小額貸款公司客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型研究

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1、分類號(hào)：學(xué)校代碼：10139學(xué)號(hào)：2011030332密級(jí)：公開碩士學(xué)位論文類別：全日制碩士研究生中文題目：小額貸款公司客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型研究英文題目Researchoncustomercreditriskscoringmodelofthepettyloancompany學(xué)科門類：經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科名稱：統(tǒng)計(jì)學(xué)研究方向：抽樣調(diào)查理論與技術(shù)研究生：張雷指導(dǎo)教師：馮利英教授二○一四年六月萬(wàn)方數(shù)據(jù)獨(dú)創(chuàng)性（或創(chuàng)新性）聲明本人聲明所呈交的論文是本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特別加以標(biāo)注和致謝中所羅列的內(nèi)容以外，論文中不包含其他人已經(jīng)發(fā)表或撰寫過(guò)的研究

2、成果。與我一同工作的同志對(duì)本研究所做的任何貢獻(xiàn)均已在論文中作了明確的說(shuō)明并表示了謝意。申請(qǐng)學(xué)位論文與資料若有不實(shí)之處，本人承擔(dān)一切相關(guān)責(zé)任。學(xué)位論文作者簽名：日期：關(guān)于論文使用授權(quán)的說(shuō)明學(xué)位論文作者了解內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)有關(guān)保留和使用學(xué)位論文的規(guī)定，即：研究生在校攻讀學(xué)位期間論文工作的知識(shí)產(chǎn)權(quán)單位屬內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)。學(xué)校有權(quán)保留并向國(guó)家有關(guān)部門或機(jī)構(gòu)送交論文的復(fù)印件和磁盤，允許學(xué)位論文被查閱和借閱；學(xué)?？梢怨紝W(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容，可以允許采用影印、縮印或其它復(fù)制手段保存、匯編學(xué)位論文。（保密的學(xué)位論文在解密后遵守此規(guī)定）保密論文注釋：本學(xué)位論文屬于保密在年解密

3、后適用本授權(quán)書。非保密論文注釋：本學(xué)位論文不屬于保密范圍，適用本授權(quán)書。學(xué)位論文作者簽名：指導(dǎo)教師簽名：日期：日期：萬(wàn)方數(shù)據(jù)摘要作為一種新型商業(yè)化小額貸款組織，小額貸款公司在一定程度上有效緩解了我國(guó)“三農(nóng)”和中小企業(yè)的資金需求。但是信用風(fēng)險(xiǎn)管理問題日益成為小額貸款公司的掣肘，嚴(yán)重影響著其發(fā)展的可持續(xù)性和金融市場(chǎng)的穩(wěn)定性。因此，系統(tǒng)性的研究小額貸款公司的信用風(fēng)險(xiǎn)問題對(duì)于小額貸款公司保持健康可持續(xù)的發(fā)展具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。在一般信用風(fēng)險(xiǎn)管理的框架下，金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險(xiǎn)特征和形成機(jī)理又具有差異性。小額貸款公司在充分了解自身定位及經(jīng)營(yíng)特征的基礎(chǔ)上，正確認(rèn)識(shí)自己所面臨的

4、信用風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)選擇適合自己的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)、運(yùn)用正確的評(píng)估和預(yù)警方法，實(shí)施有效的信用風(fēng)險(xiǎn)管理。本論文從五個(gè)層次展開：首先對(duì)小額貸款公司的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行文獻(xiàn)回顧，了解小額貸款公司的特征，以及國(guó)內(nèi)外專家、機(jī)構(gòu)對(duì)于小額貸款的理論研究。其次，在小額貸款公司特征及信用風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，分析了小額貸款公司信用風(fēng)險(xiǎn)的形成機(jī)制，同時(shí)用博弈論的方法，通過(guò)完美信息單次博弈、完美信息重復(fù)博弈和不完全信息動(dòng)態(tài)博弈三種不同的情況，逐層深入的分析了小額貸款公司和貸款客戶之間的借貸關(guān)系。再次，結(jié)合現(xiàn)有國(guó)內(nèi)外小額貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)和評(píng)估方法，總結(jié)出一套較為完整的指標(biāo)體系，然后通過(guò)向?qū)I(yè)的信貸員

5、發(fā)放調(diào)查問卷的形式得出小額貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系。第四，利用層次分析法對(duì)建立的小額貸款公司客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系中的各個(gè)指標(biāo)進(jìn)行權(quán)重分析，對(duì)每個(gè)指標(biāo)賦予相應(yīng)的分值和權(quán)重，建立小額貸款公司客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型。第五，通過(guò)具體的案例對(duì)之前建立的評(píng)分模型進(jìn)行實(shí)證分析，從而驗(yàn)證了所建評(píng)分模型的合理性。本文的價(jià)值主要在于找到一種定性與定量相結(jié)合的方法，彌補(bǔ)小額貸款公司單純依靠定性分析信用風(fēng)險(xiǎn)的不足，幫助小額貸款公司對(duì)貸款客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，降低小額貸款公司的信用風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)鍵詞：小額貸款公司客戶信用風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型層次分析法實(shí)證分析I萬(wàn)方數(shù)據(jù)ABSTRACTAsan

6、ewtypeofcommercializedmicrofinanceorganization,thepettyloancompany,toacertainextent,effectivelyrelieveourcountry"threeagriculture"andthecapitalrequirementsofsmallandmedium-sizedenterprises.Butthecreditriskmanagementhasincreasinglybecometheconstraintofsmallloancompanies,seriouslyaffe

7、ctingthedevelopmentofsustainabilityandstabilityoffinancialmarkets.Therefore,thesystematicstudyofmicrofinancecompany'screditriskproblemformicrofinancecompaniesmaintainhealthyandsustainabledevelopmenthasimportantpracticalsignificance.Intheframeworkofcreditriskmanagement,creditriskchar

8、acteristicsandforma