基于自回歸滑動(dòng)平均模型我國房地產(chǎn)業(yè)態(tài)勢(shì)探究

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1、基于自回歸滑動(dòng)平均模型我國房地產(chǎn)業(yè)態(tài)勢(shì)探究摘要：選擇國房景氣指數(shù)作為房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)評(píng)價(jià)指標(biāo)，利用時(shí)間序列分析法對(duì)1995年到2010年間的我國房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)月度景氣指數(shù)序列進(jìn)行分析來建立短期預(yù)測(cè)模型，以期為房地產(chǎn)行業(yè)態(tài)勢(shì)預(yù)測(cè)研究提供參考。經(jīng)過單位根檢驗(yàn)，一次差分和自回歸，建立ARIMA(1,1,5)模型，并進(jìn)行了短期預(yù)測(cè)和檢驗(yàn)，驗(yàn)證了模型的有效性。關(guān)鍵詞：房地產(chǎn)業(yè)；自回歸滑動(dòng)平均模型；國房景氣指數(shù)；發(fā)展態(tài)勢(shì)；時(shí)間序列分析一、引言房地產(chǎn)行業(yè)既是國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，又是與人民生活密切相關(guān)的行業(yè)之一，同時(shí)自身也是一個(gè)龐大的系統(tǒng)，該系統(tǒng)的狀態(tài)和發(fā)展對(duì)國

2、民經(jīng)濟(jì)的整個(gè)態(tài)勢(shì)和全國人民的生活水平影響很大。近年來，我國房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，不僅為整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了貢獻(xiàn)，而且為改善我國百姓居住條件發(fā)揮了決定性作用。但同時(shí)房地產(chǎn)業(yè)也面臨較為嚴(yán)峻的問題和挑戰(zhàn)，引起諸多爭(zhēng)議，各方都堅(jiān)持自己的觀點(diǎn)，然而多是從政策層面、心理層面和資金層面等因素來考慮，定性分析多于定量分析。顯然從系統(tǒng)的高度認(rèn)清當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)的態(tài)勢(shì)、從定量角度把握各指標(biāo)之間的數(shù)量關(guān)系、依據(jù)較為準(zhǔn)確的預(yù)見對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)行有效地調(diào)控、深刻認(rèn)識(shí)房地產(chǎn)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)規(guī)律進(jìn)而實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展是解決問題的有效途徑。因?yàn)榉康禺a(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，因此，通過

3、分析我國房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)和景氣波動(dòng)對(duì)于預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)情況、制定相應(yīng)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策，從而能更好地保持房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，而且對(duì)我國整體宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控也具有重要的理論與實(shí)踐意義。目前學(xué)術(shù)界關(guān)于房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)的研究中關(guān)于房地產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)周期的研究非常多，涉及到對(duì)波動(dòng)周期的各種計(jì)量模型與實(shí)證研究、房地產(chǎn)業(yè)周期與經(jīng)濟(jì)周期的互動(dòng)關(guān)系、房地產(chǎn)業(yè)周期波動(dòng)的特征和影響因素以及房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)的定性分析等等，不過對(duì)于房地產(chǎn)業(yè)態(tài)勢(shì)的發(fā)展趨勢(shì)的定量直接預(yù)測(cè)研究并不多。國房景氣指數(shù)是反映全國房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展景氣狀況的綜合指標(biāo)，因此可以將其作為對(duì)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)進(jìn)行

4、計(jì)量分析與預(yù)測(cè)研究的評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)指標(biāo)?？紤]到國房指數(shù)本身就是其他指數(shù)回歸、加權(quán)平均計(jì)算得到的，不適合多元回歸方法，本文采用時(shí)間序列分析法，經(jīng)過單位根檢驗(yàn)，一次差分和自回歸，對(duì)國房景氣指數(shù)序列建立自回歸滑動(dòng)平均模型，并進(jìn)行短期預(yù)測(cè)和驗(yàn)證，效果比較理想。二、模型建立1.數(shù)據(jù)說明研究中采用的1995年1月到2009年12月間的月度國房景氣指數(shù)數(shù)據(jù)均來源于中經(jīng)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫和國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站。國房景氣指數(shù)也稱國房指數(shù)，是''全國房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)綜合景氣指數(shù)”的簡(jiǎn)稱，這是國家統(tǒng)計(jì)局在1997年研制并建立的一套針對(duì)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展變化趨勢(shì)和變化程度的綜合量化反映的指數(shù)體系，該指數(shù)

