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1、基于序列比對(duì)方法的金融波動(dòng)研究ResearchofFinancialVolatilityBasedonSequenceAlignmentMethod學(xué)科專業(yè)：管理科學(xué)與工程研究生：劉秀秀指導(dǎo)教師：徐梅副教授天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部二零一二年十二月獨(dú)創(chuàng)性聲明本人聲明所呈交的學(xué)位論文是本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作和取得的研究成果，除了文中特別加以標(biāo)注和致謝之處外，論文中不包含其他人已經(jīng)發(fā)表或撰寫過(guò)的研究成果，也不包含為獲得天津大學(xué)或其他教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或證書而使用過(guò)的材料。與我一同工作的同志對(duì)本研究所做的任何貢獻(xiàn)均已在論文中作了明
2、確的說(shuō)明并表示了謝意。學(xué)位論文作者簽名：簽字日期：年月日學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書本學(xué)位論文作者完全了解天津大學(xué)有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的規(guī)定。特授權(quán)天津大學(xué)可以將學(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行檢索，并采用影印、縮印或掃描等復(fù)制手段保存、匯編以供查閱和借閱。同意學(xué)校向國(guó)家有關(guān)部門或機(jī)構(gòu)送交論文的復(fù)印件和磁盤。（保密的學(xué)位論文在解密后適用本授權(quán)說(shuō)明）學(xué)位論文作者簽名：導(dǎo)師簽名：簽字日期：年月日簽字日期：年月日摘要隨著金融市場(chǎng)波動(dòng)的加劇及其在全球范圍內(nèi)的廣泛傳播，采用科學(xué)的方法對(duì)金融市場(chǎng)波動(dòng)進(jìn)行分析，對(duì)于預(yù)測(cè)金融市場(chǎng)波動(dòng)具
3、有重要意義。其中金融計(jì)量學(xué)方法在金融市場(chǎng)波動(dòng)方面的研究已取得了豐碩的成果，但對(duì)于復(fù)雜的非線性經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)來(lái)說(shuō)，單純以金融計(jì)量學(xué)的方法來(lái)研究金融波動(dòng)無(wú)法全方位地把握波動(dòng)的規(guī)律，需要利用新的方法從不同的角度來(lái)研究波動(dòng)問(wèn)題，作為金融計(jì)量學(xué)研究方法的補(bǔ)充，符號(hào)時(shí)間序列分析方法及序列比對(duì)方法正可以做到這一點(diǎn)。本文引入生物信息學(xué)中的序列比對(duì)方法及非參數(shù)的符號(hào)時(shí)間序列分析方法，與已有的K-近鄰法相結(jié)合，提出一種新的金融波動(dòng)預(yù)測(cè)方法。利用符號(hào)化后的時(shí)間序列數(shù)據(jù)，將比對(duì)目標(biāo)序列與樣本序列進(jìn)行序列比對(duì)，通過(guò)動(dòng)態(tài)規(guī)劃算法回溯出高于匹配得分閾值的K條歷
4、史子序列，以此作為K-近鄰法中的K個(gè)最近鄰，分別計(jì)算各自的權(quán)重，從而得到預(yù)測(cè)結(jié)果。以上證綜指、深證成指的高頻數(shù)據(jù)為樣本，對(duì)其價(jià)格波動(dòng)序列進(jìn)行實(shí)證分析；在成交價(jià)格波動(dòng)這個(gè)單一變量的基礎(chǔ)上，通過(guò)合適的符號(hào)化方法將兩維時(shí)間序列轉(zhuǎn)化為一維時(shí)間序列，從而擴(kuò)展到對(duì)成交價(jià)格波動(dòng)與交易時(shí)間間隔、成交價(jià)格波動(dòng)與成交量等兩個(gè)變量同時(shí)進(jìn)行預(yù)測(cè)，以個(gè)股萬(wàn)科的超高頻數(shù)據(jù)為樣本，進(jìn)行實(shí)證分析，驗(yàn)證了該方法的可行性和有效性。該方法可以捕獲時(shí)間序列的非線性特征，降低噪聲的敏感性，無(wú)需確定數(shù)據(jù)生成過(guò)程符合什么模型，也不用做出數(shù)據(jù)是否平穩(wěn)等假設(shè)，不僅可以預(yù)測(cè)具
5、體的波動(dòng)值，也可預(yù)測(cè)波動(dòng)所處的區(qū)間，適用范圍廣泛。本文第一章闡述了對(duì)金融市場(chǎng)波動(dòng)進(jìn)行研究的背景、意義及國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀，并提出本文的創(chuàng)新點(diǎn)。第二章概述了兩個(gè)重要的基礎(chǔ)理論，符號(hào)時(shí)間序列方法及序列比對(duì)方法。第三章提出了基于序列比對(duì)方法的高頻金融波動(dòng)預(yù)測(cè)方法及其詳細(xì)步驟，并以上證綜指和深證成指采樣間隔為20分鐘的高頻數(shù)據(jù)為樣本進(jìn)行了實(shí)證分析，對(duì)波動(dòng)時(shí)間序列及波動(dòng)符號(hào)序列分別進(jìn)行了預(yù)測(cè)。第四章將單變量預(yù)測(cè)擴(kuò)展到雙變量預(yù)測(cè)，以個(gè)股萬(wàn)科2010年3月份的超高頻數(shù)據(jù)為樣本進(jìn)行了實(shí)證分析。第五章對(duì)全文的研究工作進(jìn)行了總結(jié)，指出序列比對(duì)方法在
6、金融市場(chǎng)的研究中仍有很大的應(yīng)用、發(fā)展空間，并指明了下一步需要進(jìn)行的研究及改進(jìn)。關(guān)鍵詞：序列比對(duì)符號(hào)時(shí)間序列分析K-近鄰法金融市場(chǎng)波動(dòng)預(yù)測(cè)ABSTRACTWithintensifiedfluctuationofthefinancialmarketanditswidespreadintheglobalworld,itisofgreatimportancetoanalyzeandforecastthevolatilityoffinancialmarketwithscientificmethod.Financialmetrology
7、hasmadeabundantachievementsintheresearchoffinancialfluctuation.Howevertheeconomicsystemisacomplicatednonlinearsystem,theruleofthefinancialvolatilitycan'tbegraspedinallaspectsjustwiththefinancialmetrologymethod.Newmethodsareneededtostudythefluctuationproblemfromdiff
8、erentangles.Asasupplementofthefinancialmetrologyresearchmethod,symbolictimeseriesanalysismethodandsequencealignmentmethodjustcandothis.Throughint
