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《總體經(jīng)濟時間序列分析》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、總體經(jīng)濟時間序列分析授課老師：林向愷研究室：經(jīng)研所316室聯(lián)絡(luò)電話：2351-9641轉(zhuǎn)669或0952-068664I.課程目標(biāo)本課程為總體經(jīng)濟時間序列的計量分析(econometricanalysisofmacroeconomictimeseries)而非統(tǒng)計分析。本課程著重時間序列模型(尤其是向量自迴歸模型)的認定與估計。時間序列模型需要額外條件才能讓模型得以認定。第一種方法是以結(jié)構(gòu)性向量自迴歸模型(structuralVARmodel)為架構(gòu)，並透過額外認定條件賦予干擾項經(jīng)濟意義。這種方法主要係藉由經(jīng)濟理論對干擾項變異數(shù)，共變異數(shù)矩陣中待定係數(shù)找出認定所需的額外
2、條件。由於額外條件僅讓結(jié)構(gòu)性向量自迴歸模型足以認定(justidentified)，故有無法利用統(tǒng)計檢定方法檢驗認定這些條件是否成立缺點。第二種方法則是利用完整設(shè)定的經(jīng)濟模型以及理性預(yù)期假設(shè)說導(dǎo)出對模型待估的結(jié)構(gòu)性參數(shù)(structuralparameters)的跨式限制條件(cross-equationrestrictions)。介紹不同類型認定條件後，本課程亦將介紹如何估計結(jié)構(gòu)性時間序列模型以及檢定不同型式的限制條件。II.課程內(nèi)容1.結(jié)構(gòu)性向量自迴歸模型Ahmed,S.,Ickes,B.W.,Wang,P.andYoo,B.S.(1993).“Internatio
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