廣發(fā)增強(qiáng)債券型證券投資基金季度報(bào)告

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1、廣發(fā)增強(qiáng)債券型證券投資基金季度報(bào)告（2008年第2號(hào)）廣發(fā)增強(qiáng)債券型證券投資基金季度報(bào)告（2008年第2號(hào)）一、重要提示廣發(fā)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金管理人”）董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)本報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊?guó)工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金基金合同規(guī)定，于2008年7月14日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利。基

2、金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。二、基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱(chēng)：廣發(fā)強(qiáng)債基金運(yùn)作方式：契約型開(kāi)放式基金合同生效日：2008年3月27日截止2008年6月30日本基金份額總額：4,336,083,085.70份投資目標(biāo)：在保持投資組合低風(fēng)險(xiǎn)和較高流動(dòng)性的前提下，追求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)健的增值。投資策略：9廣發(fā)增強(qiáng)債券型證券投資基金季度報(bào)告（2008年第2號(hào)）本基金主要投資于固定收益類(lèi)金融工具，具體包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換公司債券、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款等

3、，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他固定收益類(lèi)金融工具。本基金還可參與一級(jí)市場(chǎng)新股申購(gòu)，持有因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票及該股票派發(fā)的權(quán)證或可分離交易可轉(zhuǎn)債分離交易的權(quán)證等資產(chǎn)，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他非債券品種。因上述原因持有的股票和權(quán)證等資產(chǎn)，基金將在其可交易之日起的60個(gè)交易日內(nèi)賣(mài)出。本基金不通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)入股票或權(quán)證。本基金債券類(lèi)資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，非債券類(lèi)資產(chǎn)的投資比例合計(jì)不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%，本基金持有的現(xiàn)金或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金通過(guò)利率預(yù)測(cè)、收益曲線(xiàn)預(yù)測(cè)、債券類(lèi)屬配置、信用

4、策略和套利機(jī)會(huì)挖掘構(gòu)建固定收益類(lèi)資產(chǎn)投資組合；本基金主要從上市公司基本面、估值水平、市場(chǎng)環(huán)境三方面選擇新股申購(gòu)參與標(biāo)的、參與規(guī)模和退出時(shí)機(jī)。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：中證全債指數(shù)收益率風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金為債券型基金，具有低風(fēng)險(xiǎn)，低預(yù)期收益的特征，其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金和混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金?；鸸芾砣耍簭V發(fā)基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)（一）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元1.本期利潤(rùn)28,175,592.382.本期利潤(rùn)扣減公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額29,683,400.353.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.00594

5、.期末基金資產(chǎn)凈值4,361,465,664.855.期末基金份額凈值1.006注：（1）所述基金財(cái)務(wù)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)和交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。本表中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。（二）基金凈值表現(xiàn)1.本基金本報(bào)告期單位基金資產(chǎn)凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表階段凈值增長(zhǎng)率(1)凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差(2)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率(3)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差(4)(1)-(3)(2)-(4)過(guò)去3個(gè)月0.60%0.0004-0.01%0.00040.61%0.00002.9廣發(fā)增強(qiáng)債券型證券投資基金季度報(bào)告（2008年第2號(hào)）本基金自基金

6、合同生效以來(lái)單位基金資產(chǎn)凈值的變動(dòng)與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)比較圖注：（1）業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：中證全債指數(shù)（2）本基金基金合同生效日為2008年3月27日，圖示時(shí)間段為2008年3月27日至2008年6月30日。四、管理人報(bào)告（一）基金經(jīng)理情況：謝軍，男，金融學(xué)碩士，持特許金融分析師狀（CFA），5年基金業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，2003年7月至2006年9月先后任廣發(fā)基金管理有限公司研究發(fā)展部產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員、企業(yè)年金和債券研究員，2006年9月起任廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理，2008年3月27日起任本基金基金經(jīng)理，2008年4月17日起任廣發(fā)基金管理有限公司固定收益部總經(jīng)理助理。（二）基金

7、運(yùn)作合規(guī)性聲明本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《廣發(fā)增強(qiáng)債券型證券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益。本報(bào)告期內(nèi)，基金運(yùn)作合法合規(guī)，無(wú)損害基金持有人利益的行為，基金的投資管理符合有關(guān)法規(guī)及基金合同的規(guī)定。（三）公平交易制度執(zhí)行情況9廣發(fā)增強(qiáng)債券型證券投資基金季度報(bào)告（2008年第2號(hào)）本報(bào)期內(nèi)，本基金管理人在投資管理活動(dòng)中公平對(duì)待不同投資組合，未發(fā)生可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常交易。截至本報(bào)告期末，本基

8、金管理人管理的投資組合全