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《商業(yè)銀行公司類(lèi)客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估模型研究》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫(kù)。
1、碩士學(xué)位論文商業(yè)銀行公司類(lèi)客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估模型研究作者：孟秀清指導(dǎo)教師：蒙肖蓮副教授南京理工大學(xué)2013年3月M．D．DissertationStudyonCreditRiskDynamicAssessmentModeloftheCompanyCustomintheCommercialBankSupervisedbyPr吁XiaolianMengNanjingUniversityofScience&TechnologyMarch，2013聲明尸明本學(xué)位論文是我在導(dǎo)師的指導(dǎo)下取得的研究成果，盡我所知，在本學(xué)位論文中，除了加以標(biāo)注和致謝的部分外，不包含其他人
2、已經(jīng)發(fā)表或公布過(guò)的研究成果，也不包含我為獲得任何教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或?qū)W歷而使用過(guò)的材料。與我一同工作的同事對(duì)本學(xué)位論文做出的貢獻(xiàn)均已在論文中作了明確的說(shuō)明。研究生簽名：盤(pán)壘三委沙，弓年拿月ⅥEt學(xué)位論文使用授權(quán)聲明南京理工大學(xué)有權(quán)保存本學(xué)位論文的電子和紙質(zhì)文檔，可以借閱或上網(wǎng)公布本學(xué)位論文的部分或全部?jī)?nèi)容，可以向有關(guān)部門(mén)或機(jī)構(gòu)送交并授權(quán)其保存、借閱或上網(wǎng)公布本學(xué)位論文的部分或全部?jī)?nèi)容。對(duì)于保密論文，按保密的有關(guān)規(guī)定和程序處理。研究生簽名：!查查至蠶b，寫(xiě)年≥月湘碩上論文商業(yè)銀行公劃類(lèi)客戶(hù)信Jlj風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估模型研究摘要信用風(fēng)險(xiǎn)是金融市場(chǎng)中最古老、最重要的金融風(fēng)險(xiǎn)
3、，同時(shí)也是巴塞爾新資本協(xié)議中所提及的商業(yè)銀行所面臨的最主要的風(fēng)險(xiǎn)之一。隨著金融全球化進(jìn)程的不斷加快，金融市場(chǎng)復(fù)雜程度的不斷提高，在商業(yè)銀行中，客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)的重要性及度量的復(fù)雜性也隨之增加。而在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是整個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系的基礎(chǔ)和前提，同時(shí)也是信用風(fēng)險(xiǎn)管理的核心環(huán)節(jié)。因此，通過(guò)構(gòu)建信用風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估模型可以有效地預(yù)測(cè)商業(yè)銀行客戶(hù)在未來(lái)時(shí)間的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況，進(jìn)而為商業(yè)銀行做出正確的信貸決策提供依據(jù)。首先，本文在對(duì)大量國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)進(jìn)行回顧的基礎(chǔ)上，分析了商業(yè)銀行公司類(lèi)客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型的研究現(xiàn)狀，并對(duì)現(xiàn)有的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型存在的缺陷進(jìn)行評(píng)述。其次
4、，基于對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估相關(guān)理論的理解以及我國(guó)商業(yè)銀行公司類(lèi)客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，并結(jié)合集對(duì)分析與馬爾可夫鏈組合方法和類(lèi)約束樸素動(dòng)態(tài)貝葉斯網(wǎng)絡(luò)方法能夠處理不確定信息及時(shí)序性的特點(diǎn)，將這兩種方法應(yīng)用于信用風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估領(lǐng)域。然后，根據(jù)一定的原則和前人的研究，設(shè)計(jì)商業(yè)銀行公司類(lèi)客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系，并分別用集對(duì)分析與馬爾可夫鏈組合方法和類(lèi)約束樸素動(dòng)態(tài)貝葉斯網(wǎng)絡(luò)方法構(gòu)建商業(yè)銀行公司類(lèi)客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估模型。最后，應(yīng)用商業(yè)銀行公司類(lèi)客戶(hù)的相關(guān)數(shù)據(jù)，對(duì)模型進(jìn)行實(shí)證研究，模型預(yù)測(cè)的結(jié)果很好地?cái)M合了公司類(lèi)客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)變化。關(guān)鍵詞：信用風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，集對(duì)
5、分析，馬爾可夫鏈，動(dòng)態(tài)貝葉斯網(wǎng)絡(luò)，類(lèi)約束樸素動(dòng)態(tài)貝葉斯網(wǎng)絡(luò)Abstract碩上論文CreditriskiSthemostimportantandoldestriskinthefinancialmarkets．ItISalsooneofthemainrisksfacedbybanksandfinancialinstitutionsmentionedintheNewBaselCapitalAccord．Withtheaccelerationoffinancialglobalizationandcontinuousupgradeoffinancialmarkets
6、’complexity,theimportanceandmetricalcomplexityofcreditriskhavealsoincreasedincommercialbanks．CreditriskassessmentiSthebasisandcoreofthecreditriskmanagement．Therefore，itcanforecastthecreditriskofthecommercialbankingcustomersinthefuturebyconstructingthemodelofcreditriskassessment，and
7、thenprovideabasisforcommercialbanksmaketherightcreditdecisions．Firstly，basedonalargenumberofdomesticandforeignliterature，thispaperanalyzedtheassessmentsituationofcustomercreditriskincommercialBankslistedcompanyandpointedoutthedisadvantagesofclassicalevaluationmodel．Secondly，Basedon
8、theconceptsrelatedtocredit
