a壽險(xiǎn)公司寧夏分公司風(fēng)險(xiǎn)管理研究

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1、第二章風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)理論概述2．1風(fēng)險(xiǎn)概念及保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)分類理論綜述2．11風(fēng)險(xiǎn)理論概述早住19雌紀(jì)，p≮方占典經(jīng)濟(jì)學(xué)著作就提出了風(fēng)險(xiǎn)的初步定義，認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活的副產(chǎn)品；經(jīng)營(yíng)者的經(jīng)營(yíng)收入是對(duì)其在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)的報(bào)酬}tlTl-償。其斤，國(guó)學(xué)者威雷特、美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家F．H．奈特、美國(guó)學(xué)者威廉和漢斯都對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的定義作出界定。80年代初，日本學(xué)者)F勛在吸收前人研究成果的基礎(chǔ)上對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的含義重新進(jìn)行了表述：“風(fēng)險(xiǎn)是在特定環(huán)境F和定時(shí)期內(nèi)白然存在的導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失的變化”。1992年，Yates和Stone針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)，提出J，二岡素模J詛，分析了風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵。他們

2、認(rèn)為，風(fēng)險(xiǎn)是由三種岡素構(gòu)成的：(1)損火的人?。?2)潛在的損火；(3)滯在損失發(fā)生的不確定性。Yates利Stone的風(fēng)險(xiǎn)三因素模型，能基本反映風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵，作為基本概念框架，是現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)理論的理論之源。雖然說各種風(fēng)險(xiǎn)定義均包含不確定

3、生，但是看待不確定性如何影響風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生是不同的風(fēng)險(xiǎn)定義存在差異的原因。!j=_

4、納起來有以}四種觀點(diǎn)：表2-1風(fēng)險(xiǎn)的觀點(diǎn)歸納表(1)風(fēng)險(xiǎn)就是小確定盹，(2)風(fēng)險(xiǎn)足損失種類的小確定性。(3)風(fēng)險(xiǎn)足某種損失a，能發(fā)生的小確定性，即使人們知道唧i鑿種類的損失將會(huì)發(fā)生，還存托這些損失是青會(huì)發(fā)生的不確定性問題。(4)風(fēng)險(xiǎn)就足不確定性水、l·。

5、2．1．2保險(xiǎn)公司面臨風(fēng)險(xiǎn)的分類‘對(duì)r保險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)的研究最早是AdamSmith2在其經(jīng)典著作《國(guó)富論》中指出：保險(xiǎn)業(yè)所收的_}孚通保險(xiǎn)費(fèi)必須足以補(bǔ)償普通的損失、支付經(jīng)營(yíng)的費(fèi)州，并提供資本如果州．丁一股經(jīng)營(yíng)所能取得的利潤(rùn)。D·法尼(1989)提出，將保險(xiǎn)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)從企業(yè)管理系統(tǒng)性的角度分為二類：一是包括生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、則務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、采購風(fēng)險(xiǎn)和銷售風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的部fJ管理職能風(fēng)險(xiǎn)；二是包括投資、Ik務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和其他類的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；三是來臼1二企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)(包括不準(zhǔn)確的決策和不準(zhǔn)確的信息等因素)與來白于監(jiān)管機(jī)構(gòu)(如監(jiān)管法律法規(guī)及相關(guān)法規(guī))和顧客及供應(yīng)商勢(shì)力范同等岡素的企業(yè)

6、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部和外部的風(fēng)險(xiǎn)。布蘭科和史可帕(1994)對(duì)壽險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)過程可能面臨，的風(fēng)險(xiǎn)有著比較獨(dú)到的論述。他們認(rèn)為，壽險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的最重要的風(fēng)險(xiǎn)就是利率市場(chǎng)的頻繁變動(dòng)；其次資產(chǎn)組合質(zhì)撼F降、死亡率超過壽命表等也都會(huì)組成風(fēng)險(xiǎn)的來源。閃此他們提供了自己的償付能力的分類方式，并被美國(guó)精算協(xié)會(huì)采jtJ，』}體分類形式見農(nóng)2-2：①《轉(zhuǎn)型時(shí)期壽險(xiǎn)公刮風(fēng)險(xiǎn)管控研究》唐J尖榮，2008年。②AdamSmithThewealthofNation【M】London：MelhuenCo，Lidr191345+廠豆人學(xué)l詢管J=!l

7、壩i(MBAl學(xué)位論史笫。q-

8、風(fēng)險(xiǎn)管理棚天理論慨述表2-2：壽險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分類情況表風(fēng)險(xiǎn)分類解釋資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)由壽險(xiǎn)公id資產(chǎn)市值的下跌導(dǎo)敏定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)由費(fèi)用銷售+』失效、未來投資收益等小確定P4-i；if產(chǎn)生由目前需給保單所有人的現(xiàn)金給付ur能超過當(dāng)前柬自保費(fèi)或投資的脫金收入產(chǎn)資產(chǎn)l』負(fù)債配臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)七指趟川保險(xiǎn)人預(yù)期或管理能』J之外，口實(shí)質(zhì)j涪4的風(fēng)險(xiǎn)，側(cè)如稅務(wù)f。域攬管j￡他風(fēng)險(xiǎn)I的變動(dòng)、產(chǎn)品創(chuàng)新小足等2．2風(fēng)險(xiǎn)管理理論發(fā)展及思維演變風(fēng)險(xiǎn)管理是指通過風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)駕馭、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等～系列活動(dòng)米防范風(fēng)險(xiǎn)的管理1作3。簡(jiǎn)單來說，風(fēng)險(xiǎn)管理就是把家庭或企業(yè)看成一個(gè)單位，對(duì)這個(gè)單位可能會(huì)遇到的各類風(fēng)險(xiǎn)，

9、在事情發(fā)生之前，運(yùn)朋一些已經(jīng)成熟的風(fēng)險(xiǎn)管理管理技術(shù)和策略做的一些預(yù)防f柞。也可以說風(fēng)險(xiǎn)管理是一門藝術(shù)，有其常識(shí)性和系統(tǒng)化的意義。狹義的風(fēng)險(xiǎn)管理一般指使明專業(yè)性的系統(tǒng)化措施，米達(dá)到以F目的：一是損失事故發(fā)生前，預(yù)防損火；二是損失事故發(fā)生時(shí)，減輕損失；三是損失發(fā)生tf亓，彌補(bǔ)損失4。而經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)管理年¨全面風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)階段，使風(fēng)險(xiǎn)管理理論真正發(fā)展起米了。2．21經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)管理彼得·伯恩斯坦(1996)在研究中發(fā)現(xiàn)，人類最甲產(chǎn)生操控災(zāi)害或風(fēng)險(xiǎn)的觀點(diǎn)在文藝復(fù)興時(shí)期就已經(jīng)萌芽。概率論產(chǎn)生之后，人們有了客觀的科學(xué)根據(jù)可以全面估計(jì)災(zāi)害事州：發(fā)生頻次。概率論推動(dòng)了風(fēng)險(xiǎn)理論與實(shí)證研究

10、，關(guān)丁=．安全管理與保險(xiǎn)的理論已經(jīng)有了&足的發(fā)展，“風(fēng)險(xiǎn)管理”開始萌芽。但是在萌芽階段，風(fēng)險(xiǎn)管理還只是被狹義的認(rèn)為是對(duì)實(shí)體損害的管理。20世紀(jì)50年代的美國(guó)，現(xiàn)代意義的風(fēng)險(xiǎn)管理理論開始出現(xiàn)。晟初的風(fēng)險(xiǎn)管理就是與保險(xiǎn)i：作密切相關(guān)的，保險(xiǎn)行業(yè)具備普遍性與代表性。本文將風(fēng)險(xiǎn)管理的變化軌跡歸納如r，見表2—3：表2-3：風(fēng)險(xiǎn)管理理論出現(xiàn)軌跡一覽表提iI；人時(shí)間場(chǎng)合和背景主要論述或貢獻(xiàn)——所羅獎(jiǎng)國(guó)管理協(xié)會(huì)門·許布1930址發(fā)起的風(fēng)險(xiǎn)問蛙早提?風(fēng)險(xiǎn)管理的名i魂。納博J‘題會(huì)議發(fā)表在《哈佛商最早論及風(fēng)險(xiǎn)管理的文章，文章希望進(jìn)一步擴(kuò)人風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理人的權(quán)限．希拉賽學(xué)≯I’論》中，名

11、望他們存受限制的純粹被動(dòng)