股指期貨程序化交易模型

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1、股指期貨程序化交易模型股指期貨程序化交易模型--IF1009合約5分鐘交易模型(兩個月盈利率71.87%)最近寫了一個文華財經(jīng)的交易模型，該模型在IF1006合約中，從2010年4月16日-2010年4月18日，收益率超過120%，現(xiàn)在加載到IF1009合約中，收益率為71.87%。最后盈利為71.87%，最高盈利為95.3%。測試圖如下：測試數(shù)據(jù)如下：模型名稱：LD-RSI合約名稱：IF1009測試時間：2010-04-16--2010-06-18測試周期：5分鐘測試模式：理想模式開倉時使用的資金比率：100%最大開倉手?jǐn)?shù)：1000保證金比率：20%單位

2、：300元/點手續(xù)費：0‰日內(nèi)交易手續(xù)費減半：否綜述測試天數(shù)：63測試周期數(shù)：2257指令總數(shù)：264初始資金：1000000最終權(quán)益：1718726總利潤率((最終權(quán)益-初始資金)/初始資金)：71.87%扣除最大盈利后利潤率：49.65%扣除最大虧損后利潤率：84.56%總手續(xù)費：342858交易統(tǒng)計統(tǒng)計系數(shù)總交易次數(shù)：222盈利系數(shù)：39.19%平均交易周期：10風(fēng)險系數(shù)：60.81%平均利潤率：0.32%勝率：39.19%盈利交易虧損交易交易次數(shù)：87交易次數(shù)：135總盈利：421.02%總虧損：-323.57%平均盈利率：3.60%平均虧損率：-

3、1.68%最大盈利率：18.02%最大虧損率：-8.26%最大盈利額：222240.23最大虧損額：-126900.00平均周期：14平均周期：6最大周期：45最大周期：43最大連續(xù)盈利次數(shù)：7最大連續(xù)虧損次數(shù)：7多頭交易空頭交易交易次數(shù)：109交易次數(shù)：113盈利次數(shù)：35盈利次數(shù)：52空倉時間空倉總時間：51空倉時間/總時間：2.26%最長空倉時間：6詳細(xì)交易數(shù)據(jù)如下：開倉時間開倉價格交易類型平倉時間平倉價格手?jǐn)?shù)手續(xù)費盈利扣除手續(xù)費后盈利總資金平倉類型2010041609：303560多頭2010041614：35352541020-42720-437

4、40956260正常2010041614：353525空頭2010041615：103512410131512014107970873正常2010041909：153478空頭2010041910：303443499742240412431012615正常2010041910：303443多頭2010041910：5034304990-15120-16110996505正常2010041910：503430空頭2010041913：203377498063360623801059377正常2010041913：203377多頭2010041914：0533

5、4451210-49800-510101008368正常2010041914：053344空頭2010041914：50327751192101100999081108876正常2010041914：503277多頭2010041915：10326251177-22200-233771085499正常2010042009：153285多頭2010042011：10328051182-7200-83821077117正常2010042011：103280空頭2010042013：4532665117821300201221097827正常2010042013

6、：453266多頭2010042015：1032925118039000378201135647正常2010042109：153303多頭2010042110：05330251189-1800-29891132658正常2010042110：053302空頭2010042111：20330651189-6600-77891125461正常2010042111：203306多頭2010042115：0533445119757300561031181563正常2010042115：053344空頭2010042115：10334851205-5400-6605

7、1175559正常2010042209：153333空頭2010042210：3533085119537800366041212761正常2010042210：353308多頭2010042213：5533356143548240468051259566正常2010042213：553335空頭2010042215：1033166143734200327631293048正常2010042309：153330多頭2010042310：35333161439252010811294129正常2010042310：353331空頭2010042313：4033

8、156143629520280841322930正常2010042