長信利息收益開放式證券投資基金2017年第2季度報告

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1、長信利息收益開放式證券投資基金2017年第2季度報告2017年6月30日基金管理人：長信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司報告送出日期：2017年7月19日長信利息收益貨幣2017年第2季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊r(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金基金合同的規(guī)定，于2017年7月18日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

2、或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱長信利息收益貨幣場內(nèi)簡稱長信利息基金主代碼519999基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2004年3月19日報告期末基金份額總額15,811,463,429.07份投資目標(biāo)在盡可能保證基金資產(chǎn)安全和高流動性的基礎(chǔ)上，追求超過銀行存款利

3、率的收益水平。投資策略1、利率預(yù)期策略通過對宏觀經(jīng)濟、貨幣政策、短期資金供給等因素的分析，形成對利率走勢的判斷，并確定投資組合的平均剩余期限。2、資產(chǎn)配置策略根據(jù)對市場利率走勢的判斷，結(jié)合各品種之間流動性、收益性及風(fēng)險情況，確定組合的資產(chǎn)配置，在保證組合高流動性、低風(fēng)險的前提下盡量提升組合的收益。3、無風(fēng)險套利策略由于市場分割，使銀行間市場與交易所市場的資金面和市場短期利率在一定時間可能存在定價偏離。同時在一定時間內(nèi)市場中也可能出現(xiàn)跨品種、跨期限套利第15頁共14頁長信利息收益貨幣2017年第2季度報告機會。本基金將在充分論證套利的

4、可行性基礎(chǔ)上謹(jǐn)慎第15頁共14頁長信利息收益貨幣2017年第2季度報告參與。4、現(xiàn)金流預(yù)算管理策略通過對未來現(xiàn)金流的預(yù)測，在投資組合的構(gòu)建中，采取合理的期限和權(quán)重配置對現(xiàn)金流進(jìn)行預(yù)算管理，以滿足基金運作的要求。同時在一部分資金管理上，將采用滾動投資策略，以提高基金資產(chǎn)的流動性。業(yè)績比較基準(zhǔn)銀行活期存款利率（稅后）風(fēng)險收益特征本基金為貨幣市場基金，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險水平低于債券型、混合型和股票型基金，屬于預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險偏低的基金品種?；鸸芾砣碎L信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司下屬分級基金的基金簡稱長信利

5、息收益貨幣A長信利息收益貨幣B下屬分級基金的場內(nèi)簡稱利息A利息B下屬分級基金的交易代碼519999519998報告期末下屬分級基金的份額總額501,546,220.80份15,309,917,208.27份§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)第15頁共14頁長信利息收益貨幣2017年第2季度報告3.1主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元第15頁共14頁長信利息收益貨幣2017年第2季度報告主要財務(wù)指標(biāo)報告期（2017年4月1日－2017年6月30日）長信利息收益貨幣A長信利息收益貨幣B1.本期已實現(xiàn)收益5,031,824.90112,694,48

6、8.482．本期利潤5,031,824.90112,694,488.483．期末基金資產(chǎn)凈值501,546,220.8015,309,917,208.27注：1、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益，由于貨幣市場基金采用攤余成本法核算，因此，公允價值變動收益為零，本期已實現(xiàn)收益和本期利潤的金額相等。2、所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用（例如，封閉式基金交易傭金、開放式基金的申購贖回費、紅利再投資費、基金轉(zhuǎn)

7、換費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較長信利息收益貨幣A階段凈值收益率①凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)①－③②－④第15頁共14頁長信利息收益貨幣2017年第2季度報告準(zhǔn)差④過去三個月0.9366%0.0013%0.0885%0.0000%0.8481%0.0013%長信利息收益貨幣B階段凈值收益率①凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過去三個月0.9970%0.001

8、3%0.0885%0.0000%0.9085%0.0013%注：本基金收益分配按日結(jié)轉(zhuǎn)份額。3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較第15頁共14頁長信利息收益貨幣2017年第2季度報告