014107970873正常2010041909：153478空頭2010041910：303443499742240412431012615正常2010041910：303443多頭2010041910：5034304990-15120-16110996505正常2010041910：503430空頭2010041913：203377498063360623801059377正常2010041913：203377多頭2010041914：0533

5、4451210-49800-510101008368正常2010041914：053344空頭2010041914：50327751192101100999081108876正常2010041914：503277多頭2010041915：10326251177-22200-233771085499正常2010042009：153285多頭2010042011：10328051182-7200-83821077117正常2010042011：103280空頭2010042013：4532665117821300201221097827正常2010042013

6、：453266多頭2010042015：1032925118039000378201135647正常2010042109：153303多頭2010042110：05330251189-1800-29891132658正常2010042110：053302空頭2010042111：20330651189-6600-77891125461正常2010042111：203306多頭2010042115：0533445119757300561031181563正常2010042115：053344空頭2010042115：10334851205-5400-6605

7、1175559正常2010042209：153333空頭2010042210：3533085119537800366041212761正常2010042210：353308多頭2010042213：5533356143548240468051259566正常2010042213：553335空頭2010042215：1033166143734200327631293048正常2010042309：153330多頭2010042310：35333161439252010811294129正常2010042310：353331空頭2010042313：4033

8、156143629520280841322930正常2010042