長信利息收益開放式證券投資基金2013年第3季度報(bào)告.doc

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1、[鍵入文字]長信利息收益開放式證券投資基金2013年第3季度報(bào)告2013年9月30日基金管理人：長信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2013年10月23日第13頁共13頁定期報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊r(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2013年10月21日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記

2、載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?！　』鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2013年7月1日起至2013年9月30日止。§2基金產(chǎn)品概況基金簡稱長信利息收益貨幣基金主代碼519999基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2004年3月19日報(bào)告期末基金份額總額1,896,789,821.82份投資目標(biāo)在盡可能保證基金資產(chǎn)安全和高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，

3、追求超過銀行存款利率的收益水平。投資策略（1）利率預(yù)期策略通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策、短期資金供給等因素的分析，形成對(duì)利率走勢的判斷，并確定投資組合的平均剩余期限。（2）資產(chǎn)配置策略根據(jù)對(duì)市場利率走勢的判斷，結(jié)合各品種之間流動(dòng)性、收益性及風(fēng)險(xiǎn)情況，確定組合的資產(chǎn)配置，在保證組合高流動(dòng)性、低風(fēng)險(xiǎn)的前提下盡量提升組合的收益。（3）無風(fēng)險(xiǎn)套利策略第13頁共13頁定期報(bào)告由于市場分割，使銀行間市場與交易所市場的資金面和市場短期利率在一定時(shí)間可能存在定價(jià)偏離。同時(shí)在一定時(shí)間內(nèi)市場中也可能出現(xiàn)跨品種、跨期限套利機(jī)會(huì)。本基金將在充

4、分論證套利的可行性基礎(chǔ)上謹(jǐn)慎參與。（4）現(xiàn)金流預(yù)算管理策略通過對(duì)未來現(xiàn)金流的預(yù)測，在投資組合的構(gòu)建中，采取合理的期限和權(quán)重配置對(duì)現(xiàn)金流進(jìn)行預(yù)算管理，以滿足基金運(yùn)作的要求。同時(shí)在一部分資金管理上，將采用滾動(dòng)投資策略，以提高基金資產(chǎn)的流動(dòng)性。業(yè)績比較基準(zhǔn)銀行活期存款利率（稅后）風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為貨幣市場基金，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于債券型、混合型和股票型基金，屬于預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)偏低的基金品種?；鸸芾砣碎L信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司下屬兩級(jí)基金的基金簡稱長信利息收益貨幣A長信利息收

5、益貨幣B下屬兩級(jí)基金的交易代碼519999519998報(bào)告期末下屬兩級(jí)基金的份額總額635,571,348.72份1,261,218,473.10份注：1、本基金于2010年11月25日起實(shí)行銷售服務(wù)費(fèi)分級(jí)收費(fèi)方式，根據(jù)投資者持有本基金的份額劃分A、B等級(jí)，并適用不同的銷售服務(wù)費(fèi)率。詳見2010年11月20日《長信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于修改長信利息收益基金<基金合同>和<招募說明書（更新）>有關(guān)內(nèi)容的公告》。2、自2011年12月19日起，本基金可通過上海證券交易所場內(nèi)系統(tǒng)辦理申購、贖回業(yè)務(wù)，本基金A、B等級(jí)基金

6、份額在上海證券交易所場內(nèi)系統(tǒng)申購贖回的基金代碼分別為519599、519598，其對(duì)應(yīng)的申購贖回的基金簡稱為“利息A”、“利息B”。3、自2013年6月21日起，本基金在基金管理人“長金通”網(wǎng)上直銷平臺(tái)開通“T+0快速贖回”業(yè)務(wù)，基金管理人已于2013年6月19日公開披露了《長信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于開通網(wǎng)上直銷“T+0快速贖回”業(yè)務(wù)的公告》及2013年6月21日公開披露了《長信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于開通貨幣基金網(wǎng)上直銷“T+0快速贖回”業(yè)務(wù)調(diào)整的公告》?！?主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)第13頁共13頁定期報(bào)告3

7、.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2013年7月1日-2013年9月30日）長信利息收益貨幣A長信利息收益貨幣B1.本期已實(shí)現(xiàn)收益5,094,863.599,020,052.512.本期利潤5,094,863.599,020,052.513.期末基金資產(chǎn)凈值635,571,348.721,261,218,473.10注：1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益，由于貨幣市場基金采用攤余成本法

8、核算，因此，公允價(jià)值變動(dòng)收益為零，本期已實(shí)現(xiàn)收益和本期利潤的金額相等。2、所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如，封閉式基金交易傭金、開放式基金的申購贖回費(fèi)、紅利再投資費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較3.2.1.1長信利息收益