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《透過次貸危機(jī)看巴塞爾協(xié)議的改革方向及對我國的啟示》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、山東大學(xué)碩士學(xué)位論文透過次貸危機(jī)看巴塞爾協(xié)議的改革方向及對我國的啟示姓名：陳斯佳申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：金融學(xué)指導(dǎo)教師：陳曉莉20110831山東大學(xué)碩士學(xué)位論文摘要自1988年巴塞爾協(xié)議(BaselI)實(shí)施以來，其已逐步成為國際公認(rèn)的銀行業(yè)競爭規(guī)則，在銀行監(jiān)管和危機(jī)防范方面發(fā)揮了不可替代的作用。同時(shí)，在面對不同規(guī)模的金融危機(jī)過程中，巴塞爾協(xié)議未能全面發(fā)揮出預(yù)期作用，使其價(jià)值和有效性受到爭議。新巴塞爾協(xié)議(BaselII)亦未能擺脫受爭議的命運(yùn)，本次次貸危機(jī)的爆發(fā)及蔓延又加重了這種質(zhì)疑，對BaselII的重新思考
2、也應(yīng)運(yùn)而生。較之于BaselI，BaselII對銀行的資本監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)控制水平都有了很大提高，但是仍然存在不少有待完善之處。本文將結(jié)合次貸危機(jī)爆發(fā)的宏觀背景，對BaselII在此次次貸危機(jī)中所暴露出的不足與缺失進(jìn)行詳細(xì)且深入的分析。巴塞爾委員會(huì)針對次貸危機(jī)采取了多種應(yīng)對措施，并且于2010年9月新發(fā)布了BaselIII框架。本文將以對巴塞爾委員會(huì)的改革措施的研究為基礎(chǔ)，對巴塞爾協(xié)議的完善提出了更有針對性的細(xì)化建議，使本文做出的分析及論述更貼近時(shí)代熱點(diǎn)。本文主體部分包括四個(gè)章節(jié)。第一章總體介紹新巴塞爾協(xié)議(Basel
3、II)主要內(nèi)容及其相對于舊巴塞爾協(xié)議(BaselI)做出的的改進(jìn)，以此作為下文論述的理論基礎(chǔ)；第二章概括介紹美國次貸危機(jī)爆發(fā)的過程，在此背景下深入分析新巴塞爾協(xié)議(BaselII)暴露出的缺陷與不足，主要從未有效應(yīng)對銀行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、對部分金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管缺失、對系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注不足、現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)度量模型存在局限性和信息披露不足五個(gè)方面具體展開；第三章以巴塞爾委員會(huì)在危機(jī)后采取的應(yīng)對措施為研究基礎(chǔ)，結(jié)合第二章中指出的BaselII的缺陷和不足，對BaselII的改進(jìn)提出具有針對性的細(xì)化建議，包括提高標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)化資本監(jiān)管、擴(kuò)大監(jiān)管覆
4、蓋面、完善信息披露等措施；最后一章在全面了解BaselII的基礎(chǔ)上，總結(jié)我國實(shí)施巴塞爾協(xié)議的進(jìn)展以及遇到的困難，分析巴塞爾委員會(huì)監(jiān)管改革措施對中國完善銀行業(yè)監(jiān)管的啟示。此外，BaselIII在危機(jī)過后頒布，從提高資本充足率和監(jiān)管檢查力度兩大支柱入手，其監(jiān)管理念更加傾向于對風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管防范，同時(shí)更加關(guān)注銀行的資本質(zhì)量和防御周期性風(fēng)險(xiǎn)的能力。本文從我國實(shí)施BaselII的進(jìn)展及面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)入手，預(yù)測BasellII的實(shí)施將對我國金融監(jiān)管產(chǎn)生的影響，并深入探討如何通過內(nèi)山東大學(xué)碩士學(xué)位論文部評級法完善信用風(fēng)險(xiǎn)控制、怎
5、樣推進(jìn)市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的應(yīng)用、對操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的初步探討、以及推進(jìn)壓力情景測試在我國的應(yīng)用等問題，從而將國外先進(jìn)的理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)與我國銀行業(yè)的實(shí)情相結(jié)合，進(jìn)一步深化本文的主題。2關(guān)鍵詞：新巴塞爾協(xié)議，次貸危機(jī)，風(fēng)險(xiǎn)管理，金融監(jiān)管改革山東大學(xué)碩士學(xué)位論文曼皇!詈曼暑鼉喜皇鼉魯篁曼皇曼曼皇宣皇皇葛=一。。。Ill一一——I皇ABSTRACTSincetheimplementationofBaselIAccordin1988，ithasbeenaccepetedastheinternationalcompetiti
6、onrulesofbankindustry．TheBaselAccordhasplayedallirreplaceableroleinbankingsupervisionandpreventingfinancialcrisis．ButtheeffectivenessofBaselAccordhasbeencontroversialwhentheanticipatedfunctionCannotbeimplementedduringsevsralcrisis．TheBaselIIAccordWasalsocontr
7、oversialsinceitWasenactedin2004．AndtheoutbreakofsubprimecrisisraisednewquestionsabouttheefficiencyofBaselII，whichgainedmoreattentiontoreevaluatethesupervisionframework．ComparedwithBaselI，BaselIIisamoreprofessionalsystemincapitaladequacysupervisionandfinancial
8、riskprotection．ButtherealestillshortcomingsoftheBaselIIexposedinthesubprimecrisis．Inresponses，theBaselcommitteeissuedtightercapitalstandardsandtoughersupervisiontorevisetheweakstandardsdu
