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《商業(yè)銀行基于kmv模型對上市公司客戶信用風險度量分析》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學術(shù)論文-天天文庫。
1、-目錄3.6本章小結(jié)....................................................................................................................224KMV模型的修正及實證分析..................................................................................234.1KMV模型的參數(shù)修正.............
2、..............................................................................234.1.1KMV模型的違約點的修正...............................................................................234.1.2KMV模型的股權(quán)市場價值的修正......................................................
3、.............234.2樣本的選取................................................................................................................244.3實證過程............................................................................................................
4、........254.3.1確定無風險利率r和期限T..............................................................................254.3.2計算股權(quán)市場價值.............................................................................................264.3.3計算股權(quán)價值波動率.......................
5、..................................................................264.3.4計算違約點DP...................................................................................................284.3.5計算公司資產(chǎn)市場價值及資產(chǎn)價值波動率................................................
6、.....294.3.6計算公司違約距離DD及違約率EDF.............................................................304.4實證結(jié)果分析...........................................................................................................304.4.1違約點選取的分析.............................
7、................................................................304.4.2模型有效性的分析.............................................................................................324.4.3四個行業(yè)違約風險的分析..............................................................
8、...................335商業(yè)銀行運用KMV模型進行信用風險管理的對策建議.......................345.1根據(jù)不同行業(yè)的違約距離實行差異化的信貸政策.......................................345.2逐步實現(xiàn)信用風險量化管理................................................................................365.3
