中國城市商業(yè)銀行競爭力評價實證研究

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1、中國城市商業(yè)銀行競爭力評價實證研究摘要：本文采用因子分析方法，根據(jù)數(shù)據(jù)的可獲取性，選取中國銀監(jiān)會以及中國銀行業(yè)協(xié)會公布的2011年我國62家城市商業(yè)銀行財務(wù)數(shù)據(jù)，對我國城市商業(yè)銀行競爭力進行了量化分析，實證結(jié)果客觀反映我國城市商業(yè)銀行的競爭力情況，分析發(fā)現(xiàn)影響我國城市商業(yè)銀行競爭力的主要因素是盈利性、費用管理能力、風(fēng)險控制能力、安全性和流動性，為提高我國城市商業(yè)銀行競爭力指明了方向。關(guān)鍵詞：因子分析方法；城市商業(yè)銀行；競爭力1、選題背景金融改革是當下學(xué)術(shù)界討論的一個熱點話題，而商業(yè)銀行是經(jīng)營貨幣和信用業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)，充當整個金融市場資金流通的主要中介人，在中國的金融體系中處于主導(dǎo)地位，因此提

2、高商業(yè)銀行的運行效率對我國未來的金融發(fā)展至關(guān)重要。目前，中國銀行業(yè)正處在改革的關(guān)鍵時期，當前宏觀經(jīng)濟運行的不確定性增加以及利率、匯率市場化改革的推進，商業(yè)銀行傳統(tǒng)的經(jīng)營模式和業(yè)務(wù)模式受到了嚴峻的挑戰(zhàn)。城市商業(yè)銀行是我國銀行體系的重要組成部分，對我國城市金融的發(fā)展起著重要的作用。隨著銀行業(yè)的全面開放和同業(yè)競爭的不斷加劇，城市商業(yè)銀行的原有功能也發(fā)生了巨大的變化，逐漸擺脫了地方城市金融的的局限性，經(jīng)過重組改造，積極引進戰(zhàn)略投資者，完善法人治理結(jié)構(gòu)，逐步實現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營。然而相比國有銀行和股份制商業(yè)銀行，城市商業(yè)銀行的競爭力水平還很低。如何在競爭激烈的金融市場中謀得一席之地，是目前所有城市商業(yè)銀行面

3、臨的一大難題。因此，有必要對我國目前城市商業(yè)銀行的競爭力情況進行評價分析，找出影響城市商業(yè)銀行競爭力的關(guān)鍵因素，為提升我國城市商業(yè)銀行的競爭力水平提供借鑒。本文基于因子分析方法，對我國62家城市商業(yè)銀行的財務(wù)數(shù)據(jù)進行了實證分析，從盈利性、費用管理能力、風(fēng)險控制能力、安全性和流動性五個方面，對我國城市商業(yè)銀行競爭力進行了量化分析。一方面，得出了我國城市商業(yè)銀行競爭力的綜合排名，客觀反映了我國城市商業(yè)銀行的競爭力情況；另一方面，通過對各個指標的實證分析，發(fā)現(xiàn)影響我國城市商業(yè)銀行競爭力的主要因素，為我國城市商業(yè)銀行的改革和發(fā)展指明方向。2、指標體系、數(shù)據(jù)來源和分析方法2.1指標體系構(gòu)成國內(nèi)外關(guān)于商

4、業(yè)銀行競爭力評價的文獻研究很多，但在指標體系的構(gòu)建上存在著諸多差異。要全面系統(tǒng)的評價我國城市商業(yè)銀行的競爭力情況，構(gòu)建一套科學(xué)系統(tǒng)的評價指標體系至關(guān)重要。目前國內(nèi)研究我國商業(yè)銀行競爭力的學(xué)者很多，其中具有較強影響和代表性的學(xué)者諸如張鵬[1](1999),李元旭[2](2000),姚長輝[4](2001),范偉強[5](2001),魯志勇、于良春[6](2002),王宇、謝禹[7](2005),他們都根據(jù)自己對商業(yè)銀行競爭力的理解構(gòu)建了不同的指標體系。本文通過對已有的商業(yè)銀行競爭力方面的文獻學(xué)習(xí)研究之后，參考各種相關(guān)文獻的指標體系的設(shè)置以及根據(jù)公司財務(wù)分析的指標選取原則，設(shè)置了11個具體指標，

5、構(gòu)成了我國城市商業(yè)銀行競爭力評價的指標體系。具體指標如下：2.2樣本數(shù)據(jù)來源根據(jù)中國銀監(jiān)會年報，截止2011年年底，我國共有城市商業(yè)銀行144家。由于數(shù)據(jù)的缺失，本文選取的是我國具有代表性的62家城市商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)。本文研究的主要目的之一是尋找影響我國城市商業(yè)銀行競爭力的主要因素，盡管選取的數(shù)據(jù)范圍受限，但實證結(jié)果客觀上足以達到預(yù)期目標。根據(jù)數(shù)據(jù)的可獲取性，本文以我國62家城市商業(yè)銀行的為樣本，各項具體指標數(shù)據(jù)來源于中國銀監(jiān)會以及中國銀行業(yè)協(xié)會公布的2011年我國城市商業(yè)銀行財務(wù)數(shù)據(jù)，并根據(jù)各種文獻計算方法計算整理所得。2.3分析方法評價銀行競爭力是銀行綜合競爭實力的體現(xiàn)，是一個難以完全量化

6、的復(fù)雜系統(tǒng)。目前，國內(nèi)外關(guān)于銀行競爭力評價的研究方法很多。國外大多是由政府或?qū)I(yè)研究機構(gòu)所做的研究，比較系統(tǒng)全面，但是指標體系的構(gòu)建不夠全面，只是基于某個角度或某種目的進行的研究。例如，CAMELS（駱駝評級法）主要是根據(jù)與銀行經(jīng)營和業(yè)績相關(guān)的因素，對接受現(xiàn)場檢查的銀行進行評價，并對每一項進行評級，主要用于美國監(jiān)管當局對銀行業(yè)的金融風(fēng)險監(jiān)管，因此只能作為銀行競爭力風(fēng)險評價的一種參考指標。另外，標準普爾和穆迪也是兩個著名的評級機構(gòu)，但其主要是從投資者的角度出發(fā)做出的一種信用評級。國內(nèi)學(xué)者采用的評價方法主要有層次分析法和主成分分析法。兩種方法各有利弊，層次分析法（AHP）,是從定性到定量分析綜合

7、而成的一種典型的系統(tǒng)工程方法，但其主觀性因素比較強；主成分分析法通過投影方法，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的降維，在損失較少數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上把多個指標轉(zhuǎn)化為幾個具有代表意義的綜合指標，比較客觀。3、實證分析2.1標準化數(shù)據(jù)的適用性檢驗在實際研究和應(yīng)用中，由于各個指標的計量單位和所表述的經(jīng)濟意義不同，不具有可比性，無法直接進行綜合評價,為了消除觀察值之間由于量綱的差異而造成的影響，必須對所獲得的初始數(shù)據(jù)進行標準化處理，以消除初始數(shù)據(jù)的