5、體系是由8個(gè)分類指數(shù)合成運(yùn)算出來的綜合指數(shù)。本文中我們用JQ表示國房景氣指數(shù)，用DJQ表示國房景氣指數(shù)一階差分序列。2.數(shù)據(jù)檢驗(yàn)因?yàn)閲烤皻庵笖?shù)的編制過程中，已經(jīng)去掉了季節(jié)因素，故分析時(shí)不進(jìn)行季節(jié)因素的分析。從上面國房景氣指數(shù)時(shí)序圖1中也可看出沒有季節(jié)效應(yīng)。同時(shí)還可看出國房景氣指數(shù)序列沒有趨勢(shì)因素。從自相關(guān)系數(shù)圖可知，樣本自相關(guān)函數(shù)成拖尾狀，偏自相關(guān)系數(shù)2階截尾。可初步判定國房景氣指數(shù)時(shí)間序列為AR(2)模型。于是，對(duì)JQ序列進(jìn)行AR(2)回歸。從JQ序列AR(2)自回歸結(jié)果中發(fā)現(xiàn)模型有單位根，說明不平穩(wěn)。JQ單位根檢驗(yàn)驗(yàn)證了這一點(diǎn)，JQ序列沒有通過單

6、位根檢驗(yàn)。JQ序列不平穩(wěn)，可進(jìn)行一階差分。對(duì)其一階差分序DJQ進(jìn)行單位根檢驗(yàn)：一階差分序列DJQ通過單位根檢驗(yàn)。說明原序列經(jīng)差分后已經(jīng)平穩(wěn)。3?模型的建立從DJQ自相關(guān)系數(shù)圖5可知，樣本自相關(guān)函數(shù)成拖尾狀,偏自相關(guān)系數(shù)8階截尾?？沙醪脚卸▏烤皻庵笖?shù)時(shí)間序列為AR(8)模型。對(duì)一階差分序列DJQ進(jìn)行AR(4),AR(8),AR(3),AR(1),ARMA(3,1)等不同的模型擬合嘗試，并不斷比較，最終我們擬合了DJQ的ARMA(1,5)模型，估計(jì)結(jié)果：從圖6中可以看出，DJQ的ARMA(1,5)模型的自回歸系數(shù)顯著不為0,并且其他統(tǒng)計(jì)量如R-squar

7、e,AdjustedR-squared也很好，單位根也小于1,表明DJQ平穩(wěn)。Durbin-Watsonstat也很好，表明殘差沒有自相關(guān)性，圖7的殘差圖可以更好的說明這一點(diǎn)。即同時(shí)，我們也通過SPSS軟件的時(shí)間序列建模器也對(duì)JQ進(jìn)行了建模，方法采用專家建模器，發(fā)現(xiàn)其采用了ARIMA(1,1,5)模型，這其實(shí)和我們上面用Eviews軟件建立的模型是相同的。進(jìn)一步驗(yàn)證了我們所建立的模型的有效性和合理性。三、模型預(yù)測(cè)與驗(yàn)證由于兩種軟件所建立的模型相同，為操作方便，我們用SPSS軟件對(duì)JQ序列進(jìn)行了短期預(yù)測(cè)，如圖8,擬合值與觀測(cè)值基本重合，擬合效果很理想，說

8、明模型比較準(zhǔn)確。比較預(yù)測(cè)值和真實(shí)值：通過上面的模型，我們對(duì)2010年前5月份的國房景氣指數(shù)進(jìn)行