商業(yè)銀行小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管控-研究——以浙江泰隆商業(yè)銀行為例

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1、萬(wàn)方數(shù)據(jù)11220690127金軒宇商業(yè)銀行小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管控研究——以浙江泰隆商業(yè)銀行為例1．緒論改革開(kāi)放以來(lái)，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，小微企業(yè)發(fā)展迅猛，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮著日益重要的作用。小微企業(yè)已經(jīng)成為促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要力量，尤其在江浙沿海等地區(qū)，也已成為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中消除貧困、緩解就業(yè)壓力的重要力量。并在當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品技術(shù)革新、地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城鎮(zhèn)化建設(shè)等方面扮演著不可替代的角色。近年來(lái)，我國(guó)政府對(duì)小微企業(yè)的發(fā)展尤為重視，對(duì)其在社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中所起到的作用給予肯定，不僅在財(cái)政、稅費(fèi)方面進(jìn)行了專門優(yōu)惠傾斜，更是出臺(tái)多項(xiàng)有利于小微企業(yè)發(fā)展的

2、政策制度。與此同時(shí)，扶持和服務(wù)優(yōu)質(zhì)的小微企業(yè)也是我國(guó)金融機(jī)構(gòu)尤其是商業(yè)銀行義不容辭的責(zé)任，同時(shí)服務(wù)小微企業(yè)，不僅可以改善現(xiàn)有銀行的客戶結(jié)構(gòu)，還能體現(xiàn)銀行的商業(yè)價(jià)值，可謂義利兼收。但是，應(yīng)該指出的是，商業(yè)銀行在服務(wù)小微企業(yè)名利雙收的同時(shí)，面臨著比大企業(yè)客戶更為復(fù)雜多變的信貸風(fēng)險(xiǎn)。如何有效管控小微信貸風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)諸如此類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效評(píng)估和規(guī)避，便成為擺在商業(yè)銀行管理者面前亟待解決的問(wèn)題。浙江泰隆商業(yè)銀行自建行以來(lái)，始終致力于小微企業(yè)金融服務(wù)，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，其2010年的稅前利潤(rùn)超過(guò)10億元人民幣，而不良貸款率僅只有O．44％，在小微企業(yè)金融服務(wù)中，其做法值得我們研究和深思

3、。本文從理論上就小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的成因及風(fēng)險(xiǎn)管控的現(xiàn)狀進(jìn)行了思考分析，并通過(guò)對(duì)以泰隆銀行為代表的商業(yè)銀行小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管控的研究，對(duì)小微企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)管控模式進(jìn)行探索，全面系統(tǒng)的闡述我國(guó)商業(yè)銀行在小微金融服務(wù)領(lǐng)域內(nèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管控所面臨的問(wèn)題，并提出相應(yīng)的模式和對(duì)策。希望可以為商業(yè)銀行提供解決小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管控問(wèn)題的新途徑和方向。1．1研究問(wèn)題與背景本論文研究信貸風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要前提是小微企業(yè)金融服務(wù)，通常情況下，小微企業(yè)是小型企業(yè)、微型企業(yè)、家庭作坊式企業(yè)、個(gè)體工商戶的統(tǒng)稱，它是一個(gè)相對(duì)的概念，無(wú)論是資產(chǎn)規(guī)模還是經(jīng)營(yíng)銷售水平都無(wú)法和大中型企業(yè)相提并論，因此對(duì)其

4、信貸風(fēng)險(xiǎn)的研究便有別于通常意義上的信貸風(fēng)險(xiǎn)。另外，反觀國(guó)內(nèi)，無(wú)論大小商業(yè)銀行，都未對(duì)小微企業(yè)客戶有一個(gè)較為準(zhǔn)確的劃分和標(biāo)準(zhǔn)，雖然國(guó)家也曾有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行表述，但在實(shí)際操作過(guò)程中，大部分依然是根據(jù)該類企業(yè)客戶的特點(diǎn)并結(jié)合自身銀行的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)定位和風(fēng)險(xiǎn)管控理念而做出的適合商業(yè)銀行實(shí)際應(yīng)用的定義。小微企業(yè)的存在對(duì)我國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有重要意義，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，緩解就業(yè)壓力，保障社會(huì)穩(wěn)定等方面發(fā)揮著重要作用，此外，小微企業(yè)還在地方和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中扮演著不可替代的角色。根據(jù)相關(guān)國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)小微企萬(wàn)方數(shù)據(jù)l1220690127金軒宇商業(yè)銀行小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管

5、控研究——以浙江泰隆商業(yè)銀行為例業(yè)已占到企業(yè)總數(shù)的97．3％比例，尤其在江浙滬等沿海發(fā)達(dá)地區(qū)，小微企業(yè)的發(fā)展更可以說(shuō)被做為一種行之有效的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式被接受和推廣。吳敬璉曾在某經(jīng)濟(jì)發(fā)展論壇上指出：“小微企業(yè)發(fā)展情況的好壞將會(huì)直接決定我們今后是否會(huì)好過(guò)一些，也是今后我國(guó)經(jīng)濟(jì)是否能保持穩(wěn)定快速增長(zhǎng)的關(guān)鍵所在，小微企業(yè)將是決定我國(guó)未來(lái)的重要因素之一～。此外，從另一方面的銀行來(lái)看，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)不同于一般企業(yè)，其危害程度巨大，會(huì)危及整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的健康平穩(wěn)發(fā)展，甚至危害至整個(gè)社會(huì)的穩(wěn)定發(fā)展，作為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核心的商業(yè)銀行，如何有效的把控信貸風(fēng)險(xiǎn)，便顯得尤為重要。隨著改革開(kāi)放

6、的逐步深入和整個(gè)國(guó)際金融環(huán)境的日益復(fù)雜和激烈競(jìng)爭(zhēng)，加之當(dāng)前金融危機(jī)的后續(xù)影響和新的巴塞爾協(xié)議的逐步實(shí)施，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管控能力將成為未來(lái)衡量一個(gè)銀行優(yōu)劣的重要參考標(biāo)準(zhǔn)，而也正是在風(fēng)控管理層面，我國(guó)商業(yè)銀行普遍處于偏弱地位，依舊存在著諸多問(wèn)題，在小微企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管控上更需要深入研究。1．2研究現(xiàn)狀及意義1．2．1研究現(xiàn)狀l、國(guó)外研究相對(duì)國(guó)內(nèi)研究基本處于空白不同，國(guó)外學(xué)者對(duì)小微企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管控進(jìn)行了較多研究，大致可以從小微企業(yè)信用評(píng)分、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型、麥克米倫缺121和關(guān)系型貸款等幾個(gè)方面進(jìn)行闡述。(1)小微企業(yè)信用評(píng)分機(jī)制上世紀(jì)九十年代，一項(xiàng)針對(duì)小微企業(yè)信貸服務(wù)的信用

7、評(píng)分機(jī)制開(kāi)始在美國(guó)流行，這項(xiàng)小微企業(yè)信用評(píng)分機(jī)制從第三方獲取客戶的部分信息，加上商業(yè)銀行收集的部分信息和小微客戶自身提供的信息，共同放入建立在歷史數(shù)據(jù)和數(shù)理統(tǒng)計(jì)原理共同建構(gòu)的模型，評(píng)估預(yù)測(cè)該企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)，給商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)提供決策依據(jù)。在這項(xiàng)評(píng)分機(jī)制中，第三方的信息積累和小客戶自身提供為小微企業(yè)信息獲取的主要來(lái)源。這項(xiàng)小微企業(yè)信用評(píng)分機(jī)制在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中，要用到大量歷史數(shù)據(jù)以及信貸風(fēng)險(xiǎn)影響的數(shù)理統(tǒng)計(jì)回歸分析，以確定信貸風(fēng)險(xiǎn)受不同變量影響的程度。(2)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，是因?yàn)槊绹?guó)的企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)管控研究注重度量工具的應(yīng)用。上世紀(jì)六十年代，紐約大學(xué)的

8、Edward1Altma