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《基于符號(hào)序列分析的股市網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)及金融波動(dòng)研究》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、基于符號(hào)序列分析的股市網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)及金融波動(dòng)研究AResearchonStockMarket’sNetworkStructureandFinancialVolatilityBasedonSymbolicSeriesAnalysis學(xué)科專業(yè)：管理科學(xué)與工程研究生：高正欣指導(dǎo)教師：徐梅副教授天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部二零一三年十一月獨(dú)創(chuàng)性聲明本人聲明所呈交的學(xué)位論文是本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作和取得的研究成果，除了文中特別加以標(biāo)注和致謝之處外，論文中不包含其他人已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的研究成果，也不包含為獲得天津大學(xué)或其他教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或證書而使用過的材
2、料。與我一同工作的同志對(duì)本研究所做的任何貢獻(xiàn)均已在論文中作了明確的說明并表示了謝意。學(xué)位論文作者簽名：簽字日期：年月日我是愛天大的??！學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書本學(xué)位論文作者完全了解天津大學(xué)有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的規(guī)定。特授權(quán)天津大學(xué)可以將學(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行檢索，并采用影印、縮印或掃描等復(fù)制手段保存、匯編以供查閱和借閱。同意學(xué)校向國家有關(guān)部門或機(jī)構(gòu)送交論文的復(fù)印件和磁盤。（保密的學(xué)位論文在解密后適用本授權(quán)說明）學(xué)位論文作者簽名：導(dǎo)師簽名：簽字日期：年月日簽字日期：年月日摘要隨著國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國與世界各國的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系越來
3、越密切，同時(shí)全球金融市場(chǎng)的波動(dòng)對(duì)我國經(jīng)濟(jì)的影響越來越大。采取科學(xué)的方法對(duì)股票市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)以及金融市場(chǎng)收益與波動(dòng)進(jìn)行分析，對(duì)于認(rèn)識(shí)與分散金融風(fēng)險(xiǎn)具有重要的意義。在金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的度量與預(yù)測(cè)方面，金融計(jì)量學(xué)方法已經(jīng)取得了豐碩的研究成果，但是金融系統(tǒng)是一個(gè)典型的非線性系統(tǒng)，金融計(jì)量學(xué)的方法很難全面而又準(zhǔn)確地把握波動(dòng)的本質(zhì)。因此需要有新的方法和視角來認(rèn)識(shí)與研究金融市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與金融波動(dòng)等有關(guān)問題。作為金融計(jì)量學(xué)方法的補(bǔ)充，本文試圖將符號(hào)時(shí)間序列分析法引入到非線性金融系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)與波動(dòng)分析中。本文將符號(hào)時(shí)間序列分析法引入到股市網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)分析中，基于交易量和收益兩
4、個(gè)變量建立符號(hào)序列，通過符號(hào)序列編碼序列之間的歐式距離建立距離矩陣，從而得到最小生成樹和分層樹。結(jié)合分層樹和最小生成樹的特點(diǎn)對(duì)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,文中以滬深300指數(shù)成分股進(jìn)行了實(shí)證分析。在金融收益與波動(dòng)預(yù)測(cè)方面，引入生物信息學(xué)中的序列比對(duì)方法與符號(hào)時(shí)間序列分析方法相結(jié)合，提出一種新的預(yù)測(cè)方法。通過數(shù)據(jù)的符號(hào)化、選取合適的模式長度，基于符號(hào)比對(duì)的方式在歷史符號(hào)序列中搜索與當(dāng)前模式相似度最高的歷史模式，然后將此歷史模式用于下一個(gè)值的預(yù)測(cè)。文中以上證綜指高頻數(shù)據(jù)為樣本，對(duì)收益以及波動(dòng)進(jìn)行了實(shí)證分析。本文第一章闡述了文章研究背景、意義以及涉及到的研
5、究方法的研究現(xiàn)狀，梳理了文章結(jié)構(gòu)并且提出了本文的創(chuàng)新點(diǎn)。第二章概述了文中用到的理論基礎(chǔ)，包括時(shí)間序列符號(hào)化、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)分析法、基于模式匹配的預(yù)測(cè)方法。第三章提出了基于符號(hào)時(shí)間序列分析法的股票市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)分析，并以滬深300指數(shù)成分股為例進(jìn)行了實(shí)證分析。第四章提出基于模式匹配的金融收益與波動(dòng)的預(yù)測(cè)方法，并對(duì)文中用到的基于序列比對(duì)的相似性度量進(jìn)行了詳細(xì)描述，且以上證綜指采樣間隔為20分鐘的高頻數(shù)據(jù)為樣本進(jìn)行了實(shí)證分析。第五章總結(jié)了本文的工作，以及指出對(duì)未來研究中需要進(jìn)一步改進(jìn)的方向。關(guān)鍵詞：符號(hào)時(shí)間序列分析最小生成樹分層樹模式匹配預(yù)測(cè)ABSTRA
6、CTWiththedevelopmentofnationaleconomy,therelationshipbetweenChina'seconomicandtherestoftheworld’stiesmoreandmoreclosely,atthesametime,oureconomyismoreandmoreinfluencedbytheglobalfinancialmarketvolatility.Itisofgreatimportanceforrealizingandspreadingfinancialrisktoanalyzean
7、dforecastthevolatilityoffinancialmarketwithscientificmethod.Abundantachievementshavebeenmadeintheresearchoffinancialfluctuationwithfinancialmetrologymethod.Howevertheeconomicsystemisacomplicatednonlinearsystem,theruleofthefinancialvolatilitycan'tbegraspedinallaspectsjustwi
8、ththefinancialmetrologymethod.Thus,newresearchperspectiveandmethodneedtobeputforward.Asas